Exponenta Banner
exponenta event banner

cfspread

Вычисление спреда по кривой доходности для денежного потока

свернуть все на странице

Синтаксис

Спред = cfspread (RateSpec, Price, CFlowAmoits, CFlowDates, Settling)
Спред = cfspread (___, имя, значение)

Описание

пример

Spread = cfspread(RateSpec,Price,CFlowAmounts,CFlowDates,Settle) вычисляет спред по кривой доходности для денежного потока.

пример

Spread = cfspread(___,Name,Value) указывает параметры, использующие один или несколько аргументов пары имя-значение в дополнение к входным аргументам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Использовать cfspread для вычисления спреда по кривой доходности для денежного потока.

Определите данные для кривой доходности. 

Settle = datenum('01-Jul-2003');
CurveDates = daysadd(Settle,360*[.25 .5 1 2 3 5 7 10 20],1);
ZeroRates = [.0089 .0096 .0107 .0130 .0166 .0248 .0306 .0356 .0454]';

Вычислите RateSpec. 

RateSpec = intenvset('StartDates', Settle, 'EndDates', CurveDates,...
'Rates', ZeroRates)
RateSpec = struct with fields:
           FinObj: 'RateSpec'
      Compounding: 2
             Disc: [9x1 double]
            Rates: [9x1 double]
         EndTimes: [9x1 double]
       StartTimes: [9x1 double]
         EndDates: [9x1 double]
       StartDates: 731763
    ValuationDate: 731763
            Basis: 0
     EndMonthRule: 1

Вычислите разброс. 

Price = 98;
CFAmounts = [30;40;30];
CFDates = datenum({'15-Jul-2004', '15-Jul-2005', '15-Jul-2006'});

Spread = cfspread(RateSpec, Price, CFAmounts, CFDates, Settle)
Spread = 3×1
103 ×

   -8.7956
   -4.0774
   -3.7073
Открыть сценарий в реальном времени

Использовать cfspread для вычисления спреда по кривой доходности для денежного потока с использованием datetime входные данные. 

Settle = datenum('01-Jul-2003');
CurveDates = daysadd(Settle,360*[.25 .5 1 2 3 5 7 10 20],1);
ZeroRates = [.0089 .0096 .0107 .0130 .0166 .0248 .0306 .0356 .0454]';
RateSpec = intenvset('StartDates', Settle, 'EndDates', CurveDates,...
'Rates', ZeroRates);
Price = 98;
CFAmounts = [30;40;30];
CFDates = datenum({'15-Jul-2004', '15-Jul-2005', '15-Jul-2006'});

CFDates = datetime(CFDates,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US');
Settle = datetime(Settle,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US');
Spread = cfspread(RateSpec, Price, CFAmounts, CFDates, Settle)
Spread = 3×1
103 ×

   -8.7956
   -4.0774
   -3.7073

Входные аргументы

свернуть все

Спецификация процентной ставки для кривой начальной безрисковой ставки, указанной RateSpec получено из intenvset (инструментарий финансовых инструментов). Для получения информации о спецификации процентной ставки см. intenvset (инструментарий финансовых инструментов).

Типы данных: struct

Цена денежных потоков, указанная как NINSTоколо-1 вектор.

Типы данных: double

Суммы денежных потоков, указанные как NINSTоколо-MOSTCFS матрица. Каждая строка представляет собой список значений денежного потока для одного инструмента. Если прибор имеет менее MOSTCFS денежные потоки, конец строки дополнен NaNs.

Типы данных: double

Даты движения денежных средств, указанные как NINSTоколо-MOSTCFS матрица. Каждая запись содержит дату соответствующего денежного потока в CFlowAmounts.

Типы данных: double | char | datetime

Дата расчета, указанная как NINSTоколо-1 вектор с использованием серийных номеров дат или массива ячеек векторов символов даты. Settle дата - дата, на которую оцениваются денежные потоки.

Типы данных: double | char | cell

Аргументы пары «имя-значение»

Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: Spread = cfspread(RateSpec,Price,CFlowAmounts,CFlowDates,Settle,'Basis',4)

Примечание

Дополнительный вход размера NINSTоколо-1 приемлема также как единая стоимость, применимая ко всем контрактам. Отдельные значения внутренне расширяются до массива размера NINSTоколо-1.

Базисное число дней, указанное как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Basis' и положительное целое число с использованием NINSTоколо-1 вектор.

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = фактически/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Спред денежных потоков по нулевой кривой, возвращенный как NINSTоколо-1 вектор. Spread выражается в базисных точках.

См. также

| | | (инструментарий финансовых инструментов)

Темы

Представлен в R2012a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка