Exponenta Banner
exponenta event banner

cfdates

Даты движения денежных средств для обеспечения с фиксированным доходом

свернуть все на странице

Синтаксис

CFlowDates = cfdats (расчет, срок погашения)
CFlowDates = cfdates (___, Период, Базис, Правило EndMonthRule, Дата выдачи, Дата первого купона, Дата последнего купона)

Описание

пример

CFlowDates = cfdates(Settle,Maturity) создает матрицу фактических дат оплаты денежного потока для NUMBONDS ценные бумаги с фиксированным доходом. Все даты движения денежных средств определяются независимо от того, являются ли первый и последний купонные периоды нормальными, длинными или короткими.

пример

CFlowDates = cfdates(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate) указывает параметры, использующие один или несколько необязательных аргументов в дополнение к входным аргументам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Вычислить даты движения денежных средств с учетом Settle и Maturity даты.

CFlowDates = cfdates('14 Mar 1997', '30 Nov 1998', 2, 0, 1)
CFlowDates = 1×4

      729541      729724      729906      730089


datestr(CFlowDates)
ans = 4x11 char array
    '31-May-1997'
    '30-Nov-1997'
    '31-May-1998'
    '30-Nov-1998'

Если какой-либо из входов для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, или LastCouponDate массивы datetime, затем CFlowDates возвращается в виде массива datetime. Например:

CFlowDates = cfdates('14-Mar-1997', datetime('30-Nov-1998','Locale','en_US'), 2, 0, 1)
CFlowDates = 1x4 datetime
   31-May-1997   30-Nov-1997   31-May-1998   30-Nov-1998

Учитывая три ценные бумаги с различными сроками погашения и одинаковыми аргументами по умолчанию:

Maturity = ['30-Sep-1997'; '31-Oct-1998'; '30-Nov-1998'];
CFlowDates = cfdates('14-Mar-1997', Maturity)
CFlowDates = 3×4

      729480      729663         NaN         NaN
      729510      729694      729875      730059
      729541      729724      729906      730089

Для просмотра дат движения денежных средств для последней ценной бумаги:

datestr(CFlowDates(3,:))
ans = 4x11 char array
    '31-May-1997'
    '30-Nov-1997'
    '31-May-1998'
    '30-Nov-1998'

Входные аргументы

свернуть все

Дата расчета, указанная как NINSTоколо-1 вектор с использованием серийных номеров дат, массива ячеек векторов символов даты или массива datetime. Settle должно быть раньше, чем Maturity.

Типы данных: double | char | cell | datetime

Дата погашения, указанная как NINSTоколо-1 вектор с использованием серийных номеров дат, массива ячеек векторов символов даты или массива datetime.

Типы данных: double | char | cell | datetime

(Необязательно) Купоны в год связи, указанные как вектор положительных целых чисел из множества [1,2,3,4,6,12].

Типы данных: double

(Необязательно) Базисное число дней, указанное как положительные целые числа с использованием NINSTоколо-1 вектор.

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = фактически/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Типы данных: double

(Необязательно) Флаг правила на конец месяца, указанный как скаляр или NUMBONDSоколо-1 или 1около-NUMBONDS вектор. Это правило применяется только в том случае, если Maturity - дата окончания месяца, имеющая 30 или менее дней.

  • 0 = Игнорировать правило, означающее, что дата выплаты бонусного купона всегда совпадает с числовым днем месяца.

  • 1 = Установить правило, означающее, что дата выплаты бонусного купона всегда является последним фактическим днем месяца.

Типы данных: logical

(Необязательно) Дата выпуска облигаций, указанная как скаляр или NUMBONDSоколо-1 или 1около-NUMBONDS вектор с использованием серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime.

Если не указать IssueDateдаты оплаты денежного потока определяются из других входных данных.

Типы данных: double | char | datetime

Неправильная или нормальная дата первого купона, указанная как скаляр или NUMBONDSоколо-1 или 1около-NUMBONDS вектор с использованием серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime.

Если не указать FirstCouponDateдаты оплаты денежного потока определяются из других входных данных.

Типы данных: double | char | datetime

Неправильная или нормальная дата последнего купона, указанная как скаляр или NUMBONDSоколо-1 или 1около-NUMBONDS вектор с использованием серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime.

Если не указать LastCouponDateдаты оплаты денежного потока определяются из других входных данных.

Типы данных: double | char | datetime

Выходные аргументы

свернуть все

Фактические даты оплаты денежного потока, возвращенные как N- матрица строк дат в формате серийной даты или формате datetime (если какие-либо входные данные находятся в формате datetime). CFlowDates имеет NUMBONDS строки и количество столбцов определяются максимальным количеством дат выплат денежного потока, необходимых для хранения портфеля облигаций. NaNs дополняются для облигаций, которые имеют меньше максимального числа дат оплаты денежного потока. Используйте функцию datestr преобразование серийных номеров дат в форматированные векторы символов даты.

Если все входные данные для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, или LastCouponDate являются либо серийными номерами дат, либо векторами символов дат, то CFlowDates возвращается в виде серийного номера.

Если какой-либо из входов для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, или LastCouponDate массивы datetime, затем CFlowDates возвращается в виде массива datetime.

Примечание

Флаги денежного потока для портфеля облигаций ранее были доступны как cfdates второй выходной аргумент, CFlowFlags. Теперь вы можете использовать cfamounts чтобы получить эти флаги. Если указать CFlowFlags аргумент, cfdates отображает сообщение, направляющее вас на использование cfamounts.

См. также

| | | | | | | | | | |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка