Black

Создайте Black объект модели для Capпол, или Swaption инструмент

Описание

Создайте и оцените Capпол, или Swaption инструментальный объект с Black модель с помощью этого рабочего процесса:

Используйте fininstrument создать Capпол, orSwaption инструментальный объект.
Используйте finmodel задавать Black объект модели для Capпол, или Swaption инструмент.
Используйте finpricer задавать Black метод ценообразования для Capпол, или Swaption инструмент.

Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных методах ценообразования для Capпол, или Swaption инструмент при использовании Black модель, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.

Создание

Синтаксис

BlackModelObj = finmodel(ModelType,'Volatility',volatility_value)

BlackModelObj = finmodel(___,Name,Value)

Описание

пример

BlackModelObj = finmodel(ModelType,'Volatility',volatility_value) создает Black объект модели путем определения ModelType и устанавливает свойства для необходимого аргумента пары "имя-значение" Volatility. Для получения дополнительной информации о Black модель, смотрите Больше Об и Алгоритмы.

пример

BlackModelObj = finmodel(___,Name,Value) устанавливает дополнительные свойства с помощью дополнительных пар "имя-значение" в дополнение к обязательным аргументам в предыдущем синтаксисе. Например, BlackModelObj = finmodel("Black",'Volatility',0.032,'Shift',0.002) создает Black объект модели. Можно задать несколько аргументов пары "имя-значение".

Входные параметры

развернуть все

`ModelType` — Тип модели
представьте в виде строки со значением `"Black"` | вектор символов со значением `'Black'`

Тип модели в виде строки со значением "Black" или вектор символов со значением 'Black'.

Типы данных: char | string

`Black` Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте требуемые и дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: BlackModelObj = finmodel("Black",'Volatility',0.032,'Shift',0.002)

Необходимый `Black` Аргументы в виде пар имя-значение

развернуть все

`'Volatility'` — Значение энергозависимости для базового актива
неотрицательный числовой

Значение энергозависимости для базового актива в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Volatility' и скаляр, неотрицательный числовой.

Типы данных: double

Дополнительный `Black` Аргумент пары "имя-значение"

развернуть все

`'Shift'` — Переключите десятичные числа на нижний регистр для переключенной модели Black
0 (никакой сдвиг) (значение по умолчанию) | положительное десятичное число

Переключите десятичные числа на нижний регистр для переключенной модели Black в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Shift' и скалярный уровень переключает положительные десятичные числа на нижний регистр. Установите этот параметр на положительный уровень, переключают десятичные числа на нижний регистр, чтобы добавить положительный сдвиг на форвардный курс и забастовку, которая эффективно устанавливает отрицательную нижнюю границу для форвардного курса. Например, Shift значение 0.01 равно 1%-му сдвигу.

Типы данных: double

Свойства

развернуть все

`Volatility` — Значение энергозависимости
неотрицательный числовой

Значение энергозависимости, возвращенное как скаляр, неотрицательный числовой.

Типы данных: double

`Shift` — Переключите десятичные числа на нижний регистр для переключенной модели Black
0 (никакой сдвиг) (значение по умолчанию) | положительное десятичное число

Переключите десятичные числа на нижний регистр для переключенной модели Black, возвращенной, как скалярный уровень переключает положительное десятичное число на нижний регистр.

Типы данных: double

Примеры

свернуть все

Используйте черный и черный калькулятор цен модели для инструмента ценовых ограничений

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Cap инструмент, когда вы используете Black модель и Black метод ценообразования.

Создайте Cap Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать Cap инструментальный объект.

CapOpt = fininstrument("Cap",'Strike',.001,'Maturity',datetime(2019,1,30),'Reset',4,'Principal',100,'Basis',8,'Name',"cap_option")

CapOpt = 
  Cap with properties:

                      Strike: 1.0000e-03
                    Maturity: 30-Jan-2019
                 ResetOffset: 0
                       Reset: 4
                       Basis: 8
                   Principal: 100
             ProjectionCurve: [0x0 ratecurve]
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
                    Holidays: NaT
                        Name: "cap_option"

Создайте Black Объект модели

Используйте finmodel создать Black объект модели.

BlackModel = finmodel("Black",'Volatility',0.032,'Shift',0.002)

BlackModel = 
  Black with properties:

    Volatility: 0.0320
         Shift: 0.0020

Создайте ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve.

Settle = datetime(2018,9,15);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)

myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте Black Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать Black объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("analytic",'Model',BlackModel,'DiscountCurve',myRC)

outPricer = 
  Black with properties:

            Model: [1x1 finmodel.Black]
    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]

Цена Cap Инструмент

Используйте price вычислить цену за Cap инструмент.

Price = price(outPricer,CapOpt)

Price = 0.1575

Больше о

развернуть все

Переключенная черная модель

Модель shifted Black совпадает с моделью Black, за исключением того, что это моделирует перемещения (F + Shift) как базовый актив вместо F (который является форвардным курсом в случае caplets).

Эта модель позволяет отрицательные уровни с фиксированной отрицательной нижней границей, заданной суммой сдвига; то есть, нулевая нижняя граница модели Black смещена.

Алгоритмы

развернуть все

Черная модель

$\begin{array}{l} d F = σ_{B l a c k} F d w \\ c a l l = e^{- γ T} [F N (d_{1}) - K N (d_{2})] \\ p u t = e^{- γ T} [K N (- d_{2}) - F N (- d_{1})] \\ d_{1} = \frac{\ln (\frac{F}{K}) + (\frac{σ_{B}^{2}}{2}) T}{σ_{B} \sqrt{T}}, d_{2} = d_{1} - σ_{B} \sqrt{T} \\ σ_{B} = σ_{B l a c k} \end{array}$

Здесь, F является прямым значением, и K является забастовкой.

Переключенная черная модель

$\begin{array}{l} d F = σ_{S h i f t e d_B l a c k} (F + S h i f t) d w \\ c a l l = e^{- γ T} [(F + S h i f t) N (d_{s 1}) - (K + S h i f t) N (d_{s 2})] \\ p u t = e^{- γ T} [(K + S h i f t) N (- d_{s 2}) - (F + S h i f t) N (- d_{s 1})] \\ d_{s 1} = \frac{\ln (\frac{F + S h i f t}{K + S h i f t}) + (\frac{σ_{s B}^{2}}{2}) T}{σ_{s B} \sqrt{T}}, d_{s 2} = d_{s 1} - σ_{s B} \sqrt{T} \\ σ_{s B} = σ_{S h i f t e d_B l a c k} \end{array}$

Здесь, F +Shift является прямым значением, и K +Shift является борьбой за переключенную версию.

Документация

Black

Описание

Создание

Синтаксис

Описание

Входные параметры

`ModelType` — Тип модели
представьте в виде строки со значением `"Black"` | вектор символов со значением `'Black'`

`Black` Аргументы в виде пар имя-значение

Необходимый `Black` Аргументы в виде пар имя-значение

`'Volatility'` — Значение энергозависимости для базового актива
неотрицательный числовой

Дополнительный `Black` Аргумент пары "имя-значение"

`'Shift'` — Переключите десятичные числа на нижний регистр для переключенной модели Black
0 (никакой сдвиг) (значение по умолчанию) | положительное десятичное число

Свойства

`Volatility` — Значение энергозависимости
неотрицательный числовой

`Shift` — Переключите десятичные числа на нижний регистр для переключенной модели Black
0 (никакой сдвиг) (значение по умолчанию) | положительное десятичное число

Примеры

Используйте черный и черный калькулятор цен модели для инструмента ценовых ограничений

Больше о

Переключенная черная модель

Алгоритмы

Черная модель

Переключенная черная модель

Смотрите также

Функции

Темы

Введенный в R2020a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Документация

Black

Описание

Создание

Синтаксис

Описание

Входные параметры

ModelType — Тип модели представьте в виде строки со значением "Black" | вектор символов со значением 'Black'

Black Аргументы в виде пар имя-значение

Необходимый Black Аргументы в виде пар имя-значение

'Volatility' — Значение энергозависимости для базового актива неотрицательный числовой

Дополнительный Black Аргумент пары "имя-значение"

'Shift' — Переключите десятичные числа на нижний регистр для переключенной модели Black0 (никакой сдвиг) (значение по умолчанию) | положительное десятичное число

Свойства

Volatility — Значение энергозависимости неотрицательный числовой

Shift — Переключите десятичные числа на нижний регистр для переключенной модели Black0 (никакой сдвиг) (значение по умолчанию) | положительное десятичное число

Примеры

Используйте черный и черный калькулятор цен модели для инструмента ценовых ограничений

Больше о

Переключенная черная модель

Алгоритмы

Черная модель

Переключенная черная модель

Смотрите также

Функции

Темы

Введенный в R2020a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

`ModelType` — Тип модели
представьте в виде строки со значением `"Black"` | вектор символов со значением `'Black'`

`Black` Аргументы в виде пар имя-значение

Необходимый `Black` Аргументы в виде пар имя-значение

`'Volatility'` — Значение энергозависимости для базового актива
неотрицательный числовой

Дополнительный `Black` Аргумент пары "имя-значение"

`'Shift'` — Переключите десятичные числа на нижний регистр для переключенной модели Black
0 (никакой сдвиг) (значение по умолчанию) | положительное десятичное число

`Volatility` — Значение энергозависимости
неотрицательный числовой

`Shift` — Переключите десятичные числа на нижний регистр для переключенной модели Black
0 (никакой сдвиг) (значение по умолчанию) | положительное десятичное число