Использовать bondDefaultBootstrap для извлечения дискретных вероятностей дефолта за определенный период из данных рыночных облигаций. Интерполяция этих вероятностей по умолчанию для получения кривой вероятности по умолчанию для целей ценообразования и управления рисками.
bondDefaultBootstrap | Кривая вероятности дефолта начальной загрузки из цен облигаций |
