Exponenta Banner

Отображение функций кривой Financial Instruments Toolbox к основанной на объектах среде

Financial Instruments Toolbox™ позволяет вам использовать или функциональную среду или альтернативную основанную на объектах среду, чтобы создать и анализировать финансовые кривые.

В функциональной среде типичный рабочий процесс, чтобы создать процентную ставку изгибает использование intenvset или IRDataCurve. 

CurveSettle = datenum('2-Mar-2016');
Data = [2.09 2.47 2.71 3.12 3.43 3.85 4.57 4.58]/100;
Dates = datemnth(CurveSettle,12*[1 2 3 5 7 10 20 30]);
irdc = IRDataCurve('Zero',CurveSettle,Dates,Data)

irdc = 

			 Type: Zero
		   Settle: 736391 (02-Mar-2016)
	  Compounding: 2
			Basis: 0 (actual/actual)
	 InterpMethod: linear
			Dates: [8x1 double]
			 Data: [8x1 double]
В отличие от этого, в Financial Instruments Toolbox основанный на объектах рабочий процесс, вы создаете ratecurve объект: 
Settle = datetime("15-Sep-2017");
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])];
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
ZeroCurve = ratecurve("zero",Settle,ZeroDates,ZeroRates)

ZeroCurve = 

  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10×1 datetime]
                Rates: [10×1 double]
               Settle: 15-Sep-2017
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Примечание

Функциональные и основанные на объектах рабочие процессы могут возвратить различные цены, даже если вы используете те же данные. Это вызвано тем, что существующая кривая Financial Instruments Toolbox функционирует использование date2time и основанное на объектах использование среды yearfrac для обработки даты.

В следующей таблице перечислены функции кривой Financial Instruments Toolbox, сопоставленные со связанной основанной на объектах средой.

Функция кривой Financial Instruments ToolboxОснованная на объектах среда
IRDataCurveratecurve
getForwardRatesforwardrates
getZeroRateszerorates
getDiscountFactorsdiscountfactors
bootstrapirbootstrap
IRFunctionCurveparametercurve
getForwardRatesforwardrates
getZeroRateszerorates
getDiscountFactorsdiscountfactors
fitNelsonSiegelfitNelsonSiegel
fitSvenssonfitSvensson
Не поддерживаемыйdefprobcurve
Не поддерживаемыйsurvprobs
Не поддерживаемыйhazardrates
cdsbootstrapdefprobstrip

Похожие темы

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка