Этот пример показывает, как оценить сильные стороны и источники коллинеарности среди нескольких рядов, используя диагностику коллинеарности Белсли в приложении Econometric Modeler. Набор данных, хранящийся в Data_Canada, содержит данные о годовой инфляции и процентных ставках в Канаде за период с 1954 по 1994 год.
В командной строке загрузите Data_Canada.mat набор данных.
load Data_CanadaПреобразование таблицы DataTable к расписанию:
Очистить имена строк DataTable.
Преобразовать годы выборки в datetime вектор.
Преобразование таблицы в расписание путем связывания строк с временем выборки в dates.
DataTable.Properties.RowNames = {};
dates = datetime(dates,12,31,'Format','yyyy');
DataTable = table2timetable(DataTable,'RowTimes',dates);В командной строке откройте приложение Econometric Modeler.
econometricModeler
Можно также открыть приложение из галереи приложений (см. Econometric Modeler).
Импорт DataTable в приложение:
На вкладке Econometric Modeler в разделе Импорт щелкните значок.
В диалоговом окне «Импорт данных» в окне «Импорт»? установите флажок для DataTable переменная.
Щелкните Импорт (Import).
На панели Временной ряд (Time Series) появятся канадские переменные процентных ставок и темпов инфляции, а в окне рисунка Временной график (Time Series Plot (INF_C)) появится график временных рядов всех рядов.
Выполните диагностику коллинеарности Белсли для всех серий. На вкладке Econometric Modeler в разделе Tests (Тесты) выберите New Test (Новый тест) > Belsley Collinearity Diagnostics (Диагностика коллинеарности).
Появится документ Collinearity (INF_C) со следующими результатами:
Таблица сингулярных значений, соответствующих индексов условий и соответствующих пропорций дисперсии-разложения переменной
График пропорций переменной дисперсии-разложения, соответствующих индексу условия, превышающему пороговое значение, и горизонтальная линия, указывающая пороговое значение дисперсии-разложения
Процентные ставки имеют пропорции дисперсии-разложения, превышающие допуск по умолчанию, 0,5, обозначенный красными маркерами на графике. Этот результат говорит о том, что процентные ставки демонстрируют мультиколлинеарность. Если вы используете три процентные ставки в качестве предикторов в модели линейной регрессии, то матрица данных предиктора может быть плохо обусловлена.