Floor

Floor инструментальный объект

Описание

Создайте и оцените Floor инструментальный объект, использующий этот рабочий процесс:

Используйте fininstrument создать Floor инструментальный объект.
Используйте finmodel задавать HullWhite, Black, или Normal модель для Floor инструмент.
Используйте finpricer задавать Normal, Black, или HullWhite метод ценообразования для Floor инструмент.

Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных моделях и методах ценообразования для Floor инструмент, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.

Создание

Синтаксис

FloorOpt = fininstrument(InstrumentType,'Strike',strike_value,'Maturity',maturity_date)

FloorOpt = fininstrument(___,Name,Value)

Описание

пример

FloorOpt = fininstrument(InstrumentType,'Strike',strike_value,'Maturity',maturity_date) создает Floor объект путем определения InstrumentType и устанавливает свойства для необходимой пары "имя-значение" argumentsStrike и Maturity.

Floor инструмент поддерживает этажи амортизации и ваниль.

пример

FloorOpt = fininstrument(___,Name,Value) устанавливает дополнительные свойства с помощью дополнительных пар "имя-значение" в дополнение к обязательным аргументам в предыдущем синтаксисе. Например, FloorOpt = fininstrument("floor",'Strike',100,'Maturity',datetime(2019,1,30),'Reset',4,'Principal',100,'ResetOffset',1,'Basis',4,'DaycountAdjustedCashFlow',true,'BusinessDayConvention',"follow",'ProjectionCurve',ratecurve_object,'Name',"floor_option") создает Floor инструмент с забастовкой 100 и зрелость от 30 января 2019. Можно задать несколько аргументов пары "имя-значение".

Входные параметры

развернуть все

`InstrumentType` — Инструментальный тип
представьте в виде строки со значением `"Floor"` | вектор символов со значением `'Floor'`

Инструментальный тип в виде строки со значением "Floor" или вектор символов со значением 'Floor'.

Типы данных: char | string

`Floor` Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте требуемые и дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример:

FloorOpt = fininstrument("floor",'Strike',100,'Maturity',datetime(2019,1,30),'Reset',4,'Principal',100,'ResetOffset',1,'Basis',4,'DaycountAdjustedCashFlow',true,'BusinessDayConvention',"follow",'ProjectionCurve',ratecurve_object,'Name',"floor_option")

Необходимый `Floor` Аргументы в виде пар имя-значение

развернуть все

`'Strike'` — Значение цены исполнения опциона опции
неотрицательное десятичное число

Значение цены исполнения опциона опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Strike' и скалярное неотрицательное десятичное значение.

Типы данных: double

`'Maturity'` — Дата погашения дна
datetime | последовательный номер даты | вектор символов даты | строка даты

Дата погашения дна в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ExerciseDate' и скалярный datetime, последовательный номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что Maturity свойство хранится как datetime.

Типы данных: double | char | string | datetime

Дополнительный `Floor` Аргументы в виде пар имя-значение

развернуть все

`'Reset'` — Сбросьте платежи частоты в год
1 (значение по умолчанию) | числовой со значением `0`, 1, 2, 3, 4, 6, или `12`

Сбросьте платежи частоты в год в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Reset' и числовой скаляр.

Типы данных: double

`'Basis'` — Основание дневного количества
0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от `0` к `13`

Основание дневного количества в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Basis' и скалярное целое число с одним из следующих значений:

0 — фактический/фактический
1 — 30/360 (СИА)
2 — фактический/360
3 — фактический/365
4 — 30/360 (PSA)
5 — 30/360 (ISDA)
6 — 30/360 (европеец)
7 — фактический/365 (японский язык)
8 — фактический/фактический (ICMA)
9 — фактический/360 (ICMA)
10 — фактический/365 (ICMA)
11 — 30/360E (ICMA)
12 — фактический/365 (ISDA)
13 — ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Основание.

Типы данных: double

`'Principal'` — Основная сумма или основное расписание значения
100 (значение по умолчанию) | скаляр, числовой | расписание

Основная сумма или основное значение планируют в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Principal' и числовой скаляр или расписание.

Principal принимает timetable, где первый столбец является датами, и второй столбец является своим связанным основным значением. Дата указывает в последний день, что основное значение допустимо.

Типы данных: double | timetable

`'ResetOffset'` — Отстаньте в установлении норм
0 (значение по умолчанию) | числовой

Отстаньте в установлении норм в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ResetOffset' и числовой скаляр.

Типы данных: double

`'DaycountAdjustedCashFlow'` — Отметьте, чтобы настроить потоки наличности на основе фактического дневного количества периода
`false` (значение по умолчанию) | значение `true` или `false`

Отметьте, чтобы настроить потоки наличности на основе фактического дневного количества периода в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'DaycountAdjustedCashFlow' и скаляр со значением true или false.

Типы данных: логический

`'BusinessDayConvention'` — Соглашения рабочего дня
`"actual"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки | вектор символов

Соглашения рабочего дня в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'BusinessDayConvention' и скалярная строка или вектор символов для соглашения рабочего дня. Выбор для соглашения рабочего дня определяет, как обработаны нерабочие дни. Нерабочие дни заданы как выходные плюс любая другая дата, что компании не открыты (например, установленные законом праздники). Значения:

"actual" — Нерабочие дни эффективно проигнорированы. Потоки наличности, которые падают в нерабочие дни, приняты, чтобы быть распределенными в фактическую дату.
"follow" — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в следующий рабочий день.
"modifiedfollow" — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в следующий рабочий день. Однако, если следующий рабочий день находится в различном месяце, предыдущий рабочий день принят вместо этого.
"previous" — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в предыдущий рабочий день.
"modifiedprevious" — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в предыдущий рабочий день. Однако, если предыдущий рабочий день находится в различном месяце, следующий рабочий день принят вместо этого.

Типы данных: char | string

`'Holidays'` — Праздники используются в вычислении рабочих дней
`NaT` (значение по умолчанию) | datetime | массив ячеек векторов символов даты | массив строки даты | последовательные числа даты

Праздники, используемые в вычислении рабочих дней в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Holidays' и даты с помощью datetimes, последовательные числа даты, массив ячеек векторов символов даты или массив строки даты. Например:

H = holidays(datetime('today'),datetime(2025,12,15));
FloorOpt = fininstrument("floor",'Strike',100,'Maturity',datetime(2025,12,15),'Holidays',H)

Типы данных: double | cell | datetime | string

`'ProjectionCurve'` — Кривая уровня используется в генерации будущих потоков наличности
`ratecurve.empty` (значение по умолчанию) | `ratecurve` объект

Кривая уровня, используемая в проектировании будущих потоков наличности в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ProjectionCurve' и ratecurve объект. Этот объект создается с помощью ratecurve. Используйте этот дополнительный вход, если прямая кривая отличается от дисконтной кривой.

Типы данных: object

`'Name'` — Пользовательское имя для инструмента
`" "` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки | вектор символов

Пользовательское имя для инструмента в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Name' и скалярная строка или вектор символов.

Типы данных: char | string

Свойства

развернуть все

`Strike` — Значение цены исполнения опциона опции
неотрицательный числовой

Значение цены исполнения опциона опции, возвращенное как скалярное неотрицательное числовое значение.

Типы данных: double

`Maturity` — Дата погашения пола
datetime

Дата погашения пола, возвращенная как datetime.

Типы данных: datetime

`Reset` — Сбросьте платежи частоты в год
1 (значение по умолчанию) | числовой

Сбросьте платежи частоты в год, возвращенный как числовой скаляр.

Типы данных: double

`Basis` — Основание дневного количества
0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от `0` к `13`

Основание дневного количества, возвращенное как скалярное целое число.

Типы данных: double

`Principal` — Основная сумма или основное расписание значения
100 (значение по умолчанию) | числовой | расписание

Основная сумма или основное расписание значения, возвращенное как скаляр, числовой для основной суммы или расписания для основного расписания значения.

Типы данных: double | timetable

`ResetOffset` — Отстаньте в установлении норм
0 (значение по умолчанию) | числовой

Отстаньте в установлении норм, возвращенном как числовой скаляр.

Типы данных: double

`DaycountAdjustedCashFlow` — Отметьте, чтобы настроить потоки наличности на основе фактического дневного количества периода
`false` (значение по умолчанию) | значение `true` или `false`

Отметьте, чтобы настроить потоки наличности на основе фактического дневного количества периода, возвращенного как логическое со значением true или false.

Типы данных: логический

`BusinessDayConvention` — Соглашения рабочего дня
`"actual"` (значение по умолчанию) | строка

Соглашения рабочего дня, возвращенные как строка.

Типы данных: string

`Holidays` — Праздники используются в вычислении рабочих дней
`NaT` (значение по умолчанию) | datetime

Праздники используются в вычислении рабочих дней, возвращенных как datetimes.

Типы данных: datetime

`ProjectionCurve` — Кривая уровня используется в генерации будущих потоков наличности
`ratecurve.empty` (значение по умолчанию) | структура

Кривая уровня, используемая в проектировании будущих потоков наличности, возвращенных как ratecurve объект.

Типы данных: object

`Name` — Пользовательское имя для инструмента
`" "` (значение по умолчанию) | строка

Пользовательское имя для инструмента, возвращенного как строка.

Типы данных: string

Примеры

свернуть все

Ценовой инструмент пола ванили Используя черный и черный калькулятор цен модели

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить ваниль Floor инструмент, когда вы используете Black модель и Black метод ценообразования.

Создайте ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve поскольку базовая процентная ставка изгибается для floor инструмент.

Settle = datetime(2018,9,15);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)

myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте Floor Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать Floor инструментальный объект.

FloorOpt = fininstrument("Floor",'Maturity',datetime(2022,9,15),'Strike',0.03,'ProjectionCurve',myRC)

FloorOpt = 
  Floor with properties:

                      Strike: 0.0300
                    Maturity: 15-Sep-2022
                 ResetOffset: 0
                       Reset: 1
                       Basis: 0
                   Principal: 100
             ProjectionCurve: [1x1 ratecurve]
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
                    Holidays: NaT
                        Name: ""

Создайте Black Объект модели

Используйте finmodel создать Black объект модели.

BlackModel = finmodel("Black",'Volatility',0.2)

BlackModel = 
  Black with properties:

    Volatility: 0.2000
         Shift: 0

Создайте Black Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать Black объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

 outPricer = finpricer("analytic",'DiscountCurve',myRC,'Model',BlackModel)

outPricer = 
  Black with properties:

            Model: [1x1 finmodel.Black]
    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]

Цена Floor Инструмент

Используйте price вычислить цену за Floor инструмент.

[Price, outPR] = price(outPricer,FloorOpt)

Price = 8.0878

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x1 table]
    PricerData: []

Ценовой инструмент пола ванили Используя белый как оболочка и белый как оболочка калькулятор цен модели

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить ваниль Floor инструмент, когда вы используете HullWhite модель и HullWhite метод ценообразования.

Создайте Floor Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать Floor инструментальный объект.

FloorOpt = fininstrument("Floor",'Strike',0.039,'Maturity',datetime(2019,1,30),'Reset',4,'Principal',100,'Basis',12,'Name',"floor_option")

FloorOpt = 
  Floor with properties:

                      Strike: 0.0390
                    Maturity: 30-Jan-2019
                 ResetOffset: 0
                       Reset: 4
                       Basis: 12
                   Principal: 100
             ProjectionCurve: [0x0 ratecurve]
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
                    Holidays: NaT
                        Name: "floor_option"

Создайте HullWhite Объект модели

Используйте finmodel создать HullWhite объект модели.

