Создайте метод ценообразования
создает Pricer
= finpricer(PricerType
,Name,Value
)Pricer
основанный на объектах на PricerType
создает объект калькулятора цен и задает опции с помощью одного или нескольких аргументов пары "имя-значение". Доступные аргументы пары "имя-значение" зависят от PricerType
вы задаете.
Для получения дополнительной информации о рабочем процессе для создания инструментального объекта объект модели и объект калькулятора цен, видят Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.
Для получения дополнительной информации о доступных инструментах видят модели и методы ценообразования, Выбирают Instruments, Models и Pricers.
finpricer
создать ConzeViswanathan
Калькулятор ценЭтот пример показывает рабочий процесс, чтобы создать BlackScholes
модель и ratecurve
возразите, чтобы использовать с ConzeViswanathan
метод ценообразования.
Создайте BlackScholes
Объект модели
Используйте finmodel
создать BlackScholes
объект модели.
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',.358)
BlackScholesModel = BlackScholes with properties: Volatility: 0.3580 Correlation: 1
Создайте ratecurve
Объект
Создайте ratecurve
объект с помощью ratecurve
.
Settle = datetime(2020,9,15); Type = 'zero'; ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]'; ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]'; ZeroDates = Settle + ZeroTimes; myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)
myRC = ratecurve with properties: Type: "zero" Compounding: -1 Basis: 0 Dates: [10x1 datetime] Rates: [10x1 double] Settle: 15-Sep-2020 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"
Создайте ConzeViswanathan
Объект калькулятора цен
Используйте finpricer
создать ConzeViswanathan
объект калькулятора цен и использование ratecurve
объект для 'DiscountCurve'
аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("analytic",'Model',BlackScholesModel,'DiscountCurve',myRC,'SpotPrice',950,'DividendValue',2.5,'DividendType',"continuous",'PricingMethod',"ConzeViswanathan")
outPricer = ConzeViswanathan with properties: DiscountCurve: [1x1 ratecurve] Model: [1x1 finmodel.BlackScholes] SpotPrice: 950 DividendValue: 2.5000 DividendType: "continuous"
PricerType
— Тип калькулятора ценТип калькулятора цен в виде скалярной строки или вектора символов.
Эти опции доступны для инструментов процентной ставки:
"Discount"
— Для получения дополнительной информации смотрите Discount
.
"IRTree"
— Для получения дополнительной информации смотрите IRTree
.
"HullWhite"
— Для получения дополнительной информации смотрите HullWhite
.
"Analytic"
— "Analytic"
калькулятор цен может быть любым из следующих типов методов ценообразования:
Эти опции доступны для инструментов акции:
"Analytic"
— "Analytic"
калькулятор цен может быть любым из следующих типов методов ценообразования:
BlackScholes
— Для получения дополнительной информации смотрите BlackScholes
.
IkedaKunitomo
— Для получения дополнительной информации смотрите IkedaKunitomo
.
Heston
— Для получения дополнительной информации смотрите Heston
.
Levy
— Для получения дополнительной информации смотрите Levy
.
KemnaVorst
— Для получения дополнительной информации смотрите KemnaVorst
.
TurnbullWakeman
— Для получения дополнительной информации смотрите TurnbullWakeman
.
ConzeViswanathan
— Для получения дополнительной информации смотрите ConzeViswanathan
.
GoldmanSosinGatto
— Для получения дополнительной информации смотрите GoldmanSosinGatto
.
RollGeskeWhaley
— Для получения дополнительной информации смотрите RollGeskeWhaley
.
Kirk
— Для получения дополнительной информации смотрите Kirk
.
BjerksundStensland
— Для получения дополнительной информации смотрите BjerksundStensland
.
"AssetMonteCarlo"
— Для получения дополнительной информации смотрите AssetMonteCarlo
.
"FiniteDifference"
— Для получения дополнительной информации смотрите FiniteDifference
.
"FFT"
— Для получения дополнительной информации смотрите FFT
.
"NumericalIntegration"
— Для получения дополнительной информации смотрите NumericalIntegration
.
"VannaVolga"
— Для получения дополнительной информации смотрите VannaVolga
.
"ReplicatingVarianceSwap"
— Для получения дополнительной информации смотрите ReplicatingVarianceSwap
.
Эти опции доступны для инструментов кредитного дериватива:
Типы данных: string
| char
Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value
аргументы. Name
имя аргумента и Value
соответствующее значение. Name
должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN
.
Pricer = finpricer("Black",Name,Value)
В зависимости от PricerType
, связанные аргументы пары "имя-значение" отличаются.
IRTree
— Для получения дополнительной информации смотрите IRTree
.
Black
— Для получения дополнительной информации смотрите Black
.
HullWhite
— Для получения дополнительной информации смотрите HullWhite
.
Normal
— Для получения дополнительной информации смотрите Normal
.
Sabr
— Для получения дополнительной информации смотрите Sabr
.
Discount
— Для получения дополнительной информации смотрите Discount
.
Levy
— Для получения дополнительной информации смотрите Levy
.
KemnaVorst
— Для получения дополнительной информации смотрите KemnaVorst
.
TurnbullWakeman
— Для получения дополнительной информации смотрите TurnbullWakeman
.
BlackScholes
— Для получения дополнительной информации смотрите BlackScholes
.
IkedaKunitomo
— Для получения дополнительной информации смотрите IkedaKunitomo
.
Heston
— Для получения дополнительной информации смотрите Heston
.
ConzeViswanathan
— Для получения дополнительной информации смотрите ConzeViswanathan
.
GoldmanSosinGatto
— Для получения дополнительной информации смотрите GoldmanSosinGatto
.
RollGeskeWhaley
— Для получения дополнительной информации смотрите RollGeskeWhaley
.
Kirk
— Для получения дополнительной информации смотрите Kirk
.
BjerksundStensland
— Для получения дополнительной информации смотрите BjerksundStensland
.
AssetMonteCarlo
— Для получения дополнительной информации смотрите AssetMonteCarlo
.
FiniteDifference
— Для получения дополнительной информации смотрите FiniteDifference
.
FFT
— Для получения дополнительной информации смотрите FFT
.
NumericalIntegration
— Для получения дополнительной информации смотрите NumericalIntegration
.
VannaVolga
— Для получения дополнительной информации смотрите NumericalIntegration
.
ReplicatingVarianceSwap
— Для получения дополнительной информации смотрите ReplicatingVarianceSwap
.
Pricer
— Калькулятор ценКалькулятор цен, возвращенный как объект калькулятора цен.
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.