Документация

Получите параметры влияния на рынок и создайте данные в качестве примера

Получите данные влияния на рынок от FTP-сайта Kissell Research Group. Соединитесь с FTP-сайтом с помощью ftp функция с именем пользователя и паролем. Перейдите к MI_Parameters папка и получает данные влияния на рынок в MI_Encrypted_Parameters.csv файл. miData содержит зашифрованную дату влияния на рынок, код и параметры.

f = ftp('ftp.kissellresearch.com','username','pwd');
mget(f,'MI_Encrypted_Parameters.csv');
close(f)

miData = readtable('MI_Encrypted_Parameters.csv','delimiter', ...
    ',','ReadRowNames',false,'ReadVariableNames',true);

Создайте аналитический объект k операционных издержек Kissell Research Group.

k = krg(miData);

Создайте одни данные о запасе

Структура tradeData содержит данные для одного запаса. Используйте структуру или таблицу, чтобы задать эти данные. Поля:

tradeData.Shares = 100000;
tradeData.ADV = 1000000;
tradeData.Volatility = 0.25;
tradeData.Price = 35;
tradeData.POV = 0.5;
tradeData.Alpha_bp = 50;

Задайте параметры оптимизации

Задайте уровень нерасположенности к риску Lambda. Установите Lambda от 0 до Inf.

Lambda = 1;

Задайте более низкий LB и верхний UB границы стратегии вводятся для оптимизации.

LB = 0;
UB = 1;

Задайте указатель на функцию fun для целевой функции. Чтобы получить доступ к коду для этой функции, введите edit krgSingleStockOptimizer.m.

fun = @(pov)krgSingleStockOptimizer(pov,k,tradeData,Lambda);

Минимизируйте торговые издержки для торговой стратегии

Минимизируйте торговые издержки для процента стратегии торговли объемом. fminbnd находит оптимальное значение для процента стратегии торговли объемом на основе значений нижней и верхней границы. fminbnd находит локальный минимум для выражения минимизации торговых издержек.

[tradeData.POV,totalcost] = fminbnd(fun,LB,UB);

Отобразите оптимизированную торговую стратегию tradeData.POV.

tradeData.POV

ans =

    0.35

Оцените торговые издержки для оптимизированной стратегии

Оцените торговые издержки povCosts использование оптимизированной торговой стратегии.

mi = marketImpact(k,tradeData);
pa = priceAppreciation(k,tradeData);
tr = timingRisk(k,tradeData);
povCosts = [totalcost mi pa tr];

Отобразите торговые издержки.

povCosts

        100.04         56.15          4.63         39.27

Торговые издержки:

Для получения дополнительной информации о предыдущих вычислениях, свяжитесь с Kissell Research Group.