Exponenta Banner
exponenta event banner

cfbyzero

Ценовые денежные потоки из набора нулевых кривых

свернуть все на странице

Синтаксис

Цена = cfbyzero (RateSpec, CFlowAmounds, CFlowDates, Settling)
Цена = cfbyzero (___, базис)

Описание

пример

Price = cfbyzero(RateSpec,CFlowAmounts,CFlowDates,Settle) цены денежные потоки из набора нулевых кривых.

пример

Price = cfbyzero(___,Basis) добавляет необязательный аргумент.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как оценить портфель, содержащий два инструмента денежного потока, выплачивающих проценты ежегодно в течение четырехлетнего периода с 1 января 2000 года по 1 января 2004 года. Загрузить файл deriv.mat, что обеспечивает ZeroRateSpec. ZeroRateSpec структура содержит информацию о процентной ставке, необходимую для оценки инструментов.

load deriv.mat 
CFlowAmounts =[5 NaN 5.5 105;5 0 6 105];
CFlowDates = [730852, NaN, 731582,731947; 
              730852, 731217, 731582, 731947];
Settle = 730486;
Price = cfbyzero(ZeroRateSpec, CFlowAmounts, CFlowDates, Settle)
Price = 2×1

   96.7804
   97.2187

Входные аргументы

свернуть все

Годовая структура срока нулевой ставки, указанная RateSpec получено из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки см. intenvset.

Типы данных: struct

Суммы денежных потоков, указанные как Количество инструментов (NINST) по максимальному количеству денежных потоков (MOSTCFS) матрица сумм денежного потока. Каждая строка представляет собой список значений денежного потока для одного инструмента. Если прибор имеет менее MOSTCFS денежные потоки, конец строки дополнен NaNs.

Типы данных: double

Даты движения денежных средств, указанные как NINSTоколо-MOSTCFS матрица. Каждая запись содержит порядковый номер соответствующего денежного потока в CFlowAmounts.

Типы данных: double

Дата расчета, на которую оцениваются денежные потоки, указанная с помощью скаляра или NINSTоколо-1 вектор серийных номеров дат или векторы символов дат того же значения, которые представляют дату расчета для каждого денежного потока. Settle должно быть раньше, чем Maturity.

Типы данных: double | char

(Необязательно) Дневной отсчет инструмента, определяемый как вектор целых чисел.

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = фактически/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Цены денежных потоков, возвращенные как NINSTоколо-NUMCURVES где каждый столбец возникает из одной из нулевых кривых.

См. также

| | |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка