Lookback

Lookback инструмент

Описание

Создайте и оцените Lookback инструментальный объект, использующий этот рабочий процесс:

Использование fininstrument создать Lookback инструментальный объект.
Использование finmodel задавать BlackScholes, Heston, Bates, или Merton модель для Lookback инструмент.
При использовании BlackScholes модель, использовать finpricer задавать ConzeViswanathan или GoldmanSosinGatto метод ценообразования для Lookback инструмент.
При использовании BlackScholes, Heston, Bates, или Merton модель, использовать finpricer задавать AssetMonteCarlo метод ценообразования для Lookback инструмент.

Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных моделях и методах ценообразования для Lookback инструмент, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.

Создание

Синтаксис

LookbackObj = fininstrument(InstrumentType,'Strike',strike_value,'ExerciseDate',exercise_date)

LookbackObj = fininstrument(___,Name,Value)

Описание

пример

LookbackObj = fininstrument(InstrumentType,'Strike',strike_value,'ExerciseDate',exercise_date) создает Lookback объект путем определения InstrumentType и устанавливает свойства для необходимых аргументов пары "имя-значение" Strike и ExerciseDate.

Lookback инструментальные поддержки зафиксированная и плавающая забастовка lookback опции. Для получения дополнительной информации о Lookback инструмент, смотрите Больше О.

пример

LookbackObj = fininstrument(___,Name,Value) устанавливает дополнительные свойства с помощью дополнительных пар "имя-значение" в дополнение к обязательным аргументам в предыдущем синтаксисе. Например, LookbackObj = fininstrument("Lookback",'Strike',100,'ExerciseDate',datetime(2019,1,30),'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"European",'Name',"lookback_option") создает Lookback пут-опцион с европейским осуществлением. Можно задать несколько аргументов пары "имя-значение".

Входные параметры

развернуть все

`InstrumentType` — Инструментальный тип
представьте в виде строки со значением `"Lookback"` | вектор символов со значением `'Lookback'`

Инструментальный тип в виде строки со значением "Lookback" или вектор символов со значением 'Lookback'.

Типы данных: char | string

Lookback Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте требуемые и дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример:

LookbackObj = fininstrument("Lookback",'Strike',100,'ExerciseDate',datetime(2019,1,30),'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"European",'Name',"lookback_option")

Необходимый Lookback Аргументы в виде пар имя-значение

развернуть все

`'Strike'` — Значение цены исполнения опциона опции
неотрицательный числовой | `NaN`

Значение цены исполнения опциона опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Strike' и скалярное неотрицательное числовое значение для фиксированной забастовки Lookback опция или NaN для плавающей забастовки Lookback опция.

Примечание

Используйте ConzeViswanathan калькулятор цен для фиксированной забастовки Lookback опция и использование GoldmanSosinGatto калькулятор цен для плавающей забастовки Lookback опция.

Типы данных: double

`'ExerciseDate'` — Дата осуществления опции
datetime | последовательный номер даты | вектор символов даты | строка даты

Дата осуществления опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ExerciseDate' и скалярный datetime, последовательный номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Примечание

Для европейской опции существует только один ExerciseDate на дате окончания срока действия опции.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что ExerciseDate свойство хранится как datetime.

Типы данных: double | char | string | datetime

Дополнительный Lookback Аргументы в виде пар имя-значение

развернуть все

`'OptionType'` — Тип опции
`"call"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"call"` или `"put"` | вектор символов со значением `'call'` или `'put'`

Тип опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'OptionType' и скалярная строка или вектор символов.

Типы данных: char | string

`'ExerciseStyle'` — Стиль осуществления опции
`"European"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"European"` | вектор символов со значением `'European'`

Осуществление опции разрабатывает в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ExerciseStyle' и скалярная строка или вектор символов.

Типы данных: string | char

`'AssetMinMax'` — Максимальная или минимальная цена базового актива
`NaN` где `SpotPrice` из базового актива используется (значение по умолчанию) | числовой скаляр

Максимальная или минимальная цена базового актива в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'AssetMinMax' и числовой скаляр.

Типы данных: double

`'Name'` — Пользовательское имя для инструмента
`" "` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки | вектор символов

Пользовательское имя для инструмента в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Name' и скалярная строка или вектор символов.

Типы данных: char | string

Свойства

развернуть все

`Strike` — Значение цены исполнения опциона опции
неотрицательный числовой

Значение цены исполнения опциона опции, возвращенное как скаляр, неотрицательный числовой.

Типы данных: double

`ExerciseDate` — Дата осуществления опции
datetime

Дата осуществления опции, возвращенная как datetime.

Типы данных: datetime

`OptionType` — Тип опции
`"call"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"call"` или `"put"`

Тип опции, возвращенный как строка со значением "call" или "put".

Типы данных: string

`ExerciseStyle` — Стиль осуществления опции
`"European"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"European"`

Стиль осуществления опции, возвращенный как строка со значением "European".

Типы данных: string

`AssetMinMax` — Максимальная или минимальная цена базового актива
`NaN` где `SpotPrice` из базового актива используется (значение по умолчанию) | числовой скаляр

Максимальная или минимальная цена базового актива, возвращенная как числовой скаляр.

Типы данных: double

`Name` — Пользовательское имя для инструмента
`" "` (значение по умолчанию) | строка

Пользовательское имя для инструмента, возвращенного как строка.

Типы данных: string

Примеры

свернуть все

Инструмент Прайса Лукбэка Используя модель Блэка-Шоулза и калькулятор цен Conze-Viswanathan

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить LookBack инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и ConzeViswanathan метод ценообразования.

Создайте Lookback Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать Lookback инструментальный объект.

LookbackOpt = fininstrument("Lookback",'Strike',105,'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"european",'Name',"lookback_option")

LookbackOpt = 
  Lookback with properties:

       OptionType: "put"
           Strike: 105
      AssetMinMax: NaN
    ExerciseStyle: "european"
     ExerciseDate: 15-Sep-2022
             Name: "lookback_option"

Создайте BlackScholes Объект модели

Используйте finmodel создать BlackScholes объект модели.

BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',0.2)

BlackScholesModel = 
  BlackScholes with properties:

     Volatility: 0.2000
    Correlation: 1

Создайте ratecurve Объект

Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve.

Settle = datetime(2018,9,15);
Maturity = datetime(2023,9,15);
Rate = 0.035;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)

myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 12
                Dates: 15-Sep-2023
                Rates: 0.0350
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте ConzeViswanathan Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать ConzeViswanathan объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("analytic","Model",BlackScholesModel,"DiscountCurve",myRC,"SpotPrice",100,"DividendValue",0.25,"DividendType","continuous","PricingMethod","ConzeViswanathan")

outPricer = 
  ConzeViswanathan with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
            Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
        SpotPrice: 100
    DividendValue: 0.2500
     DividendType: "continuous"

Цена Lookback Инструмент

Используйте price вычислить цену и чувствительность для Lookback инструмент.

[Price, outPR] = price(outPricer,LookbackOpt,["all"])

Price = 57.8786

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: []

outPR.Results

ans=1×7 table
    Price      Delta      Gamma     Lambda      Vega      Theta       Rho  
    ______    ________    _____    ________    ______    _______    _______

    57.879    -0.33404      0      -0.57714    32.587    -5.1863    -350.41

Инструмент Прайса Лукбэка Используя модель Блэка-Шоулза и актив калькулятор цен Монте-Карло

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить LookBack инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и AssetMonetCarlo метод ценообразования.

Создайте Lookback Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать Lookback инструментальный объект.

LookbackOpt = fininstrument("Lookback",'Strike',105,'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"european",'Name',"lookback_option")

LookbackOpt = 
  Lookback with properties:

       OptionType: "put"
           Strike: 105
      AssetMinMax: NaN
    ExerciseStyle: "european"
     ExerciseDate: 15-Sep-2022
             Name: "lookback_option"

Создайте BlackScholes Объект модели

Используйте finmodel создать BlackScholes объект модели.

BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',0.2)

BlackScholesModel = 
  BlackScholes with properties:

     Volatility: 0.2000
    Correlation: 1

Создайте ratecurve Объект

Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve.

Settle = datetime(2018,9,15);
Maturity = datetime(2023,9,15);
Rate = 0.035;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)

myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 12
                Dates: 15-Sep-2023
                Rates: 0.0350
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте AssetMonteCarlo Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать AssetMonteCarlo объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("AssetMonteCarlo",'DiscountCurve',myRC,"Model",BlackScholesModel,'SpotPrice',200,'simulationDates',datetime(2022,9,15))

outPricer = 
  GBMMonteCarlo with properties:

      DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
          SpotPrice: 200
    SimulationDates: 15-Sep-2022
          NumTrials: 1000
      RandomNumbers: []
              Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
       DividendType: "continuous"
      DividendValue: 0

Цена Lookback Инструмент

Используйте price вычислить цену и чувствительность для Lookback инструмент.

[Price, outPR] = price(outPricer,LookbackOpt,["all"])

Price = 1.8553

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: [1x1 struct]

outPR.Results

ans=1×7 table
    Price       Delta        Gamma       Lambda       Rho       Theta       Vega 
    ______    _________    __________    _______    _______    ________    ______

    1.8553    -0.040442    0.00062792    -4.3596    -39.426    -0.71345    42.311

Инструмент Прайса Лукбэка Используя убавляет модель и актив калькулятор цен Монте-Карло

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить LookBack инструмент, когда вы используете Bates модель и AssetMonetCarlo метод ценообразования.

Создайте Lookback Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать Lookback инструментальный объект.

LookbackOpt = fininstrument("Lookback",'Strike',105,'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"european",'Name',"lookback_option")

LookbackOpt = 
  Lookback with properties:

       OptionType: "put"
           Strike: 105
      AssetMinMax: NaN
    ExerciseStyle: "european"
     ExerciseDate: 15-Sep-2022
             Name: "lookback_option"

Создайте Bates Объект модели

Используйте finmodel создать Bates объект модели.

BatesModel = finmodel("Bates",'V0',0.032,'ThetaV',0.1,'Kappa',0.003,'SigmaV',0.2,'RhoSV',0.9,'MeanJ',0.11,'JumpVol',.023,'JumpFreq',0.02)

BatesModel = 
  Bates with properties:

          V0: 0.0320
      ThetaV: 0.1000
       Kappa: 0.0030
      SigmaV: 0.2000
       RhoSV: 0.9000
       MeanJ: 0.1100
     JumpVol: 0.0230
    JumpFreq: 0.0200

Создайте ratecurve Объект

Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve.

Settle = datetime(2018,9,15);
Maturity = datetime(2023,9,15);
Rate = 0.035;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)

myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 12
                Dates: 15-Sep-2023
                Rates: 0.0350
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте AssetMonteCarlo Объект калькулятора цен

outPricer = finpricer("AssetMonteCarlo",'DiscountCurve',myRC,"Model",BatesModel,'SpotPrice',100,'simulationDates',datetime(2022,9,15))

outPricer = 
  BatesMonteCarlo with properties:

      DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
          SpotPrice: 100
    SimulationDates: 15-Sep-2022
          NumTrials: 1000
      RandomNumbers: []
              Model: [1x1 finmodel.Bates]
       DividendType: "continuous"
      DividendValue: 0

Цена Lookback Инструмент

Используйте price вычислить цену и чувствительность для Lookback инструмент.

[Price, outPR] = price(outPricer,LookbackOpt,["all"])

Price = 7.3592

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x8 table]
    PricerData: [1x1 struct]

outPR.Results

ans=1×8 table
    Price      Delta         Gamma       Lambda       Rho        Theta       Vega     VegaLT 
    ______    ________    ___________    _______    _______    _________    ______    _______

    7.3592    -0.83923    -3.5527e-15    -11.404    -29.431    -0.030786    31.941    0.71394

Больше о

развернуть все

Опция Lookback

Опция lookback является зависимой от предшествующего пути развития опцией на основе максимального или минимального значения, которого базовый актив достигает во время целой жизни опции.

Программное обеспечение Financial Instruments Toolbox™ поддерживает два типа lookback опций: зафиксированный и плавание. Зафиксированные lookback опции имеют заданную цену исполнения опциона, в то время как плаванию lookback опции определил цену исполнения опциона путь к активу. Для получения дополнительной информации см. Опцию Lookback.

Документация

Lookback

Описание

Создание

Синтаксис

Описание

Входные параметры

`InstrumentType` — Инструментальный тип
представьте в виде строки со значением `"Lookback"` | вектор символов со значением `'Lookback'`

`'Strike'` — Значение цены исполнения опциона опции
неотрицательный числовой | `NaN`

`'ExerciseDate'` — Дата осуществления опции
datetime | последовательный номер даты | вектор символов даты | строка даты

`'OptionType'` — Тип опции
`"call"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"call"` или `"put"` | вектор символов со значением `'call'` или `'put'`

`'ExerciseStyle'` — Стиль осуществления опции
`"European"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"European"` | вектор символов со значением `'European'`

`'AssetMinMax'` — Максимальная или минимальная цена базового актива
`NaN` где `SpotPrice` из базового актива используется (значение по умолчанию) | числовой скаляр

`'Name'` — Пользовательское имя для инструмента
`" "` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки | вектор символов

Свойства

`Strike` — Значение цены исполнения опциона опции
неотрицательный числовой

`ExerciseDate` — Дата осуществления опции
datetime

`OptionType` — Тип опции
`"call"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"call"` или `"put"`

`ExerciseStyle` — Стиль осуществления опции
`"European"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"European"`

`AssetMinMax` — Максимальная или минимальная цена базового актива
`NaN` где `SpotPrice` из базового актива используется (значение по умолчанию) | числовой скаляр

`Name` — Пользовательское имя для инструмента
`" "` (значение по умолчанию) | строка

Примеры

Инструмент Прайса Лукбэка Используя модель Блэка-Шоулза и калькулятор цен Conze-Viswanathan

Инструмент Прайса Лукбэка Используя модель Блэка-Шоулза и актив калькулятор цен Монте-Карло

Инструмент Прайса Лукбэка Используя убавляет модель и актив калькулятор цен Монте-Карло

Больше о

Опция Lookback

Смотрите также

Функции

Темы

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Документация

Lookback

Описание

Создание

Синтаксис

Описание

Входные параметры

InstrumentType — Инструментальный тип представьте в виде строки со значением "Lookback" | вектор символов со значением 'Lookback'

'Strike' — Значение цены исполнения опциона опции неотрицательный числовой | NaN

'ExerciseDate' — Дата осуществления опции datetime | последовательный номер даты | вектор символов даты | строка даты

'OptionType' — Тип опции "call" (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением "call" или "put" | вектор символов со значением 'call' или 'put'

'ExerciseStyle' — Стиль осуществления опции "European" (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением "European" | вектор символов со значением 'European'

'AssetMinMax' — Максимальная или минимальная цена базового актива NaN где SpotPrice из базового актива используется (значение по умолчанию) | числовой скаляр

'Name' — Пользовательское имя для инструмента " " (значение по умолчанию) | представляет в виде строки | вектор символов

Свойства

Strike — Значение цены исполнения опциона опции неотрицательный числовой

ExerciseDate — Дата осуществления опции datetime

OptionType — Тип опции "call" (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением "call" или "put"

ExerciseStyle — Стиль осуществления опции "European" (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением "European"

AssetMinMax — Максимальная или минимальная цена базового актива NaN где SpotPrice из базового актива используется (значение по умолчанию) | числовой скаляр

Name — Пользовательское имя для инструмента " " (значение по умолчанию) | строка

Примеры

Инструмент Прайса Лукбэка Используя модель Блэка-Шоулза и калькулятор цен Conze-Viswanathan

Инструмент Прайса Лукбэка Используя модель Блэка-Шоулза и актив калькулятор цен Монте-Карло

Инструмент Прайса Лукбэка Используя убавляет модель и актив калькулятор цен Монте-Карло

Больше о

Опция Lookback

Смотрите также

Функции

Темы

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

`InstrumentType` — Инструментальный тип
представьте в виде строки со значением `"Lookback"` | вектор символов со значением `'Lookback'`

`'Strike'` — Значение цены исполнения опциона опции
неотрицательный числовой | `NaN`

`'ExerciseDate'` — Дата осуществления опции
datetime | последовательный номер даты | вектор символов даты | строка даты

`'OptionType'` — Тип опции
`"call"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"call"` или `"put"` | вектор символов со значением `'call'` или `'put'`

`'ExerciseStyle'` — Стиль осуществления опции
`"European"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"European"` | вектор символов со значением `'European'`

`'AssetMinMax'` — Максимальная или минимальная цена базового актива
`NaN` где `SpotPrice` из базового актива используется (значение по умолчанию) | числовой скаляр

`'Name'` — Пользовательское имя для инструмента
`" "` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки | вектор символов

`Strike` — Значение цены исполнения опциона опции
неотрицательный числовой

`ExerciseDate` — Дата осуществления опции
datetime

`OptionType` — Тип опции
`"call"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"call"` или `"put"`

`ExerciseStyle` — Стиль осуществления опции
`"European"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"European"`

`AssetMinMax` — Максимальная или минимальная цена базового актива
`NaN` где `SpotPrice` из базового актива используется (значение по умолчанию) | числовой скаляр

`Name` — Пользовательское имя для инструмента
`" "` (значение по умолчанию) | строка