Подразумеваемая волатильность для опций фьючерсов из модели Black
вычисляет подразумеваемую волатильность цены фьючерса от рыночной стоимости европейских опций фьючерсов с помощью модели Черного цвета. Если Volatility
= blkipmv(Price
,Strike
,Rate
,Time
,Value
)Class
аргумент значения имени пуст или не задан, значением по умолчанию является колл-опцион
Примечание
Любой входной параметр может быть скаляром, вектором или матрицей. Когда значение является скаляром, то значение используется для расчета подразумеваемая волатильность всех опций. Если больше чем один вход является вектором или матрицей, размерности всех нескалярных входных параметров должны быть идентичными.
Убедитесь, что Rate
и Time
описываются в сопоставимых модулях времени.
задает опции с помощью одного или нескольких аргументов пары "имя-значение" в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.Volatility
= blkimpv(___,Name,Value
)
[1] Оболочка, Джон К. Опции, фьючерсы и Другие Производные. 5-й выпуск, Prentice Hall, 2003, стр 287–288.
[2] Jäckel, Питер. "Давайте Будем Рациональны". Журнал Wilmott., январь 2015 (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/wilm.10395).
[3] Черный, Фишер. “Оценка Товарных Контрактов”. Журнал Финансовой Экономики. 3 марта 1976, стр 167–79.