Приложение Econometric Modeler позволяет преобразовывать данные временных рядов на основе детерминированных или стохастических тенденций, которые вы видите на графиках или выводах теста гипотез. Доступными преобразованиями в приложении являются логарифмические, сезонные и несезонные различия и линейное снижение. В этих примерах показано, как применять каждое преобразование к данным временных рядов.
В этом примере показано, как стабилизировать временной ряд, изменчивость которого растет с уровнем ряда, путем применения преобразования log. Набор данных Data_Airline.mat содержит ежемесячные данные о пассажирах авиакомпаний.
В командной строке загрузите Data_Airline.mat набор данных.
load Data_AirlineВ командной строке откройте приложение Econometric Modeler.
econometricModeler
Можно также открыть приложение из галереи приложений (см. Econometric Modeler).
Импорт DataTable в приложение:
На вкладке Econometric Modeler в разделе Импорт щелкните значок.
В диалоговом окне «Импорт данных» в окне «Импорт»? установите флажок для DataTable переменная.
Щелкните Импорт (Import).
Переменная PSSG появляется на панели Временной ряд (Time Series), а его график временных рядов находится в окне графика временных рядов (PSSG).
Установите модель SARIMA (0,1,1) × (0,1,1) 12 в соответствии с данными на уровнях:
На вкладке Эконометрический моделирующий (Econometric Modeler) в разделе Модели (Models) щелкните стрелку, чтобы отобразить галерею моделей.
В коллекции моделей в разделе Модели ARMA/ARIMA щелкните SARIMA.
В диалоговом окне «Параметры модели SARIMA» на вкладке «Порядок задержки» выполните следующие действия.
Несезонная секция
Установка степеней интеграции в 1.
Задайте для заказа скользящего среднего значение 1.
Снимите флажок Включить постоянный термин (Include Constant Term).
Сезонный участок
Установить период в 12 для указания ежемесячных данных.
Задайте для заказа скользящего среднего значение 1.
Установите флажок Включить сезонную разницу.
Щелкните Оценка (Estimate).
Переменная модели SARIMA_PSSG появляется на панели Модели (Models), его значение появляется на панели Предварительный просмотр (Preview), а его оценочная сводка появляется в документе Сводка модели (Model Summary (SARIMA_PSSG)).
Распространение остатков увеличивается с уровнем данных, что указывает на гетероскедастичность.
Применить преобразование журнала к PSSG:
На панели «Временные ряды» выберите PSSG.
На вкладке Econometric Modeler в разделе Преобразования щелкните Log.
Преобразованная переменная PSSGLog появляется на панели Временной ряд (Time Series), а его график временных рядов появляется в окне рисунка Временной ряд (PSSGLog).
Экспоненциальный рост снимается с ряда.
С PSSGLog на панели «Временные ряды» поместите модель SARIMA (0,1,1) × (0,1,1) 12 в записанную в журнал серию с помощью тех же параметров диалогового окна, которые использовались дляPSSG. Сводка по оценке появляется в документе «Сводка по модели» (SARIMA_PSSGLog).
Разброс остатков, по-видимому, не изменяется систематически с уровнями данных.
В этом примере показано, как стабилизировать временной ряд путем применения нескольких несезонных разностных операций. Набор данных, который хранится в Data_USEconModel.mat, содержит валовой внутренний продукт (ВВП) США, измеряемый ежеквартально, среди прочих рядов.
В командной строке загрузите Data_USEconModel.mat набор данных.
load Data_USEconModelВ командной строке откройте приложение Econometric Modeler.
econometricModeler
Можно также открыть приложение из галереи приложений (см. Econometric Modeler).
Импорт DataTable в приложение:
На вкладке Econometric Modeler в разделе Импорт щелкните значок.
В диалоговом окне «Импорт данных» в окне «Импорт»? установите флажок для DataTable переменная.
Щелкните Импорт (Import).
Переменные, включая GDP, появится на панели «Временной ряд», а график всех рядов появится в окне рисунка «График временных рядов» (COE).
На панели «Временные ряды» дважды щелкните GDP. График временных рядов GDP появляется в окне графика временных рядов (ВВП).
Сериал, по-видимому, растет без привязки.
Применить первое различие к GDP. На вкладке Econometric Modeler в разделе Преобразования щелкните Разность.
На панели «Временной ряд» переменная, представляющая разностный ВВП (GDPDiff). График временных рядов разностного ВВП появляется в окне графика временных рядов (GDPDiff).
После 1970 года разрозненные ряды ВВП, по-видимому, растут без каких-либо ограничений.
Применение второй разницы к ВВП путем дифференциации разностного ВВП. С GDPDiff на панели Временной ряд (Time Series) на вкладке Эконометрический моделер (Econometric Modeler) в разделе Преобразования (Transforms) щелкните Разность (Difference).
На панели «Временной ряд» переменная, представляющая преобразованный разностный ВВП (GDPDiffDiff). График временных рядов разностного ВВП появляется в окне графика временных рядов (GDPDiffDiff).
Трансформированные дифференцированные ряды ВВП кажутся стационарными, хотя и гетероскедастическими.
В этом примере показано, как преобразовать несколько серий цен в возврат. Набор данных, который хранится в Data_USEconModel.mat, содержит ВВП США и расходы на личное потребление, измеряемые ежеквартально, среди прочих рядов.
В командной строке загрузите Data_USEconModel.mat набор данных.
load Data_USEconModelВ командной строке откройте приложение Econometric Modeler.
econometricModeler
Можно также открыть приложение из галереи приложений (см. Econometric Modeler).
Импорт DataTable в приложение:
На вкладке Econometric Modeler в разделе Импорт щелкните значок.
В диалоговом окне «Импорт данных» в окне «Импорт»? установите флажок для DataTable переменная.
Щелкните Импорт (Import).
GDP и PCEC, среди прочих рядов, появляются на панели Временной ряд (Time Series), а график временных рядов, содержащий все ряды, появляется в окне рисунка.
На панели «Временные ряды» нажмите GDP, затем нажмите Ctrl и щелкните PCEC. Обе серии выбраны.
Перейдите на вкладку Графики (Plots), затем щелкните Временной ряд (Time Series). График временных рядов GDP и PCEC появляется в окне графика временных рядов (ВВП).
Обе серии, как и цены, как представляется, растут без привязки.
Преобразование цен ВВП и расходов на личное потребление в доходность:
Перейдите на вкладку Эконометрическое моделирование (Econometric Modeler). Убедитесь, что GDP и PCEC на панели Временной ряд (Time Series).
В разделе Преобразования щелкните Журнал.
На панели Временной ряд (Time Series) отображаются переменные, представляющие записанный в журнал ряд ВВП (GDPLog) и записанная серия расходов на личное потребление (PCECLog).
С GDPLog и PCECLog на панели Временной ряд (Time Series) в разделе Преобразования (Transforms) щелкните Разница (Difference).
На панели Временной ряд (Time Series) отображаются переменные, представляющие возврат ВВП (GDPLogDiff) и доходы от расходов на личное потребление (PCECLogDiff). График временных рядов доходности ВВП и расходов на личное потребление появляется в окне графика временных рядов (GDPLogDiff).
На панели «Временные ряды» переименуйте GDPLogDiff и PCECLogDiff переменные. Щелкнуть GDPLogDiff дважды выбрать его имя и ввести GDPReturns. Щелкнуть PCECLogDiff дважды выбрать его имя и ввести PCECReturns.
Приложение обновляет имена всех документов, связанных с обоими возвратами.
Показатели доходности ВВП и расходов на личное потребление представляются неизменными, однако наблюдения в рамках каждой серии представляются последовательно коррелированными.
В этом примере показано, как стабилизировать временной ряд, демонстрирующий сезонную интеграцию, путем применения сезонной разницы. Набор данных Data_Airline.mat содержит ежемесячные данные о пассажирах авиакомпаний.
В командной строке загрузите Data_Airline.mat набор данных.
load Data_AirlineВ командной строке откройте приложение Econometric Modeler.
econometricModeler
Можно также открыть приложение из галереи приложений (см. Econometric Modeler).
Импорт DataTable в приложение:
На вкладке Econometric Modeler в разделе Импорт щелкните значок.
В диалоговом окне «Импорт данных» в окне «Импорт»? установите флажок для DataTable переменная.
Щелкните Импорт (Import).
Переменная PSSG появляется на панели Временной ряд (Time Series), а его график временных рядов появляется в окне рисунка Временной ряд (PSSG).
Устраните сезонный тренд, применив сезонную разницу 12-го заказа. На вкладке Econometric Modeler в разделе Преобразования установите значение Сезонный (Seasonal). 12. Затем щелкните Сезонный (Seasonal).
Преобразованная переменная PSSGSeasonalDiff появляется на панели «Временной ряд», а его график временных рядов отображается в окне рисунка «График временных рядов» (PSSGSeasonalDiff).
Трансформированный ряд, по-видимому, имеет несезонную тенденцию.
Устраните несезонный тренд, применив первое различие. С PSSGSeasonalDiff на панели Временной ряд (Time Series) на вкладке Эконометрический моделер (Econometric Modeler) в разделе Преобразования (Transforms) щелкните Разность (Difference).
Преобразованная переменная PSSGSeasonalDiffDiff появляется на панели «Временной ряд», а его график временных рядов отображается в окне «График временных рядов» (PSSGSeasonalDiff).
Преобразованный ряд выглядит неподвижным, но наблюдения выглядят последовательно коррелированными.
На панели «Временные ряды» переименуйте PSSGSeasonalDiffDiff путем двойного щелчка на переменной для выбора ее имени и ввода PSSGStable.
Приложение обновляет имена всех документов, связанных с преобразованной серией.
В этом примере показано, как удалить детерминированный тренд наименьших квадратов из нестационарного временного ряда. Набор данных Data_Airline.mat содержит ежемесячные данные о пассажирах авиакомпаний.
В командной строке загрузите Data_Airline.mat набор данных.
load Data_AirlineВ командной строке откройте приложение Econometric Modeler.
econometricModeler
Можно также открыть приложение из галереи приложений (см. Econometric Modeler).
Импорт DataTable в приложение:
На вкладке Econometric Modeler в разделе Импорт щелкните значок.
В диалоговом окне «Импорт данных» в окне «Импорт»? установите флажок для DataTable переменная.
Щелкните Импорт (Import).
Переменная PSSG появляется на панели Временной ряд (Time Series), а его график временных рядов появляется в окне рисунка Временной ряд (PSSG).
Примените преобразование журнала к серии. На вкладке Econometric Modeler в разделе Преобразования щелкните Log.
Преобразованная переменная PSSGLog появляется на панели Временной ряд (Time Series), а его график временных рядов появляется в окне рисунка Временной ряд (PSSGLog).
Определите детерминированный тренд с помощью наименьших квадратов. Затем убавьте серию, удалив выявленный детерминированный тренд. На вкладке Econometric Modeler в разделе Преобразования щелкните Детренд.
Преобразованная переменная PSSGLogDetrend появляется на панели Временной ряд (Time Series), а его график временных рядов появляется в окне рисунка Временной ряд (PSSGLogDetrend).
PSSGLogDetrend по-видимому, не имеет детерминированной тенденции, хотя и имеет заметную циклическую тенденцию.