В этом примере показано, как вычислить информационный коэффициент с помощью inforatio с примерами данных, где средняя доходность рыночных рядов используется в качестве доходности эталона.

Можно использовать inforatio для вычисления отношения информации для данных возврата данного основного средства и возврата безрискового основного средства.

load FundMarketCash 
Returns = tick2ret(TestData);
Benchmark = Returns(:,2);
InfoRatio = inforatio(Returns, Benchmark)

InfoRatio = 1×3

    0.0432       NaN   -0.0315

Поскольку рыночный ряд не имеет риска относительно себя, информационный коэффициент для второго ряда не определен (который представлен как NaN в MATLAB ® .

В этом примере показано, как вычислить ошибку отслеживания с помощью inforatio с примерами данных, где средняя доходность рыночных рядов используется в качестве доходности эталона.

С учетом актива или портфеля активов и эталона относительное стандартное отклонение доходности между активом или портфелем активов и эталоном называется ошибкой отслеживания.

load FundMarketCash 
Returns = tick2ret(TestData);
Benchmark = Returns(:,2);
[InfoRatio, TrackingError] = inforatio(Returns, Benchmark)

InfoRatio = 1×3

    0.0432       NaN   -0.0315

TrackingError = 1×3

    0.0187         0    0.0390

Ошибка отслеживания, также известная как активный риск, измеряет волатильность активной доходности. Ошибка отслеживания является полезной мерой производительности по сравнению с эталонным показателем, поскольку она находится в единицах возврата активов. Например, ошибка отслеживания 1,87% для фонда относительно рынка в этом примере является разумной для активно управляемого фонда стоимости с большим капиталом.