Exponenta Banner
exponenta event banner

cfprice

Вычислить цену денежного потока с учетом доходности до срока погашения

свернуть все на странице

Синтаксис

Цена = cfprice (CFlowAments, CFlowDate, доходность, расчет)
Цена = cfprice (___, имя, значение)

Описание

пример

Price = cfprice(CFlowAmounts,CFlowDates,Yield,Settle) вычисляет цену данной доходности для денежного потока.

пример

Price = cfprice(___,Name,Value) указывает параметры, использующие один или несколько аргументов пары имя-значение в дополнение к входным аргументам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Использовать cfprice для расчета цены для денежного потока с заданной доходностью до срока погашения.

Определите данные для кривой доходности. 

Settle = datenum('01-Jul-2003');
Yield = .05;
CFAmounts = [30;40;30];
CFDates = datenum({'15-Jul-2004', '15-Jul-2005', '15-Jul-2006'});

Вычислите Price. 

Price = cfprice(CFAmounts, CFDates, Yield, Settle)
Price = 3×1

   28.4999
   36.1689
   25.8195
Открыть сценарий в реальном времени

Использовать cfprice чтобы вычислить цену для денежного потока, заданного доходностью до срока, используя datetime входные данные. 

Settle = datenum('01-Jul-2003');
Yield = .05;
CFAmounts = [30;40;30];
CFDates = datenum({'15-Jul-2004', '15-Jul-2005', '15-Jul-2006'});

CFDates = datetime(CFDates,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US');
Settle = datetime(Settle,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US');
Price = cfprice(CFAmounts, CFDates, Yield, Settle)
Price = 3×1

   28.4999
   36.1689
   25.8195

Входные аргументы

свернуть все

Суммы денежных потоков, указанные как NINSTоколо-MOSTCFS матрица. Каждая строка представляет собой список значений денежного потока для одного инструмента. Если прибор имеет менее MOSTCFS денежные потоки, конец строки дополнен NaNs.

Типы данных: double

Даты движения денежных средств, указанные как NINSTоколо-MOSTCFS матрица. Каждая запись содержит дату соответствующего денежного потока в CFlowAmounts.

Типы данных: double | char | datetime

Выходы, указанные как NINSTоколо-1 вектор.

Типы данных: double

Дата расчета, указанная как NMBSоколо-1 вектор с использованием серийных номеров дат или массива ячеек векторов символов даты. Settle дата - дата, на которую оцениваются денежные потоки.

Типы данных: double | char | cell

Аргументы пары «имя-значение»

Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: Price = cfprice(CFlowAmounts,CFlowDates,Yield,Settle,'Basis',4,'CompoundingFrequency',4)

Примечание

Дополнительный вход размера NINSTоколо-1 приемлема также как единая стоимость, применимая ко всем контрактам. Отдельные значения внутренне расширяются до массива размера NINSTоколо-1.

Базисное число дней, указанное как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Basis' и положительное целое число с использованием Nоколо-1 вектор.

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = фактически/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Типы данных: double

Частота объединения, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'CompoundingFrequency' и положительное целое число с использованием Nоколо-1 вектор.

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = фактически/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Типы данных: double

Частота объединения для расчета выхода, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'CompundingFrequency' и скаляр или NUMBONDSоколо-1 или 1около-NUMBONDS вектор.

  • 1 - Годовое суммирование

  • 2 - Полугодичное компаундирование

  • 3 - Три раза в год

  • 4 - Квартальное суммирование

  • 6 - Компаундирование раз в два месяца

  • 12 - Ежемесячное суммирование

Примечание

По умолчанию базы SIA (0-7) и BUS/252 использовать полугодовое соглашение о компаундировании и базы ICMA (8-12) использовать ежегодное соглашение о компаундировании.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Цена денежных потоков, возвращенных как NINSTоколо-1 вектор.

См. также

| | | (инструментарий финансовых инструментов)

Темы

Представлен в R2012a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка