Exponenta Banner
exponenta event banner

Несезонное дифференцирование

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как взять несезонную разницу временного ряда. Временной ряд представляет собой квартальный ВВП США, измеренный с 1947 по 2005 год.

Загрузите набор данных ВВП, включенный в набор инструментов. 

load Data_GDP
Y = Data;
N = length(Y);

figure
plot(Y)
xlim([0,N])
title('U.S. GDP')

Figure contains an axes. The axes with title U.S. GDP contains an object of type line.

Временные ряды имеют явную тенденцию к росту.

Возьмите первое отличие серии, чтобы удалить тренд,

Δyt = (1-L) yt = yt-yt-1.

Сначала создайте полиномиальный объект оператора разностного запаздывания, а затем используйте его для фильтрации наблюдаемого ряда. 

D1 = LagOp({1,-1},'Lags',[0,1]);
dY = filter(D1,Y);

figure
plot(2:N,dY)
xlim([0,N])
title('First Differenced GDP Series')

Figure contains an axes. The axes with title First Differenced GDP Series contains an object of type line.

Серия всё ещё имеет некоторый оставшийся восходящий тренд после взятия первых отличий.

Возьмите вторую разницу серии,

Δ2yt = (1-L) 2yt = yt-2yt-1 + yt-2.

D2 = D1*D1;
ddY = filter(D2,Y);
  
figure
plot(3:N,ddY)
xlim([0,N])
title('Second Differenced GDP Series')

Figure contains an axes. The axes with title Second Differenced GDP Series contains an object of type line.

Вторая разностная серия выглядит более неподвижной.

См. также

|

Связанные примеры

Подробнее

Документация по инструментарию Econometrics

Поддержка