Exponenta Banner

getZeroRates

Получите нулевые уровни для входных дат IRFunctionCurve

свернуть все на странице

Синтаксис

F = getZeroRates(CurveObj,InpDates)
F = getZeroRates(CurveObj,InpDates,Name,Value)

Аргументы

CurveObj

Объект кривой процентной ставки, который создается с помощью IRFunctionCurve.

InpDates

Вектор из входных дат с помощью формата даты MATLAB®. Входные даты должны быть после уладить даты.

Compounding

(Необязательно) Скаляр, который устанавливает частоту соединения в год для нулевых уровней:

  • −1 = Непрерывное соединение

  • 1 = Ежегодное соединение

  • 2 = Полугодовое соединение (значение по умолчанию)

  • 3 = Соединение три раза в год

  • 4 = Ежеквартально соединение

  • 6 = Два раза в месяц соединение

  • 12 = Ежемесячно соединение

Basis

(Необязательно) базисное значение Дневного количества для нулевых уровней:

  •  0 = фактический/фактический (значение по умолчанию)

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (BMA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Основание.

Описание

F = getZeroRates(CurveObj,InpDates,Name,Value) возвращает нулевые уровни для входных дат. Необходимо ввести дополнительные аргументы для Basis и Compounding как разделенные запятой пары NameЗначение аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Можно задать несколько имен и аргументов пары значения в любом порядке как Name1, Value1..., NameN, ValueN.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как получить нулевые уровни для входных дат IRFunctionCurve.

irfc = IRFunctionCurve('Forward',today,@(t) polyval([-0.0001 0.003 0.02],t));
getZeroRates(irfc, today+30:30:today+720)
ans = 24×1

    0.0201
    0.0202
    0.0204
    0.0205
    0.0206
    0.0207
    0.0209
    0.0210
    0.0211
    0.0212
      ⋮

Смотрите также

Темы

Представленный в R2008b

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка