Цена встроила опцию в долговое обязательство с плавающей ставкой для дерева процентной ставки Кокса-Инджерсолла-Росса
[
цены встроили опции в долговые обязательства с плавающей ставкой от Кокса-Инджерсолла-Росса (CIR) дерево процентной ставки. Price
,PriceTree
]
= optemfloatbycir(CIRTree
,Spread
,Settle
,Maturity
,OptSpec
,Strike
,ExerciseDates
)optemfloatbycir
вычисляет цены долговых обязательств с плавающей ставкой ванили со встроенными опциями с помощью модели CIR ++ с подходом Навалька-Беляевой (NB).
[
добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение". Price
,PriceTree
]
= optemfloatbycir(___,Name,Value
)
[1] Cox, J., Ингерсолл, J. и С. Росс. "Теория термина структура процентных ставок". Econometrica. Издание 53, 1985.
[2] Brigo, D. и Ф. Меркурио. Модели процентной ставки - теория и практика. Финансы Спрингера, 2006.
[3] Hirsa, A. Вычислительные методы в финансах. Нажатие CRC, 2012.
[4] Nawalka, S., Soto, G. и Н. Беляева. Динамическое моделирование структуры термина. Вайли, 2007.
[5] Нельсон, D. и К. Рамасвами. "Простые Биномиальные Процессы как Приближения Диффузии в Финансовых Моделях". Анализ Финансовых Исследований. Vol 3. 1990, стр 393–430.
bondbycir
| capbycir
| cfbycir
| fixedbycir
| floatbycir
| floorbycir
| instoptemfloat
| oasbycir
| optbndbycir
| optembndbycir
| optfloatbycir
| rangefloatbycir
| swapbycir
| swaptionbycir