HullWhiteModel = finmodel("HullWhite",'Alpha',0.032,'Sigma',0.04)

HullWhiteModel = 
  HullWhite with properties:

    Alpha: 0.0320
    Sigma: 0.0400

Создайте ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve.

Settle = datetime(2018,9,15);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)

myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте HullWhite Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать HullWhite объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("analytic",'Model',HullWhiteModel,'DiscountCurve',myRC)

outPricer = 
  HullWhite with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
            Model: [1x1 finmodel.HullWhite]

Цена Floor Инструмент

Используйте price вычислить цену за Floor инструмент.

Price = price(outPricer,FloorOpt)

Price = 1.2676

Цена, амортизирующая инструмент пола Используя черный и черный калькулятор цен модели

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить амортизацию Floor инструмент, когда вы используете Black модель и Black метод ценообразования.

Создайте Floor Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать амортизацию Floor инструментальный объект.

CADates = datetime({'1-Sep-2020'; '1-Sep-2023'});
CAPrincipal = [100; 85];
Principal = timetable(CADates,CAPrincipal);

FloorOpt = fininstrument("Floor",'Maturity',datetime(2023,9,1),'Strike',0.015,'Principal',Principal,'Name',"floor_amortizing_option")

FloorOpt = 
  Floor with properties:

                      Strike: 0.0150
                    Maturity: 01-Sep-2023
                 ResetOffset: 0
                       Reset: 1
                       Basis: 0
                   Principal: [2x1 timetable]
             ProjectionCurve: [0x0 ratecurve]
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
                    Holidays: NaT
                        Name: "floor_amortizing_option"

Создайте Black Объект модели

Используйте finmodel создать Black объект модели.

BlackModel = finmodel("Black",'Volatility',0.2)

BlackModel = 
  Black with properties:

    Volatility: 0.2000
         Shift: 0

Создайте ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve.

Settle = datetime(2018,9,1);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calyears([1 2 3 4 5 7 10])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
            
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates);

Создайте Black Объект калькулятора цен

outPricer = finpricer("analytic",'Model',BlackModel,'DiscountCurve',myRC)

outPricer = 
  Black with properties:

            Model: [1x1 finmodel.Black]
    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]

Цена Floor Инструмент

Используйте price вычислить цену за Floor инструмент.

Price = price(outPricer,FloorOpt)

Price = 3.0030

Больше о

развернуть все

Пол

floor является контрактом, который включает гарантию, устанавливающую минимальную процентную ставку, полученную держателем, на основе в противном случае плавающей процентной ставки.

Выплата для пола: $\max (F l o o r R a t e - C u r r e n t R a t e, 0)$

Документация

Floor

Описание

Создание

Синтаксис

Описание

Входные параметры

InstrumentType — Инструментальный тип представьте в виде строки со значением "Floor" | вектор символов со значением 'Floor'

Floor Аргументы в виде пар имя-значение

Необходимый Floor Аргументы в виде пар имя-значение

'Strike' — Значение цены исполнения опциона опции неотрицательное десятичное число

'Maturity' — Дата погашения дна datetime | последовательный номер даты | вектор символов даты | строка даты

Дополнительный Floor Аргументы в виде пар имя-значение

'Reset' — Сбросьте платежи частоты в год 1 (значение по умолчанию) | числовой со значением 0, 1, 2, 3, 4, 6, или 12

'Basis' — Основание дневного количества0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от 0 к 13

'Principal' — Основная сумма или основное расписание значения100 (значение по умолчанию) | скаляр, числовой | расписание

'ResetOffset' — Отстаньте в установлении норм0 (значение по умолчанию) | числовой

'DaycountAdjustedCashFlow' — Отметьте, чтобы настроить потоки наличности на основе фактического дневного количества периода false (значение по умолчанию) | значение true или false

'BusinessDayConvention' — Соглашения рабочего дня "actual" (значение по умолчанию) | представляет в виде строки | вектор символов

