Exponenta Banner
exponenta event banner

cpndatep

Предыдущая дата купона на обеспечение с фиксированным доходом

свернуть все на странице

Синтаксис

PreviousCouponDate = cpndatep (расчет, срок погашения)
PreviousCouponDate = cpndatep (___, Период, Базис, Правило EndMonthRule, Дата создания, Дата первого купона, Дата последнего купона)

Описание

пример

PreviousCouponDate = cpndatep(Settle,Maturity) возвращает предыдущую дату купона до погашения портфеля облигаций. Эта функция находит предыдущую дату купона независимо от того, синхронизирована ли структура купона с датой погашения. Для нулевых купонных облигаций предыдущей датой купона является дата выпуска, если она доступна. Однако, если дата выпуска не указана, предыдущая дата купона для нулевых купонных облигаций является предыдущей датой квази купона, рассчитанной, как если бы частота была полугодовой.

Требуемые входные аргументы должны быть числом связей, NUMBONDSоколо-1 или 1около-NUMBONDS, согласующиеся векторы или скаляры.

пример

PreviousCouponDate = cpndatep(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate) возвращает предыдущую дату купона до погашения портфеля облигаций.

Необязательные входные аргументы должны быть либо NUMBONDSоколо-1 или 1около-NUMBONDS согласующиеся векторы, скаляры или пустые матрицы.

Если все входы для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, и LastCouponDate являются либо серийными номерами дат, либо векторами символов дат, то PreviousCouponDate возвращается в виде серийного номера. Функция datestr преобразует порядковый номер даты в форматированный символьный вектор даты.

Если какой-либо из входов для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, и LastCouponDate массивы datetime, затем PreviousCouponDate возвращается в виде массива datetime.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Определите PreviousCouponDate при использовании векторов символов для входных аргументов. 

PreviousCouponDate = cpndatep('14-Mar-1997', '30-Jun-2000',...  
2, 0, 0);
datestr(PreviousCouponDate)
ans = 
'30-Dec-1996'

Определите PreviousCouponDate при использовании массивов datetime для входных аргументов. 

PreviousCouponDate = cpndatep(datetime('14-Mar-1997','Locale','en_US'), '30-Jun-2000',...
2, 0, 0)
PreviousCouponDate = datetime
   30-Dec-1996

Определите PreviousCouponDate при использовании векторов символов для входных аргументов и необязательного аргумента для EndMonthRule. 

PreviousCouponDate = cpndatep('14-Mar-1997', '30-Jun-2000',... 
2, 0, 1);
datestr(PreviousCouponDate)
ans = 
'31-Dec-1996'

Определите PreviousCouponDate при использовании входного вектора для Maturity. 

Maturity = ['30-Apr-2000'; '31-May-2000'; '30-Jun-2000'];
PreviousCouponDate = cpndatep('14-Mar-1997', Maturity);
datestr(PreviousCouponDate)
ans = 3x11 char array
    '31-Oct-1996'
    '30-Nov-1996'
    '31-Dec-1996'

Входные аргументы

свернуть все

Дата расчета, указанная как вектор серийного номера даты, символьный вектор даты или массив datetime. Settle должно быть раньше, чем Maturity.

Типы данных: double | char | datetime

Дата исполнения, указанная как вектор серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Купоны в год связи, указанные как вектор положительных целых чисел из множества [1,2,3,4,6,12].

Типы данных: single | double

Базисное число дней инструмента, указанное как целое число со значением 0 через 13 или Nоколо-1 вектор целых чисел со значениями 0 через 13.

  • 0 = факт/факт (по умолчанию)

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = фактически/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (BMA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Типы данных: single | double

Флаг правила конца месяца для месяца, имеющего 30 или менее дней, указанный как неотрицательное целое число [0, 1] с использованием Nоколо-1 вектор значений. Это правило применяется только в том случае, если Maturity - дата окончания месяца, имеющая 30 или менее дней.

  • 0 = Игнорировать правило, означающее, что дата купонной выплаты облигации всегда совпадает с числовым днем месяца.

  • 1 = Установить правило, означающее, что дата купонной выплаты облигации всегда является последним фактическим днем месяца.

Типы данных: logical

Дата выпуска облигаций, указанная как серийный номер даты, вектор символов даты или массив datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Дата, когда облигация производит свой первый купонный платеж, указанный как серийный номер даты, вектор символов даты или массив datetime.

FirstCouponDate используется, когда облигация имеет нерегулярный первый купонный период. Когда FirstCouponDate и LastCouponDate оба указаны, FirstCouponDate имеет приоритет при определении структуры купонных выплат. Если не указать FirstCouponDateдаты оплаты денежного потока определяются из других входных данных.

Типы данных: double | char | datetime

Дата последнего купона облигации до даты погашения, указанная как порядковый номер даты, вектор символов даты или массив datetime.

LastCouponDate используется, когда облигация имеет нерегулярный последний купонный период. При отсутствии указанного FirstCouponDate, указанный LastCouponDate определяет структуру купона облигации. Купонная структура облигации усечена в LastCouponDateнезависимо от того, куда она попадает, и следует только дата денежного потока погашения облигации. Если не указать LastCouponDateдаты оплаты денежного потока определяются из других входных данных.

Типы данных: double | char | datetime

Выходные аргументы

свернуть все

Предыдущая дата купонного вознаграждения или до расчета по портфелю облигаций, возвращенному в качестве NUMBONDSоколо-1 вектор. Если расчет является датой купона, эта функция возвращает дату расчета. Фактическая дата купона строго на момент или до расчета возвращается, но не превышает дату выдачи, если она доступна. Таким образом, эта функция всегда возвращает меньшую дату фактического отпуска и предыдущую дату выплаты купона по отношению к дате расчета.

Если все входы для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, и LastCouponDate являются либо серийными номерами дат, либо векторами символов дат, то PreviousCouponDate возвращается в виде серийного номера. Функция datestr преобразует порядковый номер даты в форматированный символьный вектор даты.

Если какой-либо из входов для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, и LastCouponDate массивы datetime, затем PreviousCouponDate возвращается в виде массива datetime.

См. также

| | | | | | | | | | |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка