Время между независимостью отказов тестирует на подверженный риску значения (VaR) backtesting
генерирует тест времени между независимостью отказов (TBFI) для подверженного риску значения (VaR) backtesting.TestResults
= tbfi(vbt
)
добавляет дополнительный аргумент пары "имя-значение" для TestResults
= tbfi(vbt
,Name,Value
)TestLevel
.
Отношение правдоподобия (тестируют статистическую величину) теста TBFI является суммой ТУФОВЫХ отношений правдоподобия в течение каждого раза между отказами. Если x является количеством отказов, и n 1 является количеством периодов до первого отказа, n 2 количество периодов между первым и вторым отказом, и, в целом, n, i является количеством периодов между отказом i – 1
и отказ i, затем отношение правдоподобия LRatioTBFI i для каждого i n основан на ТУФОВОЙ формуле
Как с tuff
тест, LRatioTBFI i = −2
log (pVaR), если n i = 1
.
Отношение правдоподобия TBFI LRatioTBFI является затем суммой отдельных отношений правдоподобия навсегда между отказами
который асимптотически распределяется как распределение хи-квадрат со степенями свободы x, где x является количеством отказов.
p - значение tbfi
тест является вероятностью, что распределение хи-квадрат со степенями свободы x превышает отношение правдоподобия LRatioTBFI
где F является кумулятивным распределением переменной хи-квадрата со степенями свободы x, и x является количеством отказов.
Результат теста состоит в том, чтобы принять если
и отклоните в противном случае, где F является кумулятивным распределением переменной хи-квадрата со степенями свободы x, и x является количеством отказов.
Если нет никаких отказов в выборке, тестовая статистическая величина не задана. Это обработано то же самое как ТУФОВЫЙ тест без отказов. Для получения дополнительной информации смотрите tuff
.
[1] Хаас, M. "Новые методы в Backtesting". Финансовая разработка, научно-исследовательский центр Цезарь, Бонн, 2001.