Условная независимость покрытия тестирует на подверженный риску значения (VaR) backtesting
генерирует условную независимость покрытия (CCI) для подверженного риску значения (VaR) backtesting.TestResults
= cci(vbt
)
добавляет дополнительный аргумент пары "имя-значение" для TestResults
= cci(vbt
,Name,Value
)TestLevel
.
Задавать отношение правдоподобия (тестируют статистическую величину) cc
протестируйте, сначала задайте следующие количества:
'N00'
— Количество периодов без отказов, сопровождаемых периодом без отказов
'N10'
— Количество периодов с отказами, сопровождаемыми периодом без отказов
'N01'
— Количество периодов без отказов, сопровождаемых периодом с отказами
'N11'
— Количество периодов с отказами, сопровождаемыми периодом с отказами
Затем задайте следующие оценки условной вероятности:
p 01
= Вероятность наличия отказа на периоде t, учитывая, что не было никакого отказа на периоде t – 1
p 11
= Вероятность наличия отказа на периоде t, учитывая, что был отказ на периоде t – 1
Задайте также безусловную оценку вероятности наблюдения отказа:
pUC = Вероятность наличия отказа на периоде t
Отношением правдоподобия теста CCI затем дают
который асимптотически распределяется как распределение хи-квадрат с 1 степенью свободы.
p - значение теста CCI является вероятностью, что распределение хи-квадрат с 1 степенью свободы превышает отношение правдоподобия LRatioCCI
,
где F является кумулятивным распределением переменной хи-квадрата с 1 степенью свободы.
Результат теста состоит в том, чтобы принять если
и отклоните в противном случае, где F является кумулятивным распределением переменной хи-квадрата с 1 степенью свободы.
Если один или несколько количеств N00
, N10
, N01
, или N11
нуль, отношение правдоподобия обработано по-другому. Отношение правдоподобия, как задано выше состоит из трех функций правдоподобия формы
Например, в числителе отношения правдоподобия, существует функция правдоподобия формы L с p = pUC, n1 = N00
+ N10
, и n2 = N01
+ N11
. Существует две таких функции правдоподобия в знаменателе отношения правдоподобия.
Можно показать что каждый раз, когда n1 = 0
или n2 = 0
, функция правдоподобия L заменяется постоянным значением 1
. Поэтому каждый раз, когда N00
, N10
, N01
, или N11
нуль, замените соответствующие функции правдоподобия 1
в отношении правдоподобия и отношении правдоподобия четко определено.
[1] Кристофферсен, P. "Оценка Прогнозов Интервала". Международный Экономический Анализ. Издание 39, 1998, стр 841–862.