Аналитический объект операционных издержек Create Kissell Research Group
Чтобы начать анализ операционных издержек, используйте MATLAB®, чтобы получить зашифрованные параметры влияния на рынок из FTP-сайта Kissell Research Group (KRG). Затем используйте krg
функция, чтобы создать krg
объект, в котором можно сохранить зашифрованные данные. После того, как вы создаете krg
объект, можно использовать объектные функции, чтобы оценить торговые издержки, оптимизировать торговые стратегии одного запаса или портфеля, и провести назад тестирование и стресс-тестирование. Для получения дополнительной информации о параметрах влияния на рынок и данных, консультируйтесь с Kissell Research Group. Для простого примера оценки торговых издержек смотрите Оценочные Торговые издержки для Набора Запасов.
создает аналитический объект операционных издержек и устанавливает свойство MiData.k
= krg(midata)
также устанавливает свойство TradeDaysInYear.k
= krg(midata,midate
,micode,tradedaysinyear)
costCurves | Оцените стоимость влияния на рынок выполнения порядка |
iStar | Оцените мгновенные торговые издержки для порядка |
liquidityFactor | Оцените и сравните затраты на ликвидацию через запасы |
marketImpact | Оцените динамику цен, должную заказать или торговать |
portfolioCostCurves | Оцените стоимость влияния на рынок выполнения порядка для портфеля |
priceAppreciation | Оцените торговые издержки из-за естественной динамики цен |
timingRisk | Оцените неопределенность стоимости влияния на рынок |
Если код влияния на рынок не существует в данных влияния на рынок, эта ошибка появляется.
The given region code does not match any records in the market impact data.