Exponenta Banner
exponenta event banner

cpndaysn

Количество дней до следующей даты купона

свернуть все на странице

Синтаксис

NumDaysNext = cpndaysn (расчет, срок погашения)
NumDaysNext = cpndaysn (___, период, базис, EndMonthRule, IssureDate, FirstCouponDate, LastCouponDate)

Описание

пример

NumDaysNext = cpndaysn(Settle,Maturity) возвращает количество дней от даты расчета до следующей даты купона для облигации или набора облигаций. Для нулевых купонных облигаций даты купона рассчитываются так, как если бы облигации имели полугодовую структуру купона. NumDaysNext возвращает двойное значение для серийного номера даты, вектора символов даты и входных данных datetime.

Требуемые входные аргументы должны быть числом связей, NUMBONDSоколо-1 или 1около-NUMBONDS, согласующиеся векторы или скаляры.

пример

NumDaysNext = cpndaysn(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate) возвращает количество дней от даты расчета до даты следующего купона для облигации или набора облигаций с использованием необязательных входных аргументов.

Необязательные входные аргументы должны быть либо NUMBONDSоколо-1 или 1около-NUMBONDS согласующиеся векторы, скаляры или пустые матрицы.

Если все входы для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, и LastCouponDate являются либо серийными номерами дат, либо векторами символов дат, то NumDaysNext возвращается в виде серийного номера. Функция datestr преобразует порядковый номер даты в форматированный символьный вектор даты.

Если какой-либо из входов для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, и LastCouponDate массивы datetime, затем NumDaysNext возвращается в виде массива datetime.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Определите NumDaysNext при использовании векторов символов для входных аргументов. 

NumDaysNext = cpndaysn('14-Sep-2000', '30-Jun-2001', 2, 0, 0)
NumDaysNext = 107

Определите NumDaysNext при использовании массивов datetime для входных аргументов. 

NumDaysNext = cpndaysn(datetime('14-Sep-2000','Locale','en_US'), '30-Jun-2001', 2, 0, 0)
NumDaysNext = 107

Определите NumDaysNext при использовании векторов символов для входных аргументов и необязательного аргумента для EndMonthRule. 

NumDaysNext = cpndaysn('14-Sep-2000', '30-Jun-2001', 2, 0, 1)
NumDaysNext = 108

Определите NumDaysNext при использовании входного вектора для Maturity. 

Maturity = ['30-Apr-2001'; '31-May-2001'; '30-Jun-2001'];
NumDaysNext = cpndaysn('14-Sep-2000', Maturity)
NumDaysNext = 3×1

    47
    77
   108

Входные аргументы

свернуть все

Дата расчета, указанная как вектор серийного номера даты, символьный вектор даты или массив datetime. Settle должно быть раньше, чем Maturity.

Типы данных: double | char | datetime

Дата исполнения, указанная как вектор серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Купоны в год связи, указанные как вектор положительных целых чисел из множества [1,2,3,4,6,12].

Типы данных: single | double

Базисное число дней инструмента, указанное как целое число со значением 0 через 13 или Nоколо-1 вектор целых чисел со значениями 0 через 13.

  • 0 = факт/факт (по умолчанию)

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = фактически/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (BMA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Типы данных: single | double

Флаг правила конца месяца для месяца, имеющего 30 или менее дней, указанный как неотрицательное целое число [0, 1] с использованием Nоколо-1 вектор значений. Это правило применяется только в том случае, если Maturity - дата окончания месяца, имеющая 30 или менее дней.

  • 0 = Игнорировать правило, означающее, что дата купонной выплаты облигации всегда совпадает с числовым днем месяца.

  • 1 = Установить правило, означающее, что дата купонной выплаты облигации всегда является последним фактическим днем месяца.

Типы данных: logical

Дата выпуска облигаций, указанная как серийный номер даты, вектор символов даты или массив datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Дата, когда облигация производит свой первый купонный платеж, указанный как серийный номер даты, вектор символов даты или массив datetime.

FirstCouponDate используется, когда облигация имеет нерегулярный первый купонный период. Когда FirstCouponDate и LastCouponDate оба указаны, FirstCouponDate имеет приоритет при определении структуры купонных выплат. Если не указать FirstCouponDateдаты оплаты денежного потока определяются из других входных данных.

Типы данных: double | char | datetime

Дата последнего купона облигации до даты погашения, указанная как порядковый номер даты, вектор символов даты или массив datetime.

LastCouponDate используется, когда облигация имеет нерегулярный последний купонный период. При отсутствии указанного FirstCouponDate, указанный LastCouponDate определяет структуру купона облигации. Купонная структура облигации усечена в LastCouponDateнезависимо от того, куда она попадает, и следует только дата денежного потока погашения облигации. Если не указать LastCouponDateдаты оплаты денежного потока определяются из других входных данных.

Типы данных: double | char | datetime

Выходные аргументы

свернуть все

Количество дней с даты расчета до даты следующего купона, возвращенное как NUMBONDSоколо-1 вектор. Для нулевых купонных облигаций даты купона рассчитываются так, как если бы облигации имели полугодовую структуру купона. NumDaysNext возвращает двойное значение для серийного номера даты, вектора символов даты и входных данных datetime.

Если все входы для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, и LastCouponDate являются либо серийными номерами дат, либо векторами символов дат, то NumDaysNext возвращается в виде серийного номера. Функция datestr преобразует порядковый номер даты в форматированный символьный вектор даты.

Если какой-либо из входов для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, и LastCouponDate массивы datetime, затем NumDaysNext возвращается в виде массива datetime.

См. также

| | | | | | | | | | |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка