Сообщите относительно varbacktest данных
Создайте varbacktest
объект.
load VaRBacktestData
vbt = varbacktest(EquityIndex,Normal95)
vbt = varbacktest with properties: PortfolioData: [1043x1 double] VaRData: [1043x1 double] PortfolioID: "Portfolio" VaRID: "VaR" VaRLevel: 0.9500
Сгенерируйте сводный отчет.
S = summary(vbt)
S=1×10 table
PortfolioID VaRID VaRLevel ObservedLevel Observations Failures Expected Ratio FirstFailure Missing
___________ _____ ________ _____________ ____________ ________ ________ _____ ____________ _______
"Portfolio" "VaR" 0.95 0.94535 1043 57 52.15 1.093 58 0
Используйте varbacktest
конструктор с аргументами пары "имя-значение", чтобы создать varbacktest
возразите и сгенерируйте сводный отчет.
load VaRBacktestData vbt = varbacktest(EquityIndex,... [Normal95 Normal99 Historical95 Historical99 EWMA95 EWMA99],... 'PortfolioID','Equity',... 'VaRID',{'Normal95' 'Normal99' 'Historical95' 'Historical99' 'EWMA95' 'EWMA99'},... 'VaRLevel',[0.95 0.99 0.95 0.99 0.95 0.99]); S = summary(vbt)
S=6×10 table
PortfolioID VaRID VaRLevel ObservedLevel Observations Failures Expected Ratio FirstFailure Missing
___________ ______________ ________ _____________ ____________ ________ ________ ______ ____________ _______
"Equity" "Normal95" 0.95 0.94535 1043 57 52.15 1.093 58 0
"Equity" "Normal99" 0.99 0.9837 1043 17 10.43 1.6299 173 0
"Equity" "Historical95" 0.95 0.94343 1043 59 52.15 1.1314 55 0
"Equity" "Historical99" 0.99 0.98849 1043 12 10.43 1.1505 173 0
"Equity" "EWMA95" 0.95 0.94343 1043 59 52.15 1.1314 28 0
"Equity" "EWMA99" 0.99 0.97891 1043 22 10.43 2.1093 143 0
vbt
— varbacktest
объектvarbacktest
(vbt
) возразите, содержит копию определенных данных (PortfolioData
и VarData
свойства) и все комбинации ID портфеля, VaR ID и уровней VaR, которые будут протестированы. Для получения дополнительной информации о создании varbacktest
возразите, смотрите varbacktest
.
S
— Сводный отчетСводный отчет, возвращенный как таблица. Строки таблицы соответствуют всем комбинациям ID портфеля, VaR ID и уровней VaR, которые будут протестированы. Столбцы соответствуют следующей информации:
'PortfolioID'
— ID портфеля для определенных данных
'VaRID'
— VaR ID для каждого из обеспеченных столбцов данных VaR
'VaRLevel'
— Уровень VaR для соответствующего столбца данных VaR
'ObservedLevel'
— Наблюдаемый доверительный уровень, заданный как количество периодов без отказов, разделенных на количество наблюдений
'Observations'
— Количество наблюдений, куда отсутствующие значения удалены из данных
'Failures'
— Количество отказов, где отказ происходит каждый раз, когда потеря (отрицательный из данных о портфеле) превышает VaR
'Expected'
— Ожидаемое количество отказов, заданных как количество наблюдений, умноженных на одно минус уровень VaR
'Ratio'
— Отношение количества отказов к ожидаемому количеству отказов
'FirstFailure'
— Количество периодов до первого отказа
'Missing'
— Количество периодов с отсутствующими значениями, удаленными из выборки
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.