Vanilla

Vanilla инструментальный объект

расширьте все на странице

Описание

Создайте и оцените Vanilla инструментальный объект, использующий этот рабочий процесс:

  1. Использование fininstrument создать Vanilla инструментальный объект.

  2. Использование finmodel задавать BlackScholes, Bachelier, Heston, Bates, Merton, или Dupire модель для Vanilla инструмент.

Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных моделях и методах ценообразования для Vanilla инструмент, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.

Создание

Синтаксис

VanillaObj = fininstrument(InstrumentType,'Strike',strike_value,'ExerciseDate',exercise_date)
VanillaObj = fininstrument(___,Name,Value)

Описание

пример

VanillaObj = fininstrument(InstrumentType,'Strike',strike_value,'ExerciseDate',exercise_date) создает Vanilla объект путем определения InstrumentType и устанавливает свойства для необходимых аргументов пары "имя-значение" Strike и ExerciseDate. Для получения дополнительной информации о Vanilla инструмент, смотрите Больше О.

пример

VanillaObj = fininstrument(___,Name,Value) устанавливает дополнительные свойства с помощью дополнительных пар "имя-значение" в дополнение к обязательным аргументам в предыдущем синтаксисе. Например, VanillaObj = fininstrument("Vanilla",'Strike',100,'ExerciseDate',datetime(2019,1,30),'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"American",'Name',"vanilla_instrument") создает Vanilla пут-опцион с американским осуществлением. Можно задать несколько аргументов пары "имя-значение".

Входные параметры

развернуть все

Инструментальный тип в виде строки со значением "Vanilla" или вектор символов со значением 'Vanilla'.

Типы данных: char | string

Vanilla Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте требуемые и дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: VanillaObj = fininstrument("Vanilla",'Strike',100,'ExerciseDate',datetime(2019,1,30),'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"American",'Name',"vanilla_instrument")
Необходимый Vanilla Аргументы в виде пар имя-значение

развернуть все

Значение цены исполнения опциона опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Strike' и скалярное неотрицательное числовое значение.

Примечание

При использовании "Bermudan" ExerciseStyle с FiniteDifference калькулятор цен, Strike вектор.

Типы данных: double

Дата осуществления опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ExerciseDate' и скалярный datetime, последовательный номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Примечание

Для европейской опции существует только один ExerciseDate на дате окончания срока действия опции.

При использовании "Bermudan" ExerciseStyle с FiniteDifference калькулятор цен, ExerciseDate вектор.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что ExerciseDate свойство хранится как datetime.

Типы данных: double | char | string | datetime

Дополнительный Vanilla Аргументы в виде пар имя-значение

развернуть все

Тип опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'OptionType' и скалярная строка или вектор символов.

Примечание

Когда вы используете RollGeskeWhaley калькулятор цен с Vanilla опция, OptionType должен быть 'call'.

Типы данных: char | string

Осуществление опции разрабатывает в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ExerciseStyle' и скалярная строка или вектор символов.

Примечание

  • Когда вы используете BlackScholes калькулятор цен с Vanilla опция, 'American' тип опции не поддерживается.

  • Когда вы используете RollGeskeWhaley или BjerksundStensland калькулятор цен с Vanilla опция, необходимо задать 'American' опция.

  • Когда вы используете NumericalIntegration калькулятор цен с Bates, Merton, или Heston модель для Vanilla опция, ExerciseStyle должен быть 'European'.

  • Когда вы используете FFT калькулятор цен с Bates, Merton, или Heston модель для Vanilla опция, ExerciseStyle должен быть 'European'.

  • Когда вы используете AssetMonteCarlo калькулятор цен с BlackScholes, Bates, Merton, или Heston модель для Vanilla опция, ExerciseStyle может быть 'American', 'European', или 'Bermudan'.

  • Когда вы используете FiniteDifference калькулятор цен с BlackScholes, Bachelier, Dupire, Bates, Merton, или Heston модель для Vanilla опция, ExerciseStyle может быть 'American', 'European', или 'Bermudan'.

Для получения дополнительной информации о ExerciseStyle, смотрите Поддерживаемые Стили Осуществления.

Типы данных: string | char

Пользовательское имя для инструмента в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Name' и скалярная строка или вектор символов.

Типы данных: char | string

Свойства

развернуть все

Значение цены исполнения опциона опции, возвращенное как скалярное неотрицательное числовое значение.

Типы данных: double

Дата осуществления опции, возвращенная как datetime.

Типы данных: datetime

Тип опции, возвращенный как строка со значением "call" или "put".

Типы данных: string

Стиль осуществления опции, возвращенный как строка со значением "European", "American", или "Bermudan".

Типы данных: string

Пользовательское имя для инструмента, возвращенного как строка.

Типы данных: string

Функции объекта

setExercisePolicyУстановите политику осуществления для FixedBondOption, FloatBondOption, или Vanilla инструмент

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Vanilla инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и BlackScholes метод ценообразования.

Создайте Vanilla Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать Vanilla инструментальный объект. 

VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'ExerciseDate',datetime(2018,5,1),'Strike',29,'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"european",'Name',"vanilla_option")
VanillaOpt = 
  Vanilla with properties:

       OptionType: "put"
    ExerciseStyle: "european"
     ExerciseDate: 01-May-2018
           Strike: 29
             Name: "vanilla_option"

Создайте BlackScholes Объект модели

Используйте finmodel создать BlackScholes объект модели.

BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',0.25)
BlackScholesModel = 
  BlackScholes with properties:

     Volatility: 0.2500
    Correlation: 1

Создайте ratecurve Объект

Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve. 

Settle = datetime(2018,1,1);
Maturity = datetime(2019,1,1);
Rate = 0.05;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',1)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 1
                Dates: 01-Jan-2019
                Rates: 0.0500
               Settle: 01-Jan-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте BlackScholes Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать BlackScholes объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("analytic",'DiscountCurve',myRC,'Model',BlackScholesModel,'SpotPrice',30,'DividendValue',0.045)
outPricer = 
  BlackScholes with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
            Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
        SpotPrice: 30
    DividendValue: 0.0450
     DividendType: "continuous"

Цена Vanilla Инструмент

Используйте price вычислить цену и чувствительность для Vanilla инструмент.

[Price, outPR] = price(outPricer,VanillaOpt,["all"])
Price = 1.2046

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: []


outPR.Results
ans=1×7 table
    Price      Delta       Gamma      Lambda      Vega       Rho       Theta 
    ______    ________    ________    _______    ______    _______    _______

    1.2046    -0.36943    0.086269    -9.3396    6.4702    -4.0959    -2.3107
Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Vanilla инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и AssetTree метод ценообразования.

Создайте Vanilla Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать Vanilla инструментальный объект. 

VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'ExerciseDate',datetime(2018,5,1),'Strike',29,'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"european",'Name',"vanilla_option")
VanillaOpt = 
  Vanilla with properties:

       OptionType: "put"
    ExerciseStyle: "european"
     ExerciseDate: 01-May-2018
           Strike: 29
             Name: "vanilla_option"

Создайте BlackScholes Объект модели

Используйте finmodel создать BlackScholes объект модели. 

BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',0.25)
BlackScholesModel = 
  BlackScholes with properties:

     Volatility: 0.2500
    Correlation: 1

Создайте ratecurve Объект

Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve. 

Settle = datetime(2018,1,1);
Maturity = datetime(2019,1,1);
Rate = 0.05;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',1)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 1
                Dates: 01-Jan-2019
                Rates: 0.0500
               Settle: 01-Jan-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте AssetTree Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать AssetTree объект калькулятора цен для дерева акции LR и использования ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение". 

