zero2pyld

Кривая доходности паритета, данная кривую нулевой ширины

свернуть все на странице

В R2017b изменилась спецификация дополнительных входных параметров. В то время как предыдущий упорядоченный входной синтаксис все еще поддерживается, он больше не может поддерживаться в будущем релизе. Используйте новые дополнительные входные параметры пары "имя-значение": InputCompounding, InputBasis, OutputCompounding, и OutputBasis.

Синтаксис

[ParRates,CurveDates] = zero2pyld(ZeroRates,CurveDates,Settle)
[ParRates,CurveDates] = zero2pyld(___,Name,Value)

Описание

пример

[ParRates,CurveDates] = zero2pyld(ZeroRates,CurveDates,Settle) возвращает кривую доходности паритета, учитывая кривую нулевой ширины и ее даты погашения. Если любой вход для CurveDates или Settle массив datetime, CurveDates возвращен как массив datetime. В противном случае, CurveDates возвращен как последовательный номер даты. ParRates то же самое для любого из этих типов входных данных.

пример

[ParRates,CurveDates] = zero2pyld(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение"

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Учитывая кривую нулевой ширины по набору дат погашения, расчетный день, и ежегодное соединение для входной кривой нулевой ширины и ежемесячно соединение для выходных уровней паритета, вычисляет кривую доходности паритета. 

ZeroRates = [0.0457
             0.0487
             0.0506
             0.0507
             0.0505
             0.0504
             0.0506
             0.0516
             0.0539
             0.0530];

CurveDates = [datenum('06-Nov-2000')
              datenum('11-Dec-2000')
              datenum('15-Jan-2001')
              datenum('05-Feb-2001')
              datenum('04-Mar-2001')
              datenum('02-Apr-2001')
              datenum('30-Apr-2001')
              datenum('25-Jun-2001')
              datenum('04-Sep-2001')
              datenum('12-Nov-2001')];

Settle = datenum('03-Nov-2000');
InputCompounding = 12;
InputBasis = 2;
OutputCompounding = 1;
OutputBasis = 2;

[ParRates, CurveDates] = zero2pyld(ZeroRates, CurveDates,...  
Settle, 'InputCompounding',1,'InputBasis',1,'OutputCompounding',12,'OutputBasis',1)
ParRates = 10×1

    0.0448
    0.0477
    0.0495
    0.0496
    0.0494
    0.0493
    0.0495
    0.0504
    0.0526
    0.0517


CurveDates = 10×1

      730796
      730831
      730866
      730887
      730914
      730943
      730971
      731027
      731098
      731167
Скрипт Open Live Script

Учитывая кривую нулевой ширины по набору дат погашения, расчетный день, и ежегодное соединение для входной кривой нулевой ширины и ежемесячно соединение для выходных уровней паритета, использует datetime входные параметры, чтобы вычислить кривую доходности паритета. 

ZeroRates = [0.0457
0.0487
0.0506
0.0507
0.0505
0.0504
0.0506
0.0516
0.0539
0.0530];
CurveDates = [datenum('06-Nov-2000')
datenum('11-Dec-2000')
datenum('15-Jan-2001')
datenum('05-Feb-2001')
datenum('04-Mar-2001')
datenum('02-Apr-2001')
datenum('30-Apr-2001')
datenum('25-Jun-2001')
datenum('04-Sep-2001')
datenum('12-Nov-2001')];
Settle = datenum('03-Nov-2000');
InputCompounding = 12;
InputBasis = 2;
OutputCompounding = 1;
OutputBasis = 2;

CurveDates = datetime(CurveDates, 'ConvertFrom', 'datenum','Locale','en_US');
Settle = datetime(Settle,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US');
[ParRates, CurveDates] = zero2pyld(ZeroRates, CurveDates,...
Settle, 'InputCompounding',12,'InputBasis',2,'OutputCompounding',1,'OutputBasis',2)
ParRates = 10×1

   -0.0436
    0.0611
    0.0579
    0.0567
    0.0550
    0.0543
    0.0541
    0.0546
    0.0565
    0.0561


CurveDates = 10x1 datetime
   06-Nov-2000
   11-Dec-2000
   15-Jan-2001
   05-Feb-2001
   04-Mar-2001
   02-Apr-2001
   30-Apr-2001
   25-Jun-2001
   04-Sep-2001
   12-Nov-2001
Скрипт Open Live Script

Учитывая следующую кривую нулевой ширины и ее даты погашения, возвратите ParRates. 

Settle = datenum('01-Feb-2013');

CurveDates = [datenum('01-Feb-2014')
    datenum('01-Feb-2015')
    datenum('01-Feb-2016')
    datenum('01-Feb-2018')
    datenum('01-Feb-2020')
    datenum('01-Feb-2023')
    datenum('01-Feb-2033')
    datenum('01-Feb-2043')];

OriginalZeroRates = [.11 0.30 0.64 1.44 2.07 2.61 3.29 3.55]'/100;

OutputCompounding = 1;
OutputBasis = 0;
InputCompounding = 1;
InputBasis = 0;

ParRates = zero2pyld(OriginalZeroRates, CurveDates, Settle, ...
'OutputCompounding', OutputCompounding, 'OutputBasis', OutputBasis, ...
'InputCompounding', InputCompounding, 'InputBasis', InputBasis)
ParRates = 8×1

    0.0011
    0.0030
    0.0064
    0.0142
    0.0202
    0.0251
    0.0310
    0.0331

Для ParRates, используйте pyld2zero функционируйте, чтобы возвратить ZeroRatesOut и определите ошибку туда и обратно. 

ZeroRatesOut = pyld2zero(ParRates, CurveDates, Settle, ...
'OutputCompounding', OutputCompounding, 'OutputBasis', OutputBasis, ...
'InputCompounding', InputCompounding, 'InputBasis', InputBasis)
ZeroRatesOut = 8×1

    0.0011
    0.0030
    0.0064
    0.0144
    0.0207
    0.0261
    0.0329
    0.0355


max(abs(OriginalZeroRates - ZeroRatesOut)) % Roundtrip error
ans = 1.4919e-16

Входные параметры

свернуть все

Пересчитанные на год нулевые уровни в виде NUMBONDS- 1 вектор с помощью десятичных дробей. В агрегате уровни составляют подразумеваемую кривую нулевой ширины для инвестиционного горизонта, представленного CurveDates.

Типы данных: double

Даты погашения, которые соответствуют входу ZeroRatesВ виде NUMBONDS- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | datetime | char

Общий расчетный день для входа ZeroRatesВ виде последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | datetime | char

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: [ParRates,CurveDates] = zero2pyld(ZeroRates,CurveDates, Settle,'OutputCompounding',3,'OutputBasis',5,'InputCompounding',4,'InputBasis',5)

Соединение частоты выхода ParRatesВ виде разделенной запятой пары, состоящей из 'OutputCompounding' и позволенные значения:

  • 1 — Ежегодное соединение

  • 2 — Полугодовое соединение (значение по умолчанию)

  • 3 — Соединение три раза в год

  • 4 — Ежеквартально соединение

  • 6 — Два раза в месяц соединение

  • 12 — Ежемесячно соединение

Примечание

  • Если InputCompounding 1, 2, 3, 4, 6, или 12 и OutputCompounding не задан, значение InputCompounding используется.

  • Если InputCompounding 0 (простой), -1 (непрерывный), или 365 (ежедневно), допустимый OutputCompounding значение должно также быть задано.

  • Если любой InputCompounding или OutputCompounding не заданы, значением по умолчанию является 2 (полугодовой) для обоих.

Типы данных: double

Дневной базис количества выхода ParRatesВ виде разделенной запятой пары, состоящей из 'OutputBasis' и позволенные значения:

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Базис.

Примечание

Если OutputBasis не задан, затем OutputBasis присвоен значение, заданное для InputBasis. Если любой InputBasis или OutputBasis не заданы, значением по умолчанию является 0 (фактический/фактический) для обоих.

Типы данных: double

Соединение частоты входа ZeroRatesВ виде разделенной запятой пары, состоящей из 'InputCompounding' и позволенные значения:

  • 0 — Простой процент (никакое соединение)

  • 1 — Ежегодное соединение

  • 2 — Полугодовое соединение (значение по умолчанию)

  • 3 — Соединение три раза в год

  • 4 — Ежеквартально соединение

  • 6 — Два раза в месяц соединение

  • 12 — Ежемесячно соединение

  • 365 — Ежедневно соединение

  • -1 — Непрерывное соединение

Примечание

  • Если InputCompounding установлен в 0 (простой), -1 (непрерывный), или 365 (ежедневно), OutputCompounding должен также быть задан с помощью допустимого значения.

  • Если InputCompounding не задан, затем InputCompounding присвоен значение, заданное для OutputCompounding.

  • Если любой InputCompounding или OutputCompounding не заданы, значением по умолчанию является 2 (полугодовой) для обоих.

Типы данных: double

Дневной базис количества входа ZeroRatesВ виде разделенной запятой пары, состоящей из 'InputBasis' и позволенные значения:

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Базис.

Примечание

Если InputBasis не задан, затем InputBasis присвоен значение, заданное для OutputBasis. Если любой InputBasis или Outputbasis не заданы, значением по умолчанию является 0 (фактический/фактический) для обоих.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Уровни облигационного купона паритета, возвращенные как NUMBONDS- 1 числовой вектор. ParRates упорядочены возрастающей зрелостью.

Даты погашения, которые соответствуют ParRates, возвращенный как NUMBONDS- 1 вектор из дат погашения, которые соответствуют каждому уровню паритета, содержавшемуся в ParRates.

ParRates описываются как последовательные числа даты (значение по умолчанию) или datetimes (если CurveDates или Settle массивы datetime). CurveDates упорядочены возрастающей зрелостью.

Смотрите также

| | | | | | | | | (Financial Instruments Toolbox)

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте