Кривая нулевой ширины, данная кривую доходности паритета
В R2017b изменилась спецификация дополнительных входных параметров. В то время как предыдущий упорядоченный входной синтаксис все еще поддерживается, он больше не может поддерживаться в будущем релизе. Используйте новые дополнительные входные параметры пары "имя-значение": InputCompounding
, InputBasis
, OutputCompounding
, и OutputBasis
.
[
возвращает кривую нулевой ширины, учитывая кривую доходности паритета и ее даты погашения. Если любой вход для ZeroRates
,CurveDates
] = pyld2zero(ParRates
,CurveDates
,Settle
)CurveDates
или Settle
массив datetime, CurveDates
возвращен как массив datetime. В противном случае, CurveDates
возвращен как последовательный номер даты.
[
добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение"ZeroRates
,CurveDates
] = pyld2zero(___,Name,Value
)
Задайте расчетный день, зрелость, и обнулите уровни.
Settle = datenum('01-Feb-2013');
CurveDates = datemnth(Settle,12*[1 2 3 5 7 10 20 30]');
ZeroRates = [.11 0.30 0.64 1.44 2.07 2.61 3.29 3.55]'/100;
InputCompounding = 2;
InputBasis = 1;
OutputCompounding = 2;
OutputBasis = 1;
Вычислите кривую доходности паритета из нулевых уровней.
ParRates = zero2pyld(ZeroRates, CurveDates, Settle,'InputCompounding',2,... 'InputBasis',1,'OutputCompounding',2,'OutputBasis',1)
ParRates = 8×1
0.0011
0.0030
0.0064
0.0142
0.0201
0.0251
0.0309
0.0330
Вычислите кривую нулевой ширины из кривой доходности паритета.
ZeroRates = pyld2zero(ParRates, CurveDates, Settle,'InputCompounding',2,... 'InputBasis',1,'OutputCompounding',2,'OutputBasis',1)
ZeroRates = 8×1
0.0011
0.0030
0.0064
0.0144
0.0207
0.0261
0.0329
0.0355
Используйте datetime
входные параметры, чтобы вычислить кривую нулевой ширины, учитывая кривую доходности паритета.
Settle = datenum('01-Feb-2013'); CurveDates = [datenum('01-Feb-2014') datenum('01-Feb-2015') datenum('01-Feb-2016') datenum('01-Feb-2018') datenum('01-Feb-2020') datenum('01-Feb-2023') datenum('01-Feb-2033') datenum('01-Feb-2043')]; OriginalParRates = [0.11 0.30 0.64 1.42 2.02 2.51 3.10 3.31]'/100; InputCompounding = 1; InputBasis = 0; OutputCompounding = 1; OutputBasis = 0; Settle = datetime(Settle, 'ConvertFrom', 'datenum','Locale','en_US'); CurveDates = datetime(CurveDates, 'ConvertFrom', 'datenum','Locale','en_US'); [ZeroRates Dates] = pyld2zero(OriginalParRates, CurveDates, Settle, ... 'OutputCompounding', OutputCompounding, 'OutputBasis', OutputBasis, ... 'InputCompounding', InputCompounding, 'InputBasis', InputBasis)
ZeroRates = 8×1
0.0011
0.0030
0.0064
0.0144
0.0207
0.0261
0.0329
0.0356
Dates = 8x1 datetime
01-Feb-2014
01-Feb-2015
01-Feb-2016
01-Feb-2018
01-Feb-2020
01-Feb-2023
01-Feb-2033
01-Feb-2043
pyld2zero
к zero2pyld
Учитывая следующий кривая доходности паритета и ее даты погашения, возвратите ZeroRates
.
Settle = datenum('01-Feb-2013'); CurveDates = [datenum('01-Feb-2014') datenum('01-Feb-2015') datenum('01-Feb-2016') datenum('01-Feb-2018') datenum('01-Feb-2020') datenum('01-Feb-2023') datenum('01-Feb-2033') datenum('01-Feb-2043')]; OriginalParRates = [0.11 0.30 0.64 1.42 2.02 2.51 3.10 3.31]'/100; InputCompounding = 1; InputBasis = 0; OutputCompounding = 1; OutputBasis = 0; ZeroRates = pyld2zero(OriginalParRates, CurveDates, Settle, ... 'OutputCompounding', OutputCompounding, 'OutputBasis', OutputBasis, ... 'InputCompounding', InputCompounding, 'InputBasis', InputBasis)
ZeroRates = 8×1
0.0011
0.0030
0.0064
0.0144
0.0207
0.0261
0.0329
0.0356
С ZeroRates
, используйте zero2pyld
функционируйте, чтобы возвратить ParRatesOut
и определите ошибку туда и обратно.
ParRatesOut = zero2pyld(ZeroRates, CurveDates, Settle, ... 'OutputCompounding', OutputCompounding, 'OutputBasis', OutputBasis, ... 'InputCompounding', InputCompounding, 'InputBasis', InputBasis)
ParRatesOut = 8×1
0.0011
0.0030
0.0064
0.0142
0.0202
0.0251
0.0310
0.0331
max(abs(OriginalParRates - ParRatesOut)) % Roundtrip error
ans = 1.2750e-16
ParRates
— Пересчитанные на год выражения паритетаПересчитанные на год выражения паритета (купонные ставки) в виде NUMBONDS
- 1
вектор с помощью десятичных дробей. В агрегате уровни составляют подразумеваемую кривую нулевой ширины для инвестиционного горизонта, представленного CurveDates
.
Типы данных: double
CurveDates
— Даты погашенияДаты погашения, которые соответствуют входу ParRates
В виде NUMBONDS
- 1
вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.
Типы данных: double |
datetime
| char
Settle
— Общий расчетный день для ZeroRates
Общий расчетный день для входа ParRates
В виде последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.
Типы данных: double |
datetime
| char
Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value
аргументы. Name
имя аргумента и Value
соответствующее значение. Name
должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN
.
[ZeroRates,CurveDates] = pyld2zero(ParRates,CurveDates,Settle,'OutputCompounding',3,'OutputBasis',5,'InputCompounding',4,'InputBasis',5)
'OutputCompounding'
— Соединение частоты выхода ZeroRates
(значение по умолчанию) | числовые значения: 0
,1
, 2
, 3
, 4
, 6
, 12
, 365
, -1
Соединение частоты выхода ZeroRates
, заданное использование позволенных значений:
0 — Простой процент (никакое соединение)
1 — Ежегодное соединение
2 — Полугодовое соединение (значение по умолчанию)
3 — Соединение три раза в год
4 — Ежеквартально соединение
6 — Два раза в месяц соединение
12 — Ежемесячно соединение
365 — Ежедневно соединение
-1 — Непрерывное соединение
Примечание
Если OutputCompounding
установлен в 0
(простой), -1
(непрерывный), или 365
(ежедневно), InputCompounding
должен также быть задан с помощью допустимого значения.
Если OutputCompounding
не задан, затем OutputCompounding
присвоен значение, заданное для InputCompounding
.
Если любой OutputCompounding
или InputCompounding
не заданы, значением по умолчанию является 2
(полугодовой) для обоих.
Типы данных: double
'OutputBasis'
— Базис дневного количества выхода ZeroRates
(значение по умолчанию) | числовые значения: 0
,1
, 2
, 3
, 4
, 6
, 7
, 8
, 9
, 10
, 11
, 12
, 13
Дневной базис количества выхода ZeroRates
, заданное использование позволило значения:
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите Базис.
Примечание
Если OutputBasis
не задан, затем OutputBasis
присвоен значение, заданное для InputBasis
. Если любой InputBasis
или OutputBasis
не заданы, значением по умолчанию является 0
(фактический/фактический) для обоих.
Типы данных: double
'InputCompounding'
— Соединение частоты входа ParRates
(значение по умолчанию) | числовые значения: 0
,1
, 2
, 3
, 4
, 6
, 12
, 365
, -1
Соединение частоты входа ParRates
, заданное использование позволило значения:
1 — Ежегодное соединение
2 — Полугодовое соединение (значение по умолчанию)
3 — Соединение три раза в год
4 — Ежеквартально соединение
6 — Два раза в месяц соединение
12 — Ежемесячно соединение
Примечание
Если OutputCompounding
1
, 2, 3
, 4
, 6
, или
12
и InputCompounding
не задан, значение OutputCompounding
используется.
Если OutputCompounding
0
(простой), -1
(непрерывный), или 365
(ежедневно), допустимый InputCompounding
значение должно также быть задано.
Если любой InputCompounding
или OutputCompounding
не заданы, значением по умолчанию является 2
(полугодовой) для обоих.
Типы данных: double
'InputBasis'
— Базис дневного количества входа ParRates
(значение по умолчанию) | числовые значения: 0
,1
, 2
, 3
, 4
, 6
, 7
, 8
, 9
, 10
, 11
, 12
, 13
Дневной базис количества входа ParRates
, заданное использование позволило значения:
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите Базис.
Примечание
Если InputBasis
не задан, затем InputBasis
присвоен значение, заданное для OutputBasis
. Если любой InputBasis
или Outputbasis
не заданы, значением по умолчанию является 0
(фактический/фактический) для обоих.
Типы данных: double
ZeroRates
— Нулевые уровниНулевые уровни, возвращенные как NUMBONDS
- 1
числовой вектор. В агрегате, уровнях в ZeroRates
составьте кривую нулевой ширины для инвестиционного горизонта, представленного CurveDates
. ZeroRates
упорядочены возрастающей зрелостью.
CurveDates
— Даты погашения, которые соответствуют ZeroRates
Даты погашения, которые соответствуют ZeroRates
, возвращенный как NUMBONDS
- 1
вектор из дат погашения, которые соответствуют каждому уровню паритета, содержавшемуся в ZeroRates
. CurveDates
упорядочены возрастающей зрелостью.
Если любой вход для CurveDates
или Settle
массив datetime, CurveDates
возвращен как массив datetime. В противном случае, CurveDates
возвращены как последовательная дата числа.
datetime
| datetime
| disc2zero
| fwd2zero
| zbtprice
| zbtyield
| zero2disc
| zero2fwd
| zero2pyld
| getForwardRates
(Financial Instruments Toolbox)
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.