NumPeriods = 15;
LRPricer = finpricer("AssetTree",'DiscountCurve',myRC,'Model',BlackScholesModel,'SpotPrice',50,'PricingMethod',"LeisenReimer",'Maturity',datetime(2018,5,1),'NumPeriods',NumPeriods)
LRPricer = 
  LRTree with properties:

    InversionMethod: PP1
             Strike: 50
               Tree: [1x1 struct]
         NumPeriods: 15
              Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
      DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
          SpotPrice: 50
       DividendType: "continuous"
      DividendValue: 0
          TreeDates: [1x15 datetime]


LRPricer.Tree
ans = struct with fields:
    Probs: [2x15 double]
    ATree: {1x16 cell}
     dObs: [1x16 datetime]
     tObs: [1x16 double]

Цена Vanilla Инструмент

Используйте price вычислить цену и чувствительность для Vanilla инструмент.

[Price, outPR] = price(LRPricer,VanillaOpt,["all"])
Price = 3.5022e-06

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: [1x1 struct]


outPR.Results
ans=1×7 table
      Price          Delta         Gamma         Vega       Lambda         Rho           Theta   
    __________    ___________    __________    _________    _______    ___________    ___________

    3.5022e-06    -1.9331e-06    1.1068e-06    0.0016243    -30.496    -3.6747e-05    -0.00060106


outPR.PricerData.PriceTree
ans = struct with fields:
     PTree: {1x16 cell}
    ExTree: {1x16 cell}
      tObs: [1x16 double]
      dObs: [1x16 datetime]
     Probs: [2x15 double]


outPR.PricerData.PriceTree.ExTree
ans=1×16 cell array
  Columns 1 through 5

    {[0]}    {[0 0]}    {[0 0 0]}    {[0 0 0 0]}    {[0 0 0 0 0]}

  Columns 6 through 8

    {[0 0 0 0 0 0]}    {[0 0 0 0 0 0 0]}    {[0 0 0 0 0 0 0 0]}

  Columns 9 through 11

    {[0 0 0 0 0 0 0 0 0]}    {[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]}    {1x11 logical}

  Columns 12 through 15

    {1x12 logical}    {1x13 logical}    {1x14 logical}    {1x15 logical}

  Column 16

    {1x16 logical}
Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить американскую опцию для Vanilla инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и RollGeskeWhaley метод ценообразования.

Создайте Vanilla Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать Vanilla инструментальный объект. 

VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'Strike',105,'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"american",'Name',"vanilla_option")
VanillaOpt = 
  Vanilla with properties:

       OptionType: "call"
    ExerciseStyle: "american"
     ExerciseDate: 15-Sep-2022
           Strike: 105
             Name: "vanilla_option"

Создайте BlackScholes Объект модели

Используйте finmodel создать BlackScholes объект модели. 

BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes","Volatility",0.2)
BlackScholesModel = 
  BlackScholes with properties:

     Volatility: 0.2000
    Correlation: 1

Создайте ratecurve Объект

Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve. 

Settle = datetime(2018,9,15);
Maturity = datetime(2023,9,15);
Rate = 0.035;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 12
                Dates: 15-Sep-2023
                Rates: 0.0350
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте RollGeskeWhaley Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать RollGeskeWhaley объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("analytic",'Model',BlackScholesModel,'DiscountCurve',myRC,'SpotPrice',100,'DividendValue',timetable(datetime(2021,6,15),0.25),'PricingMethod',"RollGeskeWhaley")
outPricer = 
  RollGeskeWhaley with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
            Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
        SpotPrice: 100
    DividendValue: [1x1 timetable]
     DividendType: "cash"

Цена Vanilla Инструмент

Используйте price вычислить цену и чувствительность для Vanilla инструмент.

[Price, outPR] = price(outPricer,VanillaOpt,["all"])
Price = 19.9066

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: []


outPR.Results
ans=1×7 table
    Price      Delta       Gamma      Lambda     Vega      Theta      Rho  
    ______    _______    _________    ______    ______    _______    ______

    19.907    0.66568    0.0090971    3.344     72.804    -3.4537    186.68
Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Vanilla инструмент за иностранную валюту (FX), когда вы используете BlackScholes модель и BlackScholes метод ценообразования. Примите, что текущий обменный курс составляет 0,52$ и имеет энергозависимость 12% в год. Пересчитываемый на год постоянно составляемый внешний безрисковый уровень составляет 8% в год.

Создайте Vanilla Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать Vanilla инструментальный объект. 

VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'Strike',.50,'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"european",'Name',"vanilla_fx_option")
VanillaOpt = 
  Vanilla with properties:

       OptionType: "put"
    ExerciseStyle: "european"
     ExerciseDate: 15-Sep-2022
           Strike: 0.5000
             Name: "vanilla_fx_option"

Создайте BlackScholes Объект модели

Используйте finmodel создать BlackScholes объект модели.

Sigma = .12;
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes","Volatility",Sigma)
BlackScholesModel = 
  BlackScholes with properties:

     Volatility: 0.1200
    Correlation: 1

Создайте ratecurve Объект

Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve. 

Settle = datetime(2018,9,15);
Maturity = datetime(2023,9,15);
Rate = 0.035;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 12
                Dates: 15-Sep-2023
                Rates: 0.0350
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте BlackScholes Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать BlackScholes объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение". При оценке валют с помощью Vanilla инструмент, DividendType должен быть 'continuous' и DividendValue пересчитанная на год безрисковая процентная ставка в иностранном государстве.

ForeignRate = 0.08;
outPricer = finpricer("analytic",'DiscountCurve',myRC,'Model',BlackScholesModel,'SpotPrice',.52,'DividendType',"continuous",'DividendValue',ForeignRate)
outPricer = 
  BlackScholes with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
            Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
        SpotPrice: 0.5200
    DividendValue: 0.0800
     DividendType: "continuous"

Цена Vanilla Инструмент FX

Используйте price вычислить цену и чувствительность для Vanilla Инструмент FX.

[Price, outPR] = price(outPricer,VanillaOpt,["all"])
Price = 0.0738

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: []


outPR.Results
ans=1×7 table
     Price       Delta      Gamma     Lambda      Vega        Rho        Theta  
    ________    ________    ______    _______    _______    _______    _________

    0.073778    -0.49349    2.0818    -4.7899    0.27021    -1.3216    -0.013019
Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить американскую опцию для Vanilla инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и AssetMonteCarlo метод ценообразования.

Создайте Vanilla Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать Vanilla инструментальный объект. 

VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'Strike',105,'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"american",'Name',"vanilla_option")
VanillaOpt = 
  Vanilla with properties:

       OptionType: "call"
    ExerciseStyle: "american"
     ExerciseDate: 15-Sep-2022
           Strike: 105
             Name: "vanilla_option"

Создайте BlackScholes Объект модели

Используйте finmodel создать BlackScholes объект модели. 

BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes","Volatility",0.2)
BlackScholesModel = 
  BlackScholes with properties:

     Volatility: 0.2000
    Correlation: 1

Создайте ratecurve Объект

Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve. 

Settle = datetime(2018,9,15);
Maturity = datetime(2023,9,15);
Rate = 0.035;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 12
                Dates: 15-Sep-2023
                Rates: 0.0350
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте AssetMonteCarlo Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать AssetMonteCarlo объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("AssetMonteCarlo",'DiscountCurve',myRC,"Model",BlackScholesModel,'SpotPrice',150,'simulationDates',datetime(2022,9,15))
outPricer = 
  GBMMonteCarlo with properties:

      DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
          SpotPrice: 150
    SimulationDates: 15-Sep-2022
          NumTrials: 1000
      RandomNumbers: []
              Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
       DividendType: "continuous"
      DividendValue: 0

Цена Vanilla Инструмент

Используйте price вычислить цену и чувствительность для Vanilla инструмент.

