Условное покрытие смешанный тест для подверженного риску значения (VaR) backtesting
генерирует условное покрытие (CC) смешанный тест для подверженного риску значения (VaR) backtesting.TestResults
= cc(vbt
)
добавляет дополнительный аргумент пары "имя-значение" для TestResults
= cc(vbt
,Name,Value
)TestLevel
.
Отношение правдоподобия (тестируют статистическую величину) cc
тест является суммой отношений правдоподобия pof
и cci
тесты,
который асимптотически распределяется как распределение хи-квадрат с 2 степенями свободы. Смотрите раздел Algorithms в pof
и cci
для определения их отношений правдоподобия.
p - значение cc
тест является вероятностью, что распределение хи-квадрат с 2 степенями свободы превышает отношение правдоподобия LRatioCC,
где F является кумулятивным распределением переменной хи-квадрата с 2 степенями свободы.
Результат cc
тест должен принять если
и отклоните в противном случае, где F является кумулятивным распределением переменной хи-квадрата с 2 степенями свободы.
[1] Кристофферсен, P. "Оценка Прогнозов Интервала". Международный Экономический Анализ. Издание 39, 1998, стр 841–862.