Создайте Heston
объект калькулятора цен для VarianceSwap
инструмент с помощью Heston
модель
Создайте и оцените VarianceSwap
инструментальный объект с Heston
модель и Heston
метод ценообразования с помощью этого рабочего процесса:
Использование fininstrument
создать VarianceSwap
инструментальный объект.
Использование finmodel
задавать Heston
модель для VarianceSwap
инструмент.
Использование finpricer
задавать Heston
объект калькулятора цен для VarianceSwap
инструмент.
Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.
Для получения дополнительной информации о доступных инструментах, моделях и методах ценообразования для VarianceSwap
инструмент, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.
создает HestonPricerObj
= finpricer(PricerType
,'DiscountCurve
',ratecurve_obj,'Model
',model)Heston
объект калькулятора цен путем определения PricerType
и свойства наборов с помощью необходимых аргументов пары "имя-значение" DiscountCurve
и Model
. Например, HestonPricerObj = finpricer("Analytic",'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',HWModel)
создает Heston
объект калькулятора цен.
price | Вычислите цену за процентную ставку, акцию или инструмент кредитного дериватива с Analytic калькулятор цен |
Подкачки отклонения могут быть оценены с калиброванной моделью Хестона при помощи следующего выражения закрытой формы для справедливого отклонения:
Здесь:
ν 0 является начальным отклонением базового актива в = 0 ν0> 0.
θ долгосрочный уровень отклонения θ> 0.
k является скоростью возвращения к среднему уровню для отклонения (k> 0).
Если справедливое отклонение вычисляется, фактическая цена, заплаченная на рынке во время, t для подкачки отклонения с датой начала во время 0 вычисляется можно следующим образом:
Здесь:
t является временем с даты начала подкачки отклонения на уладить дату.
T является временем от даты начала до даты погашения подкачки отклонения.
Disc (t, T) является коэффициентом дисконтирования от, обосновываются до даты погашения.
RealizedVariance (0, t) является реализованным отклонением от даты начала до уладить даты в пунктах.
FairVariance (t, T) является справедливым отклонением для остающейся жизни контракта с уладить даты в пунктах.
StrikeVariance является отклонением забастовки, предопределенным в начале (дата начала) в пунктах.