[Price, outPR] = price(outPricer,VanillaOpt,["all"])
Price = 61.2010

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: [1x1 struct]


outPR.Results
ans=1×7 table
    Price      Delta       Gamma      Lambda     Rho       Theta      Vega 
    ______    _______    _________    ______    ______    _______    ______

    61.201    0.93074    0.0027813    2.2812    313.95    -3.7909    41.626
Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить американскую опцию для Vanilla инструмент, когда вы используете Heston модель и AssetMonteCarlo метод ценообразования.

Создайте Vanilla Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать Vanilla инструментальный объект. 

VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'Strike',105,'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"american",'Name',"vanilla_option")
VanillaOpt = 
  Vanilla with properties:

       OptionType: "call"
    ExerciseStyle: "american"
     ExerciseDate: 15-Sep-2022
           Strike: 105
             Name: "vanilla_option"

Создайте Heston Объект модели

Используйте finmodel создать Heston объект модели. 

HestonModel = finmodel("Heston",'V0',0.032,'ThetaV',0.07,'Kappa',0.003,'SigmaV',0.02,'RhoSV',0.09)
HestonModel = 
  Heston with properties:

        V0: 0.0320
    ThetaV: 0.0700
     Kappa: 0.0030
    SigmaV: 0.0200
     RhoSV: 0.0900

Создайте ratecurve Объект

Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve. 

Settle = datetime(2018,9,15);
Maturity = datetime(2023,9,15);
Rate = 0.035;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 12
                Dates: 15-Sep-2023
                Rates: 0.0350
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте AssetMonteCarlo Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать AssetMonteCarlo объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("AssetMonteCarlo",'DiscountCurve',myRC,"Model",HestonModel,'SpotPrice',150,'simulationDates',datetime(2022,9,15))
outPricer = 
  HestonMonteCarlo with properties:

      DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
          SpotPrice: 150
    SimulationDates: 15-Sep-2022
          NumTrials: 1000
      RandomNumbers: []
              Model: [1x1 finmodel.Heston]
       DividendType: "continuous"
      DividendValue: 0

Цена Vanilla Инструмент

Используйте price вычислить цену и чувствительность для Vanilla инструмент.

[Price, outPR] = price(outPricer,VanillaOpt,["all"])
Price = 60.5637

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x8 table]
    PricerData: [1x1 struct]


outPR.Results
ans=1×8 table
    Price      Delta       Gamma      Lambda     Rho       Theta      Vega     VegaLT 
    ______    _______    _________    ______    ______    _______    ______    _______

    60.564    0.94774    0.0011954    2.3473    326.36    -3.7126    35.272    0.31155
Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить бермудскую опцию для Vanilla инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и FiniteDifference метод ценообразования.

Создайте Vanilla Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать Vanilla инструментальный объект. 

VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'Strike',[110,120],'ExerciseDate',[datetime(2022,9,15) ; datetime(2023,9,15)],'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"Bermudan",'Name',"vanilla_option")
VanillaOpt = 
  Vanilla with properties:

       OptionType: "call"
    ExerciseStyle: "bermudan"
     ExerciseDate: [15-Sep-2022    15-Sep-2023]
           Strike: [110 120]
             Name: "vanilla_option"

Создайте BlackScholes Объект модели

Используйте finmodel создать BlackScholes объект модели. 

BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes","Volatility",0.2)
BlackScholesModel = 
  BlackScholes with properties:

     Volatility: 0.2000
    Correlation: 1

Создайте ratecurve Объект

Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve. 

Settle = datetime(2018,9,15);
Maturity = datetime(2023,9,15);
Rate = 0.035;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 12
                Dates: 15-Sep-2023
                Rates: 0.0350
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте FiniteDifference Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать FiniteDifference объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("FiniteDifference",'Model',BlackScholesModel,'DiscountCurve',myRC,'SpotPrice',100)
outPricer = 
  FiniteDifference with properties:

     DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
             Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
         SpotPrice: 100
    GridProperties: [1x1 struct]
      DividendType: "continuous"
     DividendValue: 0

Цена Vanilla Инструмент

Используйте price вычислить цену и чувствительность для Vanilla инструмент.

