CDS
инструментальный объект
Создайте и оцените CDS
инструментальный объект, использующий этот рабочий процесс:
Использование fininstrument
создать CDS
инструментальный объект.
Используйте defprobcurve
чтобы задать вероятность по умолчанию изгибаются для CDS
инструмент.
Использование finpricer
задавать Credit
метод ценообразования для CDS
инструмент.
Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.
Для получения дополнительной информации о доступных моделях и методах ценообразования для CDS
инструмент, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.
создает CDSobj
= fininstrument(InstrumentType
,'Maturity
',maturity_date,'ContractSpread
',contractspread_value)CDS
объект путем определения InstrumentType
и устанавливает свойства для необходимых аргументов пары "имя-значение" Maturity
и ContractSpread
.
устанавливает дополнительные свойства с помощью дополнительных пар "имя-значение" в дополнение к обязательным аргументам в предыдущем синтаксисе. Например, CDSobj
= fininstrument(___,Name,Value
)CDSobj = fininstrument("CDS",'Maturity',datetime(2019,1,30),'ContractSpread',200,'Period',4,'Basis',5,'BusinessDayConvention','follow','Name',"cds_instrument")
создает CDS
инструмент с распространением контракта 200. Можно задать несколько аргументов пары "имя-значение".