Цена примечание с фиксированной процентной ставкой от набора кривых нулевой ширины
[ оценивает примечание с фиксированной процентной ставкой от набора кривых нулевой ширины.Price,DirtyPrice,CFlowAmounts,CFlowDates]
= fixedbyzero(RateSpec,CouponRate,Settle,Maturity)
[ добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".Price,DirtyPrice,CFlowAmounts,CFlowDates]
= fixedbyzero(___,Name,Value)
В этом примере показано, как оценить 4%-е примечание с фиксированной процентной ставкой с помощью набора кривых нулевой ширины путем загрузки файла deriv.mat, который обеспечивает ZeroRateSpec, структура термина процентной ставки должна была оценить примечание.
load deriv.mat CouponRate = 0.04; Settle = '01-Jan-2000'; Maturity = '01-Jan-2003'; Price = fixedbyzero(ZeroRateSpec, CouponRate, Settle, Maturity)
Price = 98.7159
Примите, что финансовое учреждение имеет существующую подкачку с тремя годами, оставленными зрелости, где они получают 5% в год в иене и платят 8% в год в долларе США. Частота сброса для подкачки является ежегодной, принципалы для этих двух участков составляют 1 200 миллионов иен и $10 миллионов, и обе структуры термина являются плоскими.
Settle = datenum('15-Aug-2015'); Maturity = datenum('15-Aug-2018'); Reset = 1; r_d = .09; r_f = .04; FixedRate_d = .08; FixedRate_f = .05; Principal_d = 10000000; Principal_f = 1200000000; S0 = 1/110;
Создайте структуры термина.
RateSpec_d = intenvset('StartDate',Settle,'EndDate',Maturity,'Rates',r_d,'Compounding',-1); RateSpec_f = intenvset('StartDate',Settle,'EndDate',Maturity,'Rates',r_f,'Compounding',-1);
Используйте fixedbyzero:
B_d = fixedbyzero(RateSpec_d,FixedRate_d,Settle,Maturity,'Principal',Principal_d,'Reset',Reset); B_f = fixedbyzero(RateSpec_f,FixedRate_f,Settle,Maturity,'Principal',Principal_f,'Reset',Reset);
Вычислите цену подкачки. На основе Оболочки (см. Ссылки), валютный своп может быть оценен со следующей формулой V_swap = S0*B_f − B_d.
V_swap = S0*B_f - B_d
V_swap = 1.5430e+06
RateSpec — Пересчитанный на год нулевой уровень называет структуруПересчитанный на год нулевой уровень называет структуру, заданное использование intenvset создать RateSpec.
Типы данных: struct
CouponRate — Годовой показательГодовой показатель в виде NINST- 1 десятичный годовой показатель или NINST- 1 массив ячеек, где каждым элементом является NumDates- 2 массив ячеек и первый столбец являются датами, и второй столбец является сопоставленными уровнями. Дата указывает в последний день, что купонная ставка допустима.
Типы данных: double | cell
Settle — Расчетный деньРасчетный день, заданный или как скаляр или как NINST- 1 вектор из последовательных чисел даты или векторов символов даты.
Settle должен быть ранее, чем Maturity.
Типы данных: char | double
Maturity — Дата погашенияДата погашения в виде NINST- 1 вектор из последовательных чисел даты или векторов символов даты, представляющих дату погашения для каждого примечания с фиксированной процентной ставкой.
Типы данных: char | double
Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
[Price,DirtyPrice,CFlowAmounts,CFlowDates] = fixedbyzero(RateSpec,CouponRate,Settle,Maturity,'Principal',Principal)'FixedReset' — Частота платежей в годЧастота платежей в год в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'FixedReset' и NINST- 1 вектор.
Типы данных: double
'Basis' — Дневное основание количества 0 к 13Дневное основание количества в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Basis' и NINST- 1 вектор.
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите Основание.
Типы данных: double
'Principal' — Отвлеченные основные суммы или основные расписания значенияОтвлеченные основные суммы в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Principal' и векторный массив или массив ячеек.
Principal принимает NINST- 1 вектор или NINST- 1 массив ячеек, где каждым элементом массива ячеек является NumDates- 2 массив ячеек и первый столбец являются датами, и второй столбец является своим связанным отвлеченным основным значением. Дата указывает в последний день, что основное значение допустимо.
Типы данных: cell | double
'EndMonthRule' — Правило конца месяца отмечает для генерации дат когда Maturity дата конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней[0,1]Правило конца месяца отмечает для генерации дат когда Maturity дата конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'EndMonthRule' и неотрицательное целое число [0, 1] использование NINST- 1 вектор.
0 = Проигнорируйте правило, подразумевая, что платежный день всегда является тем же числовым днем месяца.
1 = Установите правило о, подразумевая, что платежный день всегда является прошлым фактическим днем месяца.
Типы данных: логический
'AdjustCashFlowsBasis' — Отметьте, чтобы настроить потоки наличности на основе фактического дневного количества периодаfalse (значение по умолчанию) | значение 0 (FALSE) или 1 TRUEОтметьте, чтобы настроить потоки наличности на основе фактического дневного количества периода в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'AdjustCashFlowsBasis' и NINST- 1 вектор из logicals со значениями 0 (FALSE) или 1 TRUE.
Типы данных: логический
'Holidays' — Праздники используются в вычислении рабочих днейholidays.m (значение по умолчанию) | числа даты MATLAB®Праздники, используемые в вычислении рабочих дней в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Holidays' и числа даты MATLAB с помощью NHolidays- 1 вектор.
Типы данных: double
'BusinessDayConvention' — Соглашения рабочего дняactual (значение по умолчанию) | вектор символов | массив ячеек из символьных векторовСоглашения рабочего дня в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'BusinessDayConvention' и вектор символов или N- 1 массив ячеек из символьных векторов соглашений рабочего дня. Выбор для соглашения рабочего дня определяет, как обработаны нерабочие дни. Нерабочие дни заданы как выходные плюс любая другая дата, что компании не открыты (e.g. установленные законом праздники). Значения:
actual — Нерабочие дни эффективно проигнорированы. Потоки наличности, которые падают в нерабочие дни, приняты, чтобы быть распределенными в фактическую дату.
follow — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в следующий рабочий день.
modifiedfollow — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в следующий рабочий день. Однако, если следующий рабочий день находится в различном месяце, предыдущий рабочий день принят вместо этого.
previous — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в предыдущий рабочий день.
modifiedprevious — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в предыдущий рабочий день. Однако, если предыдущий рабочий день находится в различном месяце, следующий рабочий день принят вместо этого.
Типы данных: char | cell
Price — Цены примечания с фиксированной процентной ставкойЦены долгового обязательства с плавающей ставкой, возвращенные как (NINST) количеством кривых (NUMCURVES) матрица. Каждый столбец является результатом одной из кривых нулевой ширины.
DirtyPrice — Грязная цена облигацийГрязная цена облигаций (чистый + начисленные проценты), возвращенный как NINST- NUMCURVES матрица. Каждый столбец является результатом одной из кривых нулевой ширины.
CFlowAmounts — Суммы потока наличностиСуммы потока наличности, возвращенные как NINST- NUMCFS матрица потоков наличности для каждой связи.
CFlowDates — Даты потока наличностиДаты потока наличности, возвращенные как NINST- NUMCFS матрица платежных дней каждой связи.
fixed-rate note является долгосрочной долговой безопасностью с предварительно установленной процентной ставкой и зрелостью, которой процент должен быть выплачен.
Принципал может или не может быть заплачен в зрелости. В Financial Instruments Toolbox™ принципал всегда платится в зрелости. Для получения дополнительной информации см. Примечание С фиксированной процентной ставкой.
[1] Оболочка, J. Опции, фьючерсы и другие производные. Prentice Hall, 2011.
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.