Оцените торговые издержки из-за естественной динамики цен
возвращает торговые издержки из-за естественной динамики цен запаса или ценовой оценки. alpha
= priceAppreciation(k
,trade
)priceAppreciation
использует объект k
операционных издержек Kissell Research Group (KRG) и торгуйте данными
trade
.
Для получения дополнительной информации о формуле и вычислениях, свяжитесь с Kissell Research Group.
[1] Kissell, Роберт. “Практическая Среда для Анализа Операционных издержек”. Журнал Торговли. Издание 3, Номер 2, Лето 2008 года, стр 29–37.
[2] Kissell, Роберт. “Алгоритмические торговые стратегии”. Ph.D. Тезис. Фордхемский университет, май 2006.
[3] Kissell, Роберт. “TCA в Инвестиционном Процессе: Обзор”. Журнал Инвестирования индекса. Издание 2, Номер 1, Лето 2011 года, стр 60–64.
[4] Kissell, Роберт. Наука об алгоритмической торговле и управлении портфелем. Кембридж, MA: нажатие Elsevier/Academic, 2013.
[5] Kissell, Роберт и Мортон Глэнц. Оптимальные торговые стратегии. Нью-Йорк, Нью-Йорк: AMACOM, Inc., 2003.
iStar
| krg
| liquidityFactor
| marketImpact
| timingRisk