[Price, outPR] = price(outPricer,VanillaOpt,["all"])
Price = 18.6797

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: [1x1 struct]


outPR.Results
ans=1×7 table
    Price     Delta       Gamma      Lambda     Theta      Rho       Vega 
    _____    _______    _________    ______    _______    ______    ______

    18.68    0.62163    0.0091406    3.3278    -3.3154    184.31    83.162
Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Vanilla инструмент, когда вы используете Heston и различные методы ценообразования модели.

Создайте Vanilla Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать Vanilla инструментальный объект. 

Settle = datetime(2017,6,29);
Maturity = datemnth(Settle,6);
Strike = 80;
VanillaOpt = fininstrument('Vanilla','ExerciseDate',Maturity,'Strike',Strike,'Name',"vanilla_option")
VanillaOpt = 
  Vanilla with properties:

       OptionType: "call"
    ExerciseStyle: "european"
     ExerciseDate: 29-Dec-2017
           Strike: 80
             Name: "vanilla_option"

Создайте Heston Объект модели

Используйте finmodel создать Heston объект модели.

V0 = 0.04;
ThetaV = 0.05;
Kappa = 1.0;
SigmaV = 0.2;
RhoSV = -0.7;

HestonModel = finmodel("Heston",'V0',V0,'ThetaV',ThetaV,'Kappa',Kappa,'SigmaV',SigmaV,'RhoSV',RhoSV)
HestonModel = 
  Heston with properties:

        V0: 0.0400
    ThetaV: 0.0500
     Kappa: 1
    SigmaV: 0.2000
     RhoSV: -0.7000

Создайте ratecurve объект

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve.

Rate = 0.03;
ZeroCurve = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate);

Создайте NumericalIntegrationfft, и FiniteDifference Объекты калькулятора цен

Используйте finpricer создать NumericalIntegrationfft, и FiniteDifference объекты калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

SpotPrice = 80;
Strike = 80;
DividendYield = 0.02;

NIPricer = finpricer("NumericalIntegration",'Model', HestonModel,'SpotPrice',SpotPrice,'DiscountCurve',ZeroCurve,'DividendValue',DividendYield)
NIPricer = 
  NumericalIntegration with properties:

                Model: [1x1 finmodel.Heston]
        DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
            SpotPrice: 80
         DividendType: "continuous"
        DividendValue: 0.0200
               AbsTol: 1.0000e-10
               RelTol: 1.0000e-10
     IntegrationRange: [1.0000e-09 Inf]
    CharacteristicFcn: @characteristicFcnHeston
            Framework: "heston1993"
       VolRiskPremium: 0
           LittleTrap: 1


FFTPricer = finpricer("FFT",'Model',HestonModel, ...
    'SpotPrice',SpotPrice,'DiscountCurve',ZeroCurve, ...
    'DividendValue',DividendYield,'NumFFT',8192)
FFTPricer = 
  FFT with properties:

                    Model: [1x1 finmodel.Heston]
            DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
                SpotPrice: 80
             DividendType: "continuous"
            DividendValue: 0.0200
                   NumFFT: 8192
    CharacteristicFcnStep: 0.0100
            LogStrikeStep: 0.0767
        CharacteristicFcn: @characteristicFcnHeston
            DampingFactor: 1.5000
               Quadrature: "simpson"
           VolRiskPremium: 0
               LittleTrap: 1


FDPricer = finpricer("FiniteDifference",'Model',HestonModel,'SpotPrice',SpotPrice,'DiscountCurve',ZeroCurve,'DividendValue',DividendYield)
FDPricer = 
  FiniteDifference with properties:

     DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
             Model: [1x1 finmodel.Heston]
         SpotPrice: 80
    GridProperties: [1x1 struct]
      DividendType: "continuous"
     DividendValue: 0.0200

Цена Vanilla Инструмент

Используйте следующую чувствительность при оценке Vanilla инструмент.

InpSensitivity = ["delta", "gamma", "theta", "rho", "vega", "vegalt"];

Используйте price вычислить цену и чувствительность для Vanilla инструмент, который использует NumericalIntegration калькулятор цен.

[PriceNI,  outPR_NI]  = price(NIPricer,VanillaOpt,InpSensitivity)
PriceNI = 4.7007

outPR_NI = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: []

Используйте price вычислить цену и чувствительность для Vanilla инструмент, который использует FFT калькулятор цен.

[PriceFFT, outPR_FFT] = price(FFTPricer,VanillaOpt,InpSensitivity)
PriceFFT = 4.7007

outPR_FFT = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: []

Используйте price вычислить цену и чувствительность для Vanilla инструмент, который использует FiniteDifference калькулятор цен.

[PriceFD,  outPR_FD]  = price(FDPricer,VanillaOpt,InpSensitivity)
PriceFD = 4.7003

outPR_FD = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: [1x1 struct]

Агрегируйте ценовые результаты.

[outPR_NI.Results;outPR_FFT.Results;outPR_FD.Results]
ans=3×7 table
    Price      Delta      Gamma       Theta      Rho       Vega     VegaLT
    ______    _______    ________    _______    ______    ______    ______

    4.7007    0.57747     0.03392    -4.8474    20.805    17.028    5.2394
    4.7007    0.57747     0.03392    -4.8474    20.805    17.028    5.2394
    4.7003    0.57722    0.035254    -4.8483    20.801    17.046    5.2422

Вычислите поверхности цены опции

Используйте price функция для NumericalIntegration калькулятор цен и price функция для FFT калькулятор цен, чтобы вычислить цены на область значений Vanilla инструменты.

Maturities = datemnth(Settle,(3:3:24)');
NumMaturities = length(Maturities);
Strikes = (20:10:160)';
NumStrikes = length(Strikes);

[Maturities_Full,Strikes_Full] = meshgrid(Maturities,Strikes);

NumInst = numel(Strikes_Full);
VanillaOptions(NumInst, 1) = fininstrument("vanilla",...
    "ExerciseDate", Maturities_Full(1), "Strike", Strikes_Full(1));
for instidx=1:NumInst
    VanillaOptions(instidx) = fininstrument("vanilla",...
        "ExerciseDate", Maturities_Full(instidx), "Strike", Strikes_Full(instidx));
end

Prices_NI = price(NIPricer, VanillaOptions);
Prices_FFT = price(FFTPricer, VanillaOptions);

figure;
surf(Maturities_Full,Strikes_Full,reshape(Prices_NI,[NumStrikes,NumMaturities]));
title('Price (Numerical Integration)');
view(-112,34);
xlabel('Maturity')
ylabel('Strike')

Figure contains an axes. The axes with title Price (Numerical Integration) contains an object of type surface.

figure;
surf(Maturities_Full,Strikes_Full,reshape(Prices_FFT,[NumStrikes,NumMaturities]));
title('Price (FFT)');
view(-112,34);
xlabel('Maturity')
ylabel('Strike')

Figure contains an axes. The axes with title Price (FFT) contains an object of type surface.

Больше о

развернуть все

Советы

После создания Vanilla инструментальный объект, можно использовать setExercisePolicy изменить размер опций. Например, если у вас есть следующий инструмент:

VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'ExerciseDate',datetime(2021,5,1),'Strike',29,'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"European")
Изменить Vanilla размер инструмента путем изменения ExerciseStyle от "European" к "American"Использование setExercisePolicy:
VanillaOpt = setExercisePolicy(VanillaOpt,[datetime(2021,1,1) datetime(2022,1,1)],100,'American')

Смотрите также

Функции

Темы

Введенный в R2020a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте