Получите форвардные курсы для входных дат IRDataCurve
F = getForwardRates(CurveObj,InpDates) F = getForwardRates(CurveObj,InpDates,Name,Value)
CurveObj | Объект кривой процентной ставки, который создается с помощью |
InpDates | Вектор из входных дат с помощью формата даты MATLAB®. Входные даты должны быть после уладить даты. |
Compounding | (Необязательно) Скаляр, который устанавливает частоту соединения в год для форвардных курсов.
|
Basis | (Необязательно) базисные значения Дневного количества для форвардных курсов:
Для получения дополнительной информации смотрите Основание. |
F = getForwardRates(CurveObj,InpDates,Name,Value)
возвращает форвардные курсы для входных дат. getForwardRates
возвращает дискретные форвардные курсы для входа интервалов в этот метод. Например, запуская следующий код:
getForwardRates(irdc, {Date1, Date2, Date3})
[Settle, Date1]
, [Date1, Date2]
, и [Date2, Date3]
. Необходимо ввести дополнительные аргументы для Basis
и Compounding
как разделенные запятой пары Name
Значение
аргументы. Name
имя аргумента и Value
соответствующее значение. Name
должен появиться в кавычках. Можно задать несколько имен и аргументов пары значения в любом порядке как Name1
, Value1
..., NameN
, ValueN
.
getForwardRates
метод возвращает форвардные курсы, соответствующие периодичности входа дат к getForwardRates
. Например, где даты ежемесячно, ежемесячные форвардные курсы возвращены. Первым элементом выхода является форвардный курс от Settle
к одному месяцу вторым элементом является форвардный курс с одного месяца до двух месяцев и так далее.