Exponenta Banner

Normal

Создайте Normal объект модели для Capпол, или Swaption инструмент

расширьте все на странице

Описание

Создайте и оцените Capпол, или Swaption инструментальный объект с Normal модель с помощью этого рабочего процесса:

  1. Используйте fininstrument создать Capпол, или Swaption инструментальный объект.

  2. Используйте finmodel задавать Normal объект модели для Capпол, или Swaption инструмент.

  3. Используйте finpricer задавать Normal метод ценообразования для Capпол, или Swaption инструмент.

Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных методах ценообразования для Capпол, или Swaption инструмент, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.

Создание

Синтаксис

NormalModelObj = finmodel(ModelType,'Volatility',volatility_value)

Описание

пример

NormalModelObj = finmodel(ModelType,'Volatility',volatility_value) создает Normal объект модели путем определения ModelType и необходимый аргумент пары "имя-значение" Volatility установить аргументы пары "имя-значение" использования свойств. Например, NormalModelObj = finmodel("Normal",'Volatility',0.063) создает Normal объект модели.

Входные параметры

развернуть все

Тип модели в виде строки со значением "Normal" или вектор символов со значением 'Normal'.

Типы данных: char | string

Normal Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте требуемые разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: NormalModelObj = finmodel("Normal",'Volatility',0.063)

Значение энергозависимости в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Volatility' и скаляр, неотрицательный числовой.

Типы данных: double

Свойства

развернуть все

Значение энергозависимости, возвращенное как скаляр, неотрицательный числовой.

Типы данных: double

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Cap инструмент, когда вы используете Normal модель и Normal метод ценообразования.

Создайте Cap Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать Cap инструментальный объект. 

CapOpt = fininstrument("Cap",'Strike',0.51,'Maturity',datetime(2019,6,25),'Reset',4,'Principal',100,'Basis',8,'Name',"cap_option")
CapOpt = 
  Cap with properties:

                      Strike: 0.5100
                    Maturity: 25-Jun-2019
                 ResetOffset: 0
                       Reset: 4
                       Basis: 8
                   Principal: 100
             ProjectionCurve: [0x0 ratecurve]
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
                    Holidays: NaT
                        Name: "cap_option"

Создайте Normal Объект модели

Используйте finmodel создать Normal объект модели.

NormalModel = finmodel("normal",'Volatility',0.063)
NormalModel = 
  Normal with properties:

    Volatility: 0.0630

Создайте ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve. 

Settle = datetime(2018,9,15);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте Normal Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать Normal объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("analytic",'Model',NormalModel,'DiscountCurve',myRC)
outPricer = 
  Normal with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
            Shift: 0
            Model: [1x1 finmodel.Normal]

Цена Cap Инструмент

Используйте price вычислить цену за Cap инструмент. 

Price = price(outPricer,CapOpt)
Price = 9.3325e-30

Смотрите также

Функции

Темы

Введенный в R2020a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка