Asian
инструментальный объект
Создайте и оцените Asian
инструментальный объект, использующий этот рабочий процесс:
Использование fininstrument
создать Asian
инструментальный объект.
Использование finmodel
задавать BlackScholes
, Heston
, Bates
, или Merton
модель для Asian
инструмент.
При использовании BlackScholes
модель, использовать finpricer
задавать Levy
, KemnaVorst
, или TurnbullWakeman
метод ценообразования для Asian
инструмент.
При использовании BlackScholes
, Heston
, Bates
, или Merton
модель, использовать finpricer
задавать AssetMonteCarlo
метод ценообразования для Asian
инструмент.
Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.
Для получения дополнительной информации о доступных моделях и методах ценообразования для Asian
инструмент, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.
создает AsianOpt
= fininstrument(InstrumentType
,'Strike
',strike_price,'ExerciseDate
',exercise_date)Asian
объект путем определения InstrumentType
и устанавливает свойства для необходимых аргументов пары "имя-значение" Strike
и ExerciseDate
.
Asian
инструмент поддерживает азиатские опции цены среднего арифметического и среднего геометрического. Азиатские опции средней стоимости также известны как азиатские опции фиксированной забастовки.
устанавливает дополнительные свойства с помощью дополнительных пар "имя-значение" в дополнение к обязательным аргументам в предыдущем синтаксисе. Например, AsianOpt
= fininstrument(___,Name,Value
)AsianOpt = fininstrument("Asian",'Strike',100,'ExerciseDate',datetime(2019,1,30),'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"European",'Name',"asian_option")
создает Asian
пут-опцион с европейским осуществлением. Можно задать несколько аргументов пары "имя-значение".
InstrumentType
— Инструментальный тип"Asian"
| вектор символов со значением 'Asian'
Инструментальный тип в виде строки со значением "Asian"
или вектор символов со значением 'Asian'
.
Типы данных: string
| char
Asian
Аргументы в виде пар имя-значениеЗадайте требуемые и дополнительные разделенные запятой пары Name,Value
аргументы. Name
имя аргумента и Value
соответствующее значение. Name
должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN
.
AsianOpt = fininstrument("Asian",'Strike',100,'ExerciseDate',datetime(2019,1,30),'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"European",'Name',"asian_option")
Asian
Аргументы в виде пар имя-значение'Strike'
— Значение цены исполнения опциона опцииЗначение цены исполнения опциона опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Strike'
и скалярное неотрицательное значение.
Типы данных: double
'ExerciseDate'
— Даты осуществления опцииДата осуществления опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ExerciseDate'
и скалярный datetime, последовательный номер даты, вектор символов даты или строка даты.
Примечание
Для азиатской европейской опции существует только один ExerciseDate
на дате окончания срока действия опции.
Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime
потому что ExerciseDate
свойство хранится как datetime.
Типы данных: double |
char
| string
| datetime
Asian
Аргументы в виде пар имя-значение'OptionType'
— Тип опции "call"
(значение по умолчанию) | вектор символов со значением 'call'
или 'put'
| представьте в виде строки со значением "call"
или "put"
Тип опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'OptionType'
и скалярный вектор символов или строка.
Типы данных: char |
string
'ExerciseStyle'
— Стиль осуществления опции"European"
(значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением "European"
| вектор символов со значением 'European'
Осуществление опции разрабатывает в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ExerciseStyle'
и скалярная строка или вектор символов.
Типы данных: string
| char
'AverageType'
— Средний тип"arithmetic"
(значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением "arithmetic"
или "geometric"
| вектор символов со значением 'arithmetic'
или 'geometric'
Средние типы в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'AverageType'
и скалярная строка или вектор символов. Используйте "arithmetic"
для среднего арифметического или "geometric"
для среднего геометрического.
Примечание
Когда вы используете RollGeskeWhaley
калькулятор цен, AverageType
должен быть "geometric"
.
Типы данных: char |
string
'AveragePrice'
— Средняя стоимость базового актива
(значение по умолчанию) | числовой скалярСредняя стоимость базового актива в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'AveragePrice'
и числовой скаляр.
Типы данных: double
'AverageStartDate'
— Дата начала усреднения периодаNaT
(значение по умолчанию) | datetime | последовательный номер даты | вектор символов даты | строка датыДата начала усреднения периода в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'AverageStartDate'
и скалярный datetime, последовательный номер даты, вектор символов даты или строка даты.
Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime
потому что AverageStartDate
свойство хранится как datetime
.
Типы данных: char |
double
| datetime
| string
'Name'
— Пользовательское имя для инструмента" "
(значение по умолчанию) | представляет в виде строки | вектор символовПользовательское имя для инструмента в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Name'
и скалярная строка или вектор символов.
Типы данных: char |
string
Strike
— Значение цены исполнения опциона опцииЗначение цены исполнения опциона опции, возвращенное как скалярное неотрицательное значение.
Типы данных: double
ExerciseDate
— Дата осуществления опцииДата осуществления опции, возвращенная как datetime.
Типы данных: datetime
OptionType
— Тип опции "call"
(значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением "call"
или "put"
Тип опции, возвращенный как строка со значением "call"
или "put"
.
Типы данных: string
ExerciseStyle
— Стиль осуществления опции"European"
(значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением "European"
Стиль осуществления опции, возвращенный как строка со значением "European"
.
Типы данных: string
AverageType
— Средний тип"arithmetic"
(значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением "arithmetic"
или "geometric"
Средние типы, возвращенные как скалярная строка со значением "arithmetic"
для среднего арифметического или "geometric"
для среднего геометрического.
Типы данных: string
AveragePrice
— Средняя стоимость базового актива в Settle
(значение по умолчанию) | числовой скалярСредняя стоимость базового актива в Settle
, возвращенный как числовой скаляр.
Типы данных: double
AverageStartDate
— Дата начала усреднения периодаNaT
(значение по умолчанию) | datetimeДата начала усреднения периода, возвращенного как скалярный datetime.
Типы данных: datetime
Name
— Пользовательское имя для инструмента" "
(значение по умолчанию) | строкаПользовательское имя для инструмента, возвращенного как строка.
Типы данных: string
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить фиксированную забастовку Asian
инструмент, когда вы используете BlackScholes
модель и TurnbullWakeman
метод ценообразования.
Создайте Asian
Инструментальный объект
Используйте fininstrument
создать Asian
инструментальный объект.
AsianOpt = fininstrument("Asian",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'Strike',1000,'OptionType',"put",'Name',"asian_option")
AsianOpt = Asian with properties: OptionType: "put" Strike: 1000 AverageType: "arithmetic" AveragePrice: 0 AverageStartDate: NaT ExerciseStyle: "european" ExerciseDate: 15-Sep-2022 Name: "asian_option"
Создайте BlackScholes
Объект модели
Используйте finmodel
создать BlackScholes
объект модели.
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',.2)
BlackScholesModel = BlackScholes with properties: Volatility: 0.2000 Correlation: 1
Создайте ratecurve
Объект
Создайте плоский ratecurve
объект с помощью ratecurve
.
Settle = datetime(2018,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC = ratecurve with properties: Type: "zero" Compounding: -1 Basis: 12 Dates: 15-Sep-2023 Rates: 0.0350 Settle: 15-Sep-2018 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"
Создайте TurnbullWakeman
Объект калькулятора цен
Используйте finpricer
создать TurnbulllWakeman
объект калькулятора цен и использование ratecurve
объект для 'DiscountCurve'
аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("analytic",'DiscountCurve',myRC,'Model',BlackScholesModel,'SpotPrice',1000,'PricingMethod',"TurnbullWakeman")
outPricer = TurnbullWakeman with properties: DiscountCurve: [1x1 ratecurve] Model: [1x1 finmodel.BlackScholes] SpotPrice: 1000 DividendValue: 0 DividendType: "continuous"
Цена Asian
Инструмент
Используйте price
вычислить цену и чувствительность для Asian
инструмент.
[Price, outPR] = price(outPricer,AsianOpt,["all"])
Price = 56.7068
outPR = priceresult with properties: Results: [1x7 table] PricerData: []
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Vega Theta Rho
______ _______ _________ _______ ______ _______ _______
56.707 -0.3155 0.0014381 -5.5637 408.85 -2.9341 -832.53
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Asian
инструмент для опции валюты среднего арифметического, когда вы используете BlackScholes
модель и Levy
метод ценообразования. Примите, что текущий обменный курс составляет 0,52$ и имеет энергозависимость 12% в год. Пересчитываемый на год постоянно составляемый внешний безрисковый уровень составляет 8% в год.
Создайте Asian
Инструментальный объект
Используйте fininstrument
создать Asian
инструментальный объект.
AsianOpt = fininstrument("Asian",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'Strike',0.65,'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"european",'Name',"asian_fx_option")
AsianOpt = Asian with properties: OptionType: "put" Strike: 0.6500 AverageType: "arithmetic" AveragePrice: 0 AverageStartDate: NaT ExerciseStyle: "european" ExerciseDate: 15-Sep-2022 Name: "asian_fx_option"
Создайте BlackScholes
Объект модели
Используйте finmodel
создать BlackScholes
объект модели.
Sigma = .12; BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',Sigma)
BlackScholesModel = BlackScholes with properties: Volatility: 0.1200 Correlation: 1
Создайте ratecurve
Объект
Создайте ratecurve
объект с помощью ratecurve
.
Settle = datetime(2018,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC = ratecurve with properties: Type: "zero" Compounding: -1 Basis: 12 Dates: 15-Sep-2023 Rates: 0.0350 Settle: 15-Sep-2018 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"
Создайте Levy
Объект калькулятора цен
Используйте finpricer
создать Levy
объект калькулятора цен и использование ratecurve
объект для 'DiscountCurve'
аргумент пары "имя-значение". Когда вы валюты цены с помощью азиатского инструмента для опции валюты среднего арифметического, DividendType
должен быть 'continuous'
и DividendValue
пересчитанная на год безрисковая процентная ставка в иностранном государстве.
ForeignRate = 0.08; outPricer = finpricer("analytic",'DiscountCurve',myRC,'Model',BlackScholesModel,'SpotPrice',.52,'DividendType',"continuous",'DividendValue',ForeignRate,'PricingMethod',"Levy")
outPricer = Levy with properties: DiscountCurve: [1x1 ratecurve] Model: [1x1 finmodel.BlackScholes] SpotPrice: 0.5200 DividendValue: 0.0800 DividendType: "continuous"
Цена Asian
Инструмент FX
Используйте price
вычислить цену и чувствительность для Asian
Инструмент FX.
[Price, outPR] = price(outPricer,AsianOpt,["all"])
Price = 0.1516
outPR = priceresult with properties: Results: [1x7 table] PricerData: []
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Vega Theta Rho
_______ ________ _______ _______ ________ __________ _______
0.15161 -0.78532 0.37534 -2.6935 0.015668 -0.0038317 -1.3974
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить фиксированную забастовку Asian
инструмент, когда вы используете BlackScholes
модель и AssetMonteCarlo
метод ценообразования.
Создайте Asian
Инструментальный объект
Используйте fininstrument
создать Asian
инструментальный объект.
AsianOpt = fininstrument("Asian",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'Strike',1000,'OptionType',"put",'Name',"asian_option")
AsianOpt = Asian with properties: OptionType: "put" Strike: 1000 AverageType: "arithmetic" AveragePrice: 0 AverageStartDate: NaT ExerciseStyle: "european" ExerciseDate: 15-Sep-2022 Name: "asian_option"
Создайте BlackScholes
Объект модели
Используйте finmodel
создать BlackScholes
объект модели.
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',0.2)
BlackScholesModel = BlackScholes with properties: Volatility: 0.2000 Correlation: 1
Создайте ratecurve
Объект
Создайте плоский ratecurve
объект с помощью ratecurve
.
Settle = datetime(2018,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC = ratecurve with properties: Type: "zero" Compounding: -1 Basis: 12 Dates: 15-Sep-2023 Rates: 0.0350 Settle: 15-Sep-2018 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"
Создайте AssetMonteCarlo
Объект калькулятора цен
Используйте finpricer
создать AssetMonteCarlo
объект калькулятора цен и использование ratecurve
объект для 'DiscountCurve'
аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("AssetMonteCarlo",'DiscountCurve',myRC,"Model",BlackScholesModel,'SpotPrice',200,'simulationDates',datetime(2022,9,15))
outPricer = GBMMonteCarlo with properties: DiscountCurve: [1x1 ratecurve] SpotPrice: 200 SimulationDates: 15-Sep-2022 NumTrials: 1000 RandomNumbers: [] Model: [1x1 finmodel.BlackScholes] DividendType: "continuous" DividendValue: 0
Цена Asian
Инструмент
Используйте price
вычислить цену и чувствительность для Asian
инструмент.
[Price, outPR] = price(outPricer,AsianOpt,["all"])
Price = 682.3365
outPR = priceresult with properties: Results: [1x7 table] PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Rho Theta Vega
______ ________ ___________ ________ _______ ______ _______
682.34 -0.93511 -5.6843e-14 -0.27409 -3129.1 27.433 -1.2121
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить фиксированную забастовку Asian
инструмент, когда вы используете Merton
модель и AssetMonteCarlo
метод ценообразования.
Создайте Asian
Инструментальный объект
Используйте fininstrument
создать Asian
инструментальный объект.
AsianOpt = fininstrument("Asian",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'Strike',1000,'OptionType',"put",'Name',"asian_option")
AsianOpt = Asian with properties: OptionType: "put" Strike: 1000 AverageType: "arithmetic" AveragePrice: 0 AverageStartDate: NaT ExerciseStyle: "european" ExerciseDate: 15-Sep-2022 Name: "asian_option"
Создайте Merton
Объект модели
Используйте finmodel
создать Merton
объект модели.
MertonModel = finmodel("Merton",'Volatility',0.45,'MeanJ',0.02,'JumpVol',0.07,'JumpFreq',0.09)
MertonModel = Merton with properties: Volatility: 0.4500 MeanJ: 0.0200 JumpVol: 0.0700 JumpFreq: 0.0900
Создайте ratecurve
Объект
Создайте плоский ratecurve
объект с помощью ratecurve
.
Settle = datetime(2018,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC = ratecurve with properties: Type: "zero" Compounding: -1 Basis: 12 Dates: 15-Sep-2023 Rates: 0.0350 Settle: 15-Sep-2018 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"
Создайте AssetMonteCarlo
Объект калькулятора цен
Используйте finpricer
создать AssetMonteCarlo
объект калькулятора цен и использование ratecurve
объект для 'DiscountCurve'
аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("AssetMonteCarlo",'DiscountCurve',myRC,"Model",MertonModel,'SpotPrice',200,'simulationDates',datetime(2022,9,15))
outPricer = MertonMonteCarlo with properties: DiscountCurve: [1x1 ratecurve] SpotPrice: 200 SimulationDates: 15-Sep-2022 NumTrials: 1000 RandomNumbers: [] Model: [1x1 finmodel.Merton] DividendType: "continuous" DividendValue: 0
Цена Asian
Инструмент
Используйте price
вычислить цену и чувствительность для Asian
инструмент.
[Price, outPR] = price(outPricer,AsianOpt,["all"])
Price = 683.2017
outPR = priceresult with properties: Results: [1x7 table] PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Rho Theta Vega
_____ _______ ___________ ________ _______ _____ ______
683.2 -0.9047 -1.9895e-13 -0.26484 -3110.3 25.93 20.227
Опция Asian является зависимой от предшествующего пути развития опцией с выплатой, соединенной со средним значением базового актива во время жизни (или некоторая часть жизни) опции.
Азиатские опции похожи на lookback опции в этом существует два типа азиатских опций: зафиксированный (опция средней стоимости) и плавающий (среднее значение ударяют опцию). Фиксированные азиатские опции имеют заданную забастовку, в то время как плавание азиатских опций имеет забастовку, равную среднему значению базового актива по жизни опции. Для получения дополнительной информации см. азиатскую Опцию.
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.