Оцените опцию Ванили с закрытой формулой формы Блэка-Шоулза. Для получения дополнительной информации о поддерживаемой акции видит товар или инструменты FX, Выбирают Instruments, Models и Pricers.
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Vanilla
инструмент, когда вы используете BlackScholes
модель и BlackScholes
метод ценообразования.
Создайте Vanilla
Инструментальный объект
Используйте fininstrument
создать Vanilla
инструментальный объект.
VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'ExerciseDate',datetime(2018,5,1),'Strike',29,'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"european",'Name',"vanilla_option")
VanillaOpt = Vanilla with properties: OptionType: "put" ExerciseStyle: "european" ExerciseDate: 01-May-2018 Strike: 29 Name: "vanilla_option"
Создайте BlackScholes
Объект модели
Используйте finmodel
создать BlackScholes
объект модели.
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',0.25)
BlackScholesModel = BlackScholes with properties: Volatility: 0.2500 Correlation: 1
Создайте ratecurve
Объект
Создайте плоский ratecurve
объект с помощью ratecurve
.
Settle = datetime(2018,1,1); Maturity = datetime(2019,1,1); Rate = 0.05; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',1)
myRC = ratecurve with properties: Type: "zero" Compounding: -1 Basis: 1 Dates: 01-Jan-2019 Rates: 0.0500 Settle: 01-Jan-2018 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"
Создайте BlackScholes
Объект калькулятора цен
Используйте finpricer
создать BlackScholes
объект калькулятора цен и использование ratecurve
объект для 'DiscountCurve'
аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("analytic",'DiscountCurve',myRC,'Model',BlackScholesModel,'SpotPrice',30,'DividendValue',0.045)
outPricer = BlackScholes with properties: DiscountCurve: [1x1 ratecurve] Model: [1x1 finmodel.BlackScholes] SpotPrice: 30 DividendValue: 0.0450 DividendType: "continuous"
Цена Vanilla
Инструмент
Используйте price
вычислить цену и чувствительность для Vanilla
инструмент.
[Price, outPR] = price(outPricer,VanillaOpt,["all"])
Price = 1.2046
outPR = priceresult with properties: Results: [1x7 table] PricerData: []
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Vega Rho Theta
______ ________ ________ _______ ______ _______ _______
1.2046 -0.36943 0.086269 -9.3396 6.4702 -4.0959 -2.3107
fininstrument
| finmodel
| finpricer