Преобразуйте модель ARMA в модель AR
возвращает коэффициенты усеченного, бесконечного порядка приближение модели AR к модели ARMA, имеющей AR и коэффициенты MA, заданные ar
= arma2ar(ar0
,ma0
)ar0
и ma0
, соответственно.
arma2ar:
Принимает:
Векторы или векторы ячейки из матриц в обозначении разностного уравнения.
LagOp
изолируйте полиномы оператора, соответствующие AR и полиномам MA в обозначении оператора задержки.
Вмещает модели временных рядов, которые являются одномерными или многомерными (т.е. numVars
переменные составляют модель), стационарный или интегрированный, структурный или в уменьшаемой форме, и обратимый.
Принимает, что постоянный c модели 0.
Чтобы вместить структурные модели ARMA, задайте входные параметры ar0
и ma0
как LagOp
изолируйте полиномы оператора.
Получить доступ к вектору ячейки из коэффициентов полинома оператора задержки выходного аргумента ar
, введите toCellArray(ar)
.
Чтобы преобразовать коэффициенты модели выходного аргумента от обозначения оператора задержки до коэффициентов модели в обозначении разностного уравнения, войти
arDEN = toCellArray(reflect(ar));
arDEN
вектор ячейки, содержащий в большей части numLags
+ 1 коэффициент, соответствующий задержке, называет в ar.Lags
из модели AR, эквивалентной из модели входа ARMA в обозначении разностного уравнения. Первым элементом является коэффициент yt, вторым элементом является коэффициент y t –1 и так далее.Программное обеспечение вычисляет полином бесконечной задержки получившейся модели AR согласно этому уравнению в обозначении оператора задержки:
где и
arma2ar
аппроксимирует коэффициенты модели AR ли ar0
и ma0
составьте устойчивый полином (полином, который является стационарным или обратимым). Чтобы проверять на устойчивость, используйте isStable
.
isStable
требует LagOp
изолируйте полином оператора, как введено. Например, если ar0
вектор, введите следующий код, чтобы проверять ar0
для стационарности.
ar0LagOp = LagOp([1 -ar0]); isStable(ar0LagOp)
0
указывает, что полином не устойчив.
Можно так же проверять ли приближение AR к модели ARMA (ar
) является стационарным.
[1] Поле, G. E. P. Г. М. Дженкинс и Г. К. Рейнсель. Анализ Временных Рядов: Предсказывая и Управление 3-й редактор Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1994.
[2] Гамильтон, J. D. Анализ Временных Рядов. Принстон, NJ: Издательство Принстонского университета, 1994.
[3] Lutkepohl, H. Новое введение в несколько анализ временных рядов. Springer-Verlag, 2007.