Exponenta Banner

IRFunctionCurve

Создайте объект кривой процентной ставки из указателя на функцию или функции и подгонки к данным о рынке

Синтаксис

CurveObj = IRFunctionCurve(Type,Settle,FunctionHandle)
CurveObj = IRFunctionCurve(Type,Settle,FunctionHandle,Name,Value)

Аргументы

Type

Тип кривой процентной ставки: zero, forward, или discount.

Settle

Скаляр для Settle дата кривой.

Compounding

(Необязательно) Скаляр, который устанавливает частоту соединения в год для IRFunctionCurve объект:

  • −1 = Непрерывное соединение

  • 1 = Ежегодное соединение

  • 2 = Полугодовое соединение (значение по умолчанию)

  • 3 = Соединение три раза в год

  • 4 = Ежеквартально соединение

  • 6 = Два раза в месяц соединение

  • 12 = Ежемесячно соединение

Basis

(Необязательно) основание Дневного количества связи. Скаляр целых чисел.

  •  0 = фактический/фактический (значение по умолчанию)

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (BMA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Основание.

FunctionHandle

Указатель на функцию, который задает кривую процентной ставки. Указатель на функцию требует одного числового входа (время к зрелости) и возвращает один числовой выходной параметр (процентная ставка или коэффициент дисконтирования). Для получения дополнительной информации об определении указателя на функцию см. документацию MATLAB® Programming Fundamentals.

Parameters

Подходящие параметры для функции.

Описание

CurveObj = IRFunctionCurve(Type,Settle,FunctionHandle,Name,Value) создает объект кривой процентной ставки непосредственно путем определения указателя на функцию. Необходимо ввести дополнительные аргументы для Basis и Compounding как разделенные запятой пары NameЗначение аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Можно задать несколько имен и аргументов пары значения в любом порядке как Name1, Value1..., NameN, ValueN.

После того, как вы используете IRFunctionCurve конструктор, чтобы создать IRFunctionCurve объект, можно соответствовать связи с помощью следующих методов.

МетодОписание
getForwardRates

Возвращает форвардные курсы для входных дат.

getZeroRates

Возвращает нулевые уровни для входных дат.

getDiscountFactors

Возвращает коэффициенты дисконтирования для входных дат.

getParYields

Возвращает выражения паритета для входных дат.

toRateSpec

Преобразует, чтобы быть RateSpec объект.

Этот RateSpec структура идентична RateSpec произведенный функцией intenvset.

В качестве альтернативы можно создать IRFunctionCurve объект с помощью следующих статических методов.

Статический методОписание
fitNelsonSiegel

Соответствует функции Нельсона-Сигеля, чтобы продать данные.

fitSvensson

Соответствует функции Свенсона, чтобы продать данные.

fitSmoothingSpline

Соответствует функции сплайна сглаживания, чтобы продать данные.

fitFunction

Соответствует пользовательской функции, чтобы продать данные.

Примеры

irfc = IRFunctionCurve('Forward',today,@(t) polyval([-0.0001 0.003 0.02],t))
irfc = 

			 Type: Forward
		       Settle: 737406 (12-Dec-2018)
	             Compounding: 2
			Basis: 0 (actual/actual)

Смотрите также

Темы

Представленный в R2008b

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка