disc2zero

Кривая нулевой ширины, данная дисконтную кривую

В R2017b изменилась спецификация дополнительных входных параметров. В то время как предыдущий упорядоченный входной синтаксис все еще поддерживается, он больше не может поддерживаться в будущем релизе. Используйте дополнительные входные параметры пары "имя-значение": Compounding и Basis.

Описание

пример

[ZeroRates,CurveDates] = disc2zero(DiscRates,CurveDates,Settle) возвращает кривую нулевой ширины, учитывая дисконтную кривую и ее даты погашения. Если любой входные параметры для CurveDates или Settle массивы datetime, выход CurveDates возвращен как массивы datetime.

пример

[ZeroRates,CurveDates] = disc2zero(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение"

Примеры

свернуть все

Учитывая следующие коэффициенты дисконтирования DiscRates по набору дат погашения CurveDates, и расчетный день Settle:

DiscRates = [0.9996
             0.9947
             0.9896
             0.9866
             0.9826
             0.9786
             0.9745
             0.9665
             0.9552
             0.9466];

CurveDates = [datenum('06-Nov-2000')
              datenum('11-Dec-2000')
              datenum('15-Jan-2001')
              datenum('05-Feb-2001')
              datenum('04-Mar-2001')
              datenum('02-Apr-2001')
              datenum('30-Apr-2001')
              datenum('25-Jun-2001')
              datenum('04-Sep-2001')
              datenum('12-Nov-2001')];

Settle = datenum('03-Nov-2000');

Установите ежедневно соединение для выходной кривой нулевой ширины на фактическом/365 базисе.

Compounding = 365;
Basis = 3;

Выполните функциональный disc2zero который возвращает кривую нулевой ширины ZeroRates в датах погашения CurveDates.

[ZeroRates, CurveDates] = disc2zero(DiscRates, CurveDates,... 
Settle, Compounding, Basis)
ZeroRates = 10×1

    0.0487
    0.0510
    0.0523
    0.0524
    0.0530
    0.0526
    0.0530
    0.0532
    0.0549
    0.0536

CurveDates = 10×1

      730796
      730831
      730866
      730887
      730914
      730943
      730971
      731027
      731098
      731167

Для удобочитаемости, DiscRates и ZeroRates показаны здесь только пункту. Однако MATLAB вычислил их в полной точности. Если вы вводите DiscRates как показано, ZeroRates может отличаться из-за округления.

Учитывая следующие коэффициенты дисконтирования, DiscRates, по набору дат погашения, CurveDates, и расчетный день, Settle, используйте datetime входные параметры, чтобы возвратить кривую нулевой ширины, ZeroRates, в датах погашения, CurveDates.

DiscRates = [0.9996
             0.9947
             0.9896
             0.9866
             0.9826
             0.9786
             0.9745
             0.9665
             0.9552
             0.9466];

CurveDates = [datenum('06-Nov-2000')
              datenum('11-Dec-2000')
              datenum('15-Jan-2001')
              datenum('05-Feb-2001')
              datenum('04-Mar-2001')
              datenum('02-Apr-2001')
              datenum('30-Apr-2001')
              datenum('25-Jun-2001')
              datenum('04-Sep-2001')
              datenum('12-Nov-2001')];

Settle = datenum('03-Nov-2000');
Compounding = 365;
Basis = 3;

CurveDates = datetime(CurveDates,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US');
Settle = datetime(Settle,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US');

[ZeroRates, CurveDates] = disc2zero(DiscRates, CurveDates,...
Settle, Compounding, Basis)
ZeroRates = 10×1

    0.0487
    0.0510
    0.0523
    0.0524
    0.0530
    0.0526
    0.0530
    0.0532
    0.0549
    0.0536

CurveDates = 10x1 datetime
   06-Nov-2000
   11-Dec-2000
   15-Jan-2001
   05-Feb-2001
   04-Mar-2001
   02-Apr-2001
   30-Apr-2001
   25-Jun-2001
   04-Sep-2001
   12-Nov-2001

Входные параметры

свернуть все

Коэффициенты дисконтирования в виде вектор-столбца десятичных дробей. В агрегате, факторах в DiscRates составьте дисконтную кривую для инвестиционного горизонта, представленного CurveDates.

Типы данных: double

Даты погашения, которые соответствуют коэффициентам дисконтирования в DiscRatesВ виде вектор-столбца с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | datetime | char

Общий расчетный день для учетных ставок в DiscRatesВ виде последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | datetime | char

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: [ZeroRates,CurveDates] = disc2zero(DiscRates,CurveDates,Settle,'Compounding',6,'Basis',9)

Уровень, на котором выходные нулевые уровни составлены, когда пересчитано на год в виде числового значения. Позволенные значения:

  • 0 — Простой процент (никакое соединение)

  • 1 — Ежегодное соединение

  • 2 — Полугодовое соединение (значение по умолчанию)

  • 3 — Соединение три раза в год

  • 4 — Ежеквартально соединение

  • 6 — Два раза в месяц соединение

  • 12 — Ежемесячно соединение

  • 365 — Ежедневно соединение

  • -1 — Непрерывное соединение

Типы данных: double

Базис дневного количества, используемый для того, чтобы пересчитать на год выход, обнуляет уровни в виде числового значения. Позволенные значения:

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Базис.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Кривая нулевой ширины для инвестиционного горизонта представлена CurveDates, возвращенный как вектор-столбец десятичных дробей. Нулевые уровни являются доходами до срока погашения на теоретических облигациях с нулевым купоном.

Даты погашения, которые соответствуют ZeroRates, возвращенный как вектор-столбец. Этот вектор совпадает с входным вектором CurveDates, но выход сортируется по возрастающей зрелости. Если любой входные параметры для CurveDates или Settle массивы datetime, выход CurveDates возвращен как массивы datetime.

Представлено до R2006a
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте