| Эконометрический моделист | Анализ и моделирование эконометрических временных рядов |
Узнайте, как моделировать корневой процесс установки или тестировать его.
Оценка стационарности временных рядов с использованием эконометрического моделирования
Интерактивно оцените, является ли временной ряд корневым процессом единицы, используя тесты статистической гипотезы.
Выполните тесты корня блока для данных временных рядов.
Оценка стационарности временного ряда
Проверьте, является ли линейный временной ряд корневым процессом единицы измерения.
Интерактивная реализация методологии Бокса-Дженкинса для выбора соответствующего количества лагов для условной средней модели. Затем поместите модель в данные и экспортируйте расчетную модель в командную строку для создания прогнозов.
Методология Бокса-Дженкинса представляет собой пятиэтапный процесс для идентификации, выбора и оценки условных средних моделей (для дискретных одномерных временных рядов данных).
Используйте методологию Бокса-Дженкинса для выбора модели ARIMA.
Обнаружение последовательной корреляции с помощью приложения Econometric Modeler
Интерактивная оценка последовательной корреляции для спецификации модели или выбора модели Бокса-Дженкинса путем построения графика автокорреляционных и частичных автокорреляционных функций (ACF и PACF) и проведения Q-тестов Ljung-Box.
Оцените ACF и PACF или проведите Q-тест Ljung-Box.
Автокорреляция и частичная автокорреляция
Автокорреляционная и частичная автокорреляционная мера - это линейная зависимость переменной от себя в два момента времени.
Q-тест Ljung-Box является количественным способом совместного тестирования автокорреляции при множественных лагах.
Обнаружение эффектов ARCH с помощью приложения эконометрического моделирования
Интерактивно оцените, имеет ли ряд кластеризацию волатильности, проверяя корреограммы квадратичных остатков и тестируя значительные задержки ARCH.
Тест на автокорреляцию в квадратичных остатках или проведение теста Engle ARCH.
Тест Engle ARCH является тестом Лагранжа на множитель для оценки значимости эффектов ARCH.
Проверить допущения модели для испытания Chow
Проверьте предположения модели для теста Chow.
Оцените мощность теста Чоу с помощью моделирования Монте-Карло.
Оценка коллинеарности среди нескольких серий с помощью приложения эконометрического моделирования
Интерактивно оцените сильные стороны и источники коллинеарности среди нескольких серий, используя диагностику коллинеарности Белсли.
Модели векторной авторегрессии (VAR)
Изучите характеристики векторных моделей авторегрессии и способы их создания.
Анализ коинтеграции и исправления ошибок
Узнайте о коинтегрированных временных рядах и моделях исправления ошибок.
Определение единичных взаимосвязей
Тест Энгла-Грейнджера на коинтеграцию и его ограничения.
Определение множественных взаимосвязей
Узнайте о тесте Йохансена на коинтеграцию.
