Exponenta Banner

portvrisk

Стоимость портфеля, подверженная риску (VaR)

свернуть все на странице

Синтаксис

ValueAtRisk = portvrisk(PortReturn,PortRisk)
ValueAtRisk = portvrisk(___,RiskThreshold,PortValue)

Описание

пример

ValueAtRisk = portvrisk(PortReturn,PortRisk) возвращает максимальные возможные потери в значении портфеля за один промежуток времени (то есть, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, и так далее), учитывая уровень вероятности потери. portvrisk вычисляет ValueAtRisk использование нормального распределения.

пример

ValueAtRisk = portvrisk(___,RiskThreshold,PortValue) добавляют дополнительные аргументы для RiskThreshold и PortValue.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как возвратить максимальные возможные потери в значении портфеля за один промежуток времени, где ValueAtRisk вычисляется на основе на модуль.

PortReturn = 0.29/100;
PortRisk = 3.08/100;
RiskThreshold = [0.01;0.05;0.10];
PortValue = 1;
ValueAtRisk = portvrisk(PortReturn,PortRisk,... 
RiskThreshold,PortValue)
ValueAtRisk = 3×1

    0.0688
    0.0478
    0.0366
Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как возвратить максимальные возможные потери в значении портфеля за один промежуток времени, где ValueAtRisk вычисляется с фактическими значениями.

PortReturn = [0.29/100;0.30/100];
PortRisk = [3.08/100;3.15/100];
RiskThreshold = 0.10;
PortValue = [1000000000;500000000];
ValueAtRisk = portvrisk(PortReturn,PortRisk,...
RiskThreshold,PortValue)
ValueAtRisk = 2×1
107 ×

    3.6572
    1.8684

Входные параметры

свернуть все

Ожидаемый доход каждого портфеля за период в виде числового скаляра или NPORTS- 1 вектор.

Типы данных: double

Стандартное отклонение каждого портфеля за период в виде числового скаляра или NPORTS- 1 вектор.

Типы данных: double

(Необязательно) Вероятность потери в виде скалярного десятичного числа или NPORTS- 1 вектор.

Типы данных: double

(Необязательно) Итоговое значение портфели активов в виде числового скаляра или NPORTS- 1 вектор.

Примечание

Если PortReturn и PortRisk находятся в долларовых модулях, затем PortValue должен быть 1. Если PortReturn и PortRisk находятся на основе процента, затем PortValue должно быть итоговое значение портфеля.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Предполагаемая максимальная потеря в портфеле, возвращенном как NPORTS- 1 вектор. ValueAtRisk предсказан с вероятностью доверия 1 − RiskThreshold.

Примечание

Если PortValue не дан, ValueAtRisk представлен на основе на модуль. Значение 0 не указывает ни на какие потери.

Смотрите также

|

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox
Поддержка