'ProjectionCurve' — Кривая уровня используется в генерации будущих потоков наличности ratecurve.empty (значение по умолчанию) | ratecurve объект

'Name' — Пользовательское имя для инструмента " " (значение по умолчанию) | представляет в виде строки | вектор символов

Свойства

Strike — Значение цены исполнения опциона опции неотрицательный числовой

Maturity — Дата погашения пола datetime

Reset — Сбросьте платежи частоты в год 1 (значение по умолчанию) | числовой

Basis — Основание дневного количества0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от 0 к 13

Principal — Основная сумма или основное расписание значения100 (значение по умолчанию) | числовой | расписание

ResetOffset — Отстаньте в установлении норм0 (значение по умолчанию) | числовой

DaycountAdjustedCashFlow — Отметьте, чтобы настроить потоки наличности на основе фактического дневного количества периода false (значение по умолчанию) | значение true или false

BusinessDayConvention — Соглашения рабочего дня "actual" (значение по умолчанию) | строка

Holidays — Праздники используются в вычислении рабочих дней NaT (значение по умолчанию) | datetime

ProjectionCurve — Кривая уровня используется в генерации будущих потоков наличности ratecurve.empty (значение по умолчанию) | структура

Name — Пользовательское имя для инструмента " " (значение по умолчанию) | строка

Примеры

Ценовой инструмент пола ванили Используя черный и черный калькулятор цен модели

Ценовой инструмент пола ванили Используя белый как оболочка и белый как оболочка калькулятор цен модели

Цена, амортизирующая инструмент пола Используя черный и черный калькулятор цен модели

Больше о

Пол

Смотрите также

Функции

Темы

Введенный в R2020a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

`InstrumentType` — Инструментальный тип
представьте в виде строки со значением `"Floor"` | вектор символов со значением `'Floor'`

`Floor` Аргументы в виде пар имя-значение

Необходимый `Floor` Аргументы в виде пар имя-значение

`'Strike'` — Значение цены исполнения опциона опции
неотрицательное десятичное число

`'Maturity'` — Дата погашения дна
datetime | последовательный номер даты | вектор символов даты | строка даты

Дополнительный `Floor` Аргументы в виде пар имя-значение

`'Reset'` — Сбросьте платежи частоты в год
1 (значение по умолчанию) | числовой со значением `0`, 1, 2, 3, 4, 6, или `12`

`'Basis'` — Основание дневного количества
0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от `0` к `13`

`'Principal'` — Основная сумма или основное расписание значения
100 (значение по умолчанию) | скаляр, числовой | расписание

`'ResetOffset'` — Отстаньте в установлении норм
0 (значение по умолчанию) | числовой

`'BusinessDayConvention'` — Соглашения рабочего дня
`"actual"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки | вектор символов

`'ProjectionCurve'` — Кривая уровня используется в генерации будущих потоков наличности
`ratecurve.empty` (значение по умолчанию) | `ratecurve` объект

`'Name'` — Пользовательское имя для инструмента
`" "` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки | вектор символов

`Strike` — Значение цены исполнения опциона опции
неотрицательный числовой

`Maturity` — Дата погашения пола
datetime

`Reset` — Сбросьте платежи частоты в год
1 (значение по умолчанию) | числовой

`Basis` — Основание дневного количества
0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от `0` к `13`

`Principal` — Основная сумма или основное расписание значения
100 (значение по умолчанию) | числовой | расписание

`ResetOffset` — Отстаньте в установлении норм
0 (значение по умолчанию) | числовой

`BusinessDayConvention` — Соглашения рабочего дня
`"actual"` (значение по умолчанию) | строка

`Holidays` — Праздники используются в вычислении рабочих дней
`NaT` (значение по умолчанию) | datetime

`ProjectionCurve` — Кривая уровня используется в генерации будущих потоков наличности
`ratecurve.empty` (значение по умолчанию) | структура

`Name` — Пользовательское имя для инструмента
`" "` (значение по умолчанию) | строка