Задайте ограничения портфеля

Задайте ограничения для активов портфеля, таких как линейное равенство и неравенство, связанное, бюджет, группа, отношение группы и ограничения оборота

Объекты

PortfolioСоздайте объект Portfolio для оптимизации портфеля среднего отклонения и анализа

Функции

развернуть все

addEqualityДобавьте линейные ограничения равенства для весов портфеля к существующим ограничениям
addGroupRatioДобавьте ограничения отношения группы для весов портфеля к существующим ограничениям отношения группы
addGroupsДобавьте ограничения группы для весов портфеля к существующим ограничениям группы
addInequalityДобавьте линейные ограничения неравенства для весов портфеля к существующим ограничениям
getBoundsПолучите границы для весов портфеля от объекта портфеля
getBudgetПолучите границы ограничения бюджета из объекта портфеля
getCostsПолучите покупают и продают операционные издержки от объекта портфеля
getEqualityПолучите массивы ограничения равенства из объекта портфеля
getGroupRatioПолучите ограничительные массивы отношения группы из объекта портфеля
getGroupsПолучите ограничительные массивы группы из объекта портфеля
getInequalityПолучите массивы ограничения неравенства из объекта портфеля
getOneWayTurnoverПолучите односторонние ограничения оборота из объекта портфеля
setGroupsНастройте ограничения группы для весов портфеля
setInequalityНастройте линейные ограничения неравенства для весов портфеля
setBoundsНастройте границы для весов портфеля для объекта портфеля
setBudgetНастройте ограничения бюджета
setCostsНастройте пропорциональные операционные издержки
setDefaultConstraintsНастройте ограничения портфеля с неотрицательными весами та сумма к 1
setEqualityНастройте линейные ограничения равенства для весов портфеля
setGroupRatioНастройте ограничения отношения группы для весов портфеля
setInitPortНастройте начальный или текущий портфель
setOneWayTurnoverНастройте односторонние ограничения оборота портфеля
setTurnoverНастройте максимальное ограничение оборота портфеля
setTrackingPortНастройте эталонный портфель для отслеживания ошибочного ограничения
setTrackingErrorНастройте максимальный портфель, отслеживающий ошибочное ограничение
setMinMaxNumAssetsУстановите ограничения кардинальности на количество активов, которые инвестируют в объект портфеля

Примеры и руководства

Определение ограничений

Работа с ограничениями портфеля Используя значения по умолчанию

Самый основной или набор портфеля “по умолчанию” требует, чтобы веса портфеля были неотрицательными и суммировали к 1.

Работа с 'простыми' связанными ограничениями Используя объект портфеля

'Simple' связанные ограничения являются дополнительными линейными ограничениями, которые обеспечивают верхние и нижние границы на весах портфеля.

Работа с ограничениями бюджета Используя объект портфеля

Ограничение бюджета является дополнительным линейным ограничением, которое обеспечивает верхние и нижние границы на сумме весов портфеля.

Работа с ограничениями группы Используя объект портфеля

Ограничения группы являются дополнительными линейными ограничениями, которые собирают в группу активы и осуществляют границы на весах группы.

Работа с ограничениями отношения группы Используя объект портфеля

Ограничения отношения группы являются дополнительными линейными ограничениями, которые обеспечивают границы на пропорциональных отношениях среди групп активов.

Работа с линейными ограничениями равенства Используя объект портфеля

Линейные ограничения равенства являются дополнительными линейными ограничениями, которые налагают системы равенств на весах портфеля.

Работа с линейными ограничениями неравенства Используя объект портфеля

Линейные ограничения неравенства являются дополнительными линейными ограничениями, которые налагают системы неравенств на весах портфеля.

Работа с ограничениями среднего оборота Используя объект портфеля

Ограничение оборота является дополнительным линейным ограничением абсолютного значения, которое осуществляет верхнюю границу в среднем покупок и продаж.

Работа с односторонними ограничениями оборота Используя объект портфеля

Односторонние ограничения оборота являются дополнительными ограничениями, которые осуществляют верхние границы на чистом объеме закупок или чистой сумме продаж.

Работа с отслеживанием ошибочных ограничений Используя объект портфеля

Отслеживающие ошибочные ограничения являются дополнительными ограничениями, которые измеряются, риск относительно портфеля вызвал портфель отслеживания.

Работая с 'условным выражением' BoundType, MinNumAssets и ограничения MaxNumAssets Используя объекты портфеля

Используя 'Conditional' BoundType, MinNumAssets, и MaxNumAssets ограничения с объектами портфеля.

Используя ограничения

Ограничительная спецификация Используя объект портфеля

Этот пример вычисляет границу эффективности портфелей, состоящих из трех различных активов, INTC, XON и RD, учитывая список ограничений.

Тематическое исследование распределения активов

В этом примере показано, как настроить проблему выделения основой фонда, которая использует оптимизацию портфеля среднего отклонения с Portfolio возразите, чтобы оценить эффективные портфели.

Примеры оптимизации портфеля

Следующая последовательность примеров подсвечивает функции Portfolio объект в Financial Toolbox™.

Анализ портфеля с ограничениями оборота

В этом примере показано, как анализировать характеристики портфеля акций, и затем сравнить их с границей эффективности.

Усильте в оптимизации портфеля с безрисковым активом

В этом примере показано, как использовать setBudget функция для Portfolio класс, чтобы задать пределы на sum(AssetWeight_i) в опасных активах.

Оптимизация портфеля с полунепрерывным и ограничения кардинальности

В этом примере показано, как использовать объект Portfolio непосредственно обработать полунепрерывный и ограничения кардинальности.

Черная-Litterman оптимизация портфеля

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы реализовать модель Black-Litterman с Portfolio класс.

Концепции

Набор портфеля для оптимизации Используя объект портфеля

Полной спецификацией задачи оптимизации портфеля является набор выполнимых портфелей, который называется набором портфеля.

Рабочий процесс объекта портфеля

Рабочий процесс объекта Portfolio для создания и моделирования портфеля среднего отклонения.

Подготовка портфеля отслеживания

Свойство объекта Портфеля TrackingPort позволяет вам идентифицировать портфель отслеживания.

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте