В этом примере показано, как вычислить коэффициент Шарпа, используя среднюю доходность кассового актива в качестве доходности для безрискового актива.

С учетом данных о возврате основных средств и безрисковом возврате основных средств рассчитывается коэффициент Шарпа:

load FundMarketCash 
Returns = tick2ret(TestData);
Riskless = mean(Returns(:,3))

Riskless = 0.0017

Sharpe = sharpe(Returns, Riskless)

Sharpe = 1×3

    0.0886    0.0315         0

Коэффициент Шарпа примерного фонда значительно выше коэффициента Шарпа рынка. Как показано на portalpha, это приводит к высокой доходности с поправкой на риск. С момента Cash актив такой же, как Riskless, имеет смысл, что его отношение Шарпа 0. Коэффициент Шарпа рассчитывается со средним значением доходности денежных средств. Коэффициент Шарпа также может быть рассчитан с использованием ряда возврата денежных средств в качестве входных данных для безрискового актива.

Sharpe = sharpe(Returns, Returns(:,3))

Sharpe = 1×3

    0.0886    0.0315         0

При использовании Portfolio объект, вы можете использовать estimateMaxSharpeRatio функция для оценки эффективного портфеля, который максимизирует коэффициент Шарпа. Дополнительные сведения см. в разделе Эффективное портфолио с максимальным коэффициентом резкости.