Exponenta Banner

Ценовые инструменты кредитного дериватива

Создайте инструментальный объект кредитного дериватива, сопоставьте объект с моделью и задайте метод ценообразования

Создайте объект кредитного дериватива использование fininstrument, сопоставьте объект с моделью с помощью finmodel, и затем задайте метод ценообразования с помощью finpricer.

Функции

развернуть все

fininstrumentСоздайте заданный инструментальный тип объекта
finmodelСоздайте заданный тип объекта модели
finpricerСоздайте метод ценообразования
priceВычислите цену за инструмент кредитного дериватива с Credit калькулятор цен
priceВычислите цену за процентную ставку, акцию или инструмент кредитного дериватива с Analytic калькулятор цен
defprobcurveСоздайте defprobcurve объект для инструмента кредита
survprobsВычислите вероятность выживания на основе кривой вероятности по умолчанию
hazardratesВычислите показатели риска на основе кривой вероятности по умолчанию
stripЗагрузите defprobcurve объект от инструментов CDS рынка

Объекты

развернуть все

CDSCDS инструментальный объект
CDSOptionCDSOption инструментальный объект
CDSBlackСоздайте CDSBlack объект модели для CDSOption инструмент
defprobcurveСоздайте defprobcurve объект для инструмента кредита
CreditСоздайте Credit объект калькулятора цен для CDS инструмент с помощью defprobcurve
CDSBlackСоздайте CDSBlack объект калькулятора цен для CDSOption инструмент с помощью CDSBlack модель

Примеры и руководства

Начальная загрузка кривой вероятности по умолчанию из кредитных дефолтных свопов

В этом примере показано, как загрузить кривую вероятности по умолчанию для CDS инструменты.

Концепции

Начало работы с рабочими процессами Используя основанную на объектах среду для оценки финансовых инструментов

Используйте объекты смоделировать и оценить финансовые инструменты.

Выберите Instruments, Models и Pricers

Выберите инструменты, сопоставленные модели и сопоставленные калькуляторы цен.

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка