Подразумеваемая волатильность Блэка-Шоулза
использование модели Black-Scholes вычисляет подразумеваемую волатильность базового актива от рыночной стоимости европейских опций. Если Volatility
= blsimpv(Price
,Strike
,Rate
,Time
,Value
)Class
аргумент значения имени пуст или не задан, значением по умолчанию является колл-опцион
Примечание
Входные параметры Price
, Strike
, Rate
Время
Значение
, Yield
, и Class
могут быть скаляры, векторы или матрицы. Если скаляры, то то значение используется для расчета подразумеваемая волатильность из всех опций. Если больше чем одни из этих входных параметров являются вектором или матрицей, то размерности всех нескалярных входных параметров должны быть тем же самым.
Кроме того, обеспечьте тот Rate
Время
, и Yield
описываются в сопоставимых модулях времени.
задает опции с помощью одного или нескольких аргументов пары "имя-значение" в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.Volatility
= blsimpv(___,Name,Value
)
[1] Оболочка, Джон К. Опции, фьючерсы и Другие Производные. 5-й выпуск, Prentice Hall, 2003.
[2] Jäckel, Питер. "Давайте Будем Рациональны". Журнал Wilmott., январь 2015 (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/wilm.10395).
[3] Luenberger, Дэвид Г. Инвестиционная наука. Издательство Оксфордского университета, 1998.