Передайте кривую, данную кривую нулевой ширины
В R2017b изменилась спецификация дополнительных входных параметров. В то время как предыдущий упорядоченный входной синтаксис все еще поддерживается, он больше не может поддерживаться в будущем релизе. Используйте новые дополнительные входные параметры пары "имя-значение": InputCompounding
, InputBasis
, OutputCompounding
, и OutputBasis
.
[
возвращает подразумеваемую кривую форвардного курса, учитывая кривую нулевой ширины и ее даты погашения. Если любой вход для ForwardRates
,CurveDates
] = zero2fwd(ZeroRates
,CurveDates
,Settle
)CurveDates
или Settle
массив datetime, CurveDates
возвращен как массив datetime. В противном случае, CurveDates
возвращен как последовательный номер даты. ForwardRates
то же самое для любого из этих типов входных данных.
[
добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение"ForwardRates
,CurveDates
] = zero2fwd(___,Name,Value
)
Учитывая кривую нулевой ширины по набору дат погашения, расчетный день и уровень соединения, вычисляют кривую форвардного курса.
ZeroRates = [0.0458 0.0502 0.0518 0.0519 0.0524 0.0519 0.0523 0.0525 0.0541 0.0529]; CurveDates = [datenum('06-Nov-2000') datenum('11-Dec-2000') datenum('15-Jan-2001') datenum('05-Feb-2001') datenum('04-Mar-2001') datenum('02-Apr-2001') datenum('30-Apr-2001') datenum('25-Jun-2001') datenum('04-Sep-2001') datenum('12-Nov-2001')]; Settle = datenum('03-Nov-2000'); InputCompounding = 1; InputBasis = 2; OutputCompounding = 1; OutputBasis = 2;
Выполните функциональный zero2fwd
чтобы возвратить форвардный курс изгибают ForwardRates
в датах погашения CurveDates
.
[ForwardRates, CurveDates] = zero2fwd(ZeroRates, CurveDates,... Settle, 'InputCompounding',1,'InputBasis',2,'OutputCompounding',1,'OutputBasis',2)
ForwardRates = 10×1
0.0458
0.0506
0.0535
0.0522
0.0541
0.0498
0.0544
0.0531
0.0594
0.0476
CurveDates = 10×1
730796
730831
730866
730887
730914
730943
730971
731027
731098
731167
Учитывая кривую нулевой ширины по набору дат погашения, расчетный день и уровень соединения, используют datetime
вычислите кривую форвардного курса.
ZeroRates = [0.0458 0.0502 0.0518 0.0519 0.0524 0.0519 0.0523 0.0525 0.0541 0.0529]; CurveDates = [datenum('06-Nov-2000') datenum('11-Dec-2000') datenum('15-Jan-2001') datenum('05-Feb-2001') datenum('04-Mar-2001') datenum('02-Apr-2001') datenum('30-Apr-2001') datenum('25-Jun-2001') datenum('04-Sep-2001') datenum('12-Nov-2001')]; Settle = datenum('03-Nov-2000'); InputCompounding = 1; InputBasis = 2; OutputCompounding = 1; OutputBasis = 2; CurveDates = datetime(CurveDates, 'ConvertFrom', 'datenum','Locale','en_US'); Settle = datetime(Settle,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US'); [ForwardRates, CurveDates] = zero2fwd(ZeroRates, CurveDates,... Settle,'InputCompounding',1,'InputBasis',2,'OutputCompounding',1,'OutputBasis',2)
ForwardRates = 10×1
0.0458
0.0506
0.0535
0.0522
0.0541
0.0498
0.0544
0.0531
0.0594
0.0476
CurveDates = 10x1 datetime
06-Nov-2000
11-Dec-2000
15-Jan-2001
05-Feb-2001
04-Mar-2001
02-Apr-2001
30-Apr-2001
25-Jun-2001
04-Sep-2001
12-Nov-2001
ZeroRates
— Пересчитанные на год нулевые уровниПересчитанные на год нулевые уровни в виде NUMBONDS
- 1
вектор с помощью десятичных дробей. В агрегате уровни составляют подразумеваемую кривую нулевой ширины для инвестиционного горизонта, представленного CurveDates
. Первый элемент принадлежит форвардным курсам с расчетного дня на первую дату кривой.
Типы данных: double
CurveDates
— Даты погашенияДаты погашения в виде NUMBONDS
- 1
вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime, которые соответствуют ZeroRates
.
Типы данных: double |
datetime
| char
Settle
— Общий расчетный день для ZeroRates
Общий расчетный день для входа ZeroRates
В виде последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.
Типы данных: double |
datetime
| char
Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value
аргументы. Name
имя аргумента и Value
соответствующее значение. Name
должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN
.
[ForwardRates,CurveDates] = zero2fwd(ZeroRates,CurveDates,Settle,'InputCompounding',3,'InputBasis',5,'OutputCompounding',4,'OutputBasis',5)
'InputCompounding'
— Соединение частоты входа обнуляет уровни
(значение по умолчанию) | числовые значения: 0
,1
, 2
, 3
, 4
, 6
, 12
, 365
, -1
Соединение частоты входа обнуляет уровни в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'InputCompounding'
и позволенные значения:
0 — Простой процент (никакое соединение)
1 — Ежегодное соединение
2 — Полугодовое соединение (значение по умолчанию)
3 — Соединение три раза в год
4 — Ежеквартально соединение
6 — Два раза в месяц соединение
12 — Ежемесячно соединение
365 — Ежедневно соединение
-1 — Непрерывное соединение
Примечание
Если InputCompounding
не задан, затем InputCompounding
присвоен значение, заданное для OutputCompounding
. Если любой InputCompounding
или OutputCompounding
не заданы, значением по умолчанию является 2
(полугодовой) для обоих.
Типы данных: double
'InputBasis'
— Базис дневного количества входа обнуляет уровни
(значение по умолчанию) | числовые значения: 0
,1
, 2
, 3
, 4
, 6
, 7
, 8
, 9
, 10
, 11
, 12
, 13
Дневной базис количества входа обнуляет уровни в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'InputBasis'
и позволенные значения:
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите Базис.
Примечание
Если InputBasis
не задан, затем InputBasis
присвоен значение, заданное для OutputBasis
. Если любой InputBasis
или Outputbasis
не заданы, значением по умолчанию является 0
(фактический/фактический) для обоих.
Типы данных: double
'OutputCompounding'
— Соединение частоты выходных форвардных курсов
(значение по умолчанию) | числовые значения: 0
,1
, 2
, 3
, 4
, 6
, 12
, 365
, -1
Соединение частоты выходных форвардных курсов в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'OutputCompounding'
и позволенные значения:
0 — Простой процент (никакое соединение)
1 — Ежегодное соединение
2 — Полугодовое соединение (значение по умолчанию)
3 — Соединение три раза в год
4 — Ежеквартально соединение
6 — Два раза в месяц соединение
12 — Ежемесячно соединение
365 — Ежедневно соединение
-1 — Непрерывное соединение
Примечание
Если OutputCompounding
не задан, затем OutputCompounding
присвоен значение, заданное для InputCompounding
. Если любой InputCompounding
или OutputCompounding
не заданы, значением по умолчанию является 2
(полугодовой) для обоих.
Типы данных: double
'OutputBasis'
— Базис дневного количества выходных форвардных курсов
(значение по умолчанию) | числовые значения: 0
,1
, 2
, 3
, 4
, 6
, 7
, 8
, 9
, 10
, 11
, 12
, 13
Дневной базис количества выходных форвардных курсов в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'OutputBasis'
и позволенные значения:
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите Базис.
Примечание
Если OutputBasis
не задан, затем OutputBasis
присвоен значение, заданное для InputBasis
. Если любой InputBasis
или OutputBasis
не заданы, значением по умолчанию является 0
(фактический/фактический) для обоих.
Типы данных: double
ForwardRates
— Передайте кривую для инвестиционного горизонта, представленного CurveDates
Передайте кривую для инвестиционного горизонта, представленного CurveDates
, возвращенный как NUMBONDS
- 1
вектор из десятичных дробей. В агрегате, уровнях в ForwardRates
составьте прямую кривую по датам в CurveDates
. ForwardRates
упорядочены возрастающей зрелостью.
CurveDates
— Даты погашения, которые соответствуют ForwardRates
Даты погашения, которые соответствуют ForwardRates
, возвращенный как NUMBONDS
- 1
вектор из дат погашения, которые соответствуют ForwardRates
.
ForwardRates
описываются как последовательные числа даты (значение по умолчанию) или datetimes (если CurveDates
или Settle
массивы datetime), представляя даты погашения для каждого уровня в ForwardRates
. Эти даты являются теми же датами как сопоставленные с входом ZeroRates
, но упорядочены возрастающей зрелостью.
datetime
| disc2zero
| fwd2zero
| pyld2zero
| zbtprice
| zbtyield
| zero2disc
| zero2pyld
| getForwardRates
(Financial Instruments Toolbox)
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.