Работа с отслеживанием ошибочных ограничений Используя объект портфеля

Отслеживающие ошибочные ограничения являются дополнительными ограничениями (см. Ошибочные Ограничения Отслеживания), которые измеряются, риск относительно портфеля вызвал портфель отслеживания. Отслеживание ошибочных ограничений может быть установлено с помощью Portfolio возразите или setTrackingError функция.

Ошибочное ограничение отслеживания является дополнительным квадратичным ограничением, которое осуществляет верхнюю границу при отслеживании ошибки, которая является относительным риском между портфелем и обозначенным портфелем отслеживания. Для получения дополнительной информации смотрите Ошибочные Ограничения Отслеживания.

Ошибочное ограничение отслеживания может быть установлено с помощью Portfolio возразите или setTrackingPort и setTrackingError функции. Ошибочное ограничение отслеживания зависит от портфеля отслеживания, который принят, чтобы быть нулем, если не установил, когда ошибочное ограничение отслеживания установлено. Ошибочное ограничение отслеживания имеет свойства TrackingError, для верхней границы при отслеживании ошибки и TrackingPort, для портфеля, против которого вычисляется отслеживание ошибки.

Примечание

Начальный портфель в Portfolio свойство объекта InitPort отлично от портфеля отслеживания в Portfolio свойство объекта TrackingPort.

Установка отслеживания ошибочных ограничений Используя `Portfolio` Функция

Свойства для ошибочных ограничений отслеживания установлены с помощью Portfolio объект. Предположим, что у вас есть портфель отслеживания 10 активов в переменной x0, и вы хотите гарантировать, что ошибка отслеживания любого портфеля на границе эффективности - не больше, чем 8% относительно этого портфеля. Установить это ограничение:

x0 = [ 0.12; 0.09; 0.08; 0.07; 0.1; 0.1; 0.15; 0.11; 0.08; 0.1 ]; 
p = Portfolio('TrackingError', 0.08, 'TrackingPort', x0);
disp(p.NumAssets)
disp(p.TrackingError)
disp(p.TrackingPort)

Если NumAssets или TrackingPort свойства не установлены, прежде или когда ошибочное ограничение отслеживания установлено, различные правила применяются, чтобы присвоить значения по умолчанию этим свойствам (см. Подготовку Портфеля Отслеживания).

Установка отслеживания ошибочных ограничений Используя `setTrackingError` Функция

Можно также установить свойства для ошибки отслеживания портфеля setTrackingError функция, чтобы задать и верхнюю границу для отслеживания ошибки и обозначенный портфель отслеживания. Предположим, что вы имеете портфель отслеживания 10 активов в переменной x0 и хотите гарантировать, что отслеживание ошибки - не больше, чем 8%. Учитывая Portfolio объект pИспользование setTrackingError установить ошибочное ограничение отслеживания с и без начального портфеля, устанавливаемого ранее:

x0 = [ 0.12; 0.09; 0.08; 0.07; 0.1; 0.1; 0.15; 0.11; 0.08; 0.1 ];
p = Portfolio('TrackingPort', x0);
p = setTrackingError(p, 0.08);

disp(p.NumAssets)
disp(p.TrackingError)
disp(p.TrackingPort)

или

x0 = [ 0.12; 0.09; 0.08; 0.07; 0.1; 0.1; 0.15; 0.11; 0.08; 0.1 ];
p = Portfolio('TrackingPort', x0);
p = setTrackingError(p, 0.08, x0);

disp(p.NumAssets)
disp(p.TrackingError)
disp(p.TrackingPort)

setTrackingError скалярное расширение реализаций на аргументе для портфеля отслеживания. Если NumAssets свойство уже установлено в Portfolio объект, скалярный аргумент для TrackingPort расширяется, чтобы иметь то же значение через все размерности. Кроме того, setTrackingError позволяет вам задать NumAssets как дополнительный аргумент. Очистить ошибку отслеживания от вашего Portfolio объект, используйте Portfolio объект или setTrackingError с пустыми входными параметрами для свойств, которые будут очищены.

Документация