Exponenta Banner
exponenta event banner

periodicreturns

Периодические итоговые возвраты из общих возвратных цен

свернуть все на странице

Синтаксис

TotalReturn = периодические возвраты (TotalReturnPrice)
TotalReturn = периодические возвраты (___, период)

Описание

пример

TotalReturn = periodicreturns(TotalReturnPrices) вычисляет итоговую дневную доходность из серии цен итоговой суточной доходности.

пример

TotalReturn = periodicreturns(___,Period) указывает параметры, использующие один или несколько необязательных аргументов в дополнение к входным аргументам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Вычислить TotalReturn возвращено как таблица с использованием datetime ввод в таблицу для TotalReturnPrices. 

Dates = datetime(2015,1,1:10,'Locale','en_US')';
Prices = [0.01 0.03 0.1  -0.05  0.02 0.07 0.03 -0.01 -0.02 0.01]';
TotalReturnPrices = table(Dates,Prices);
TotalReturn = periodicreturns(TotalReturnPrices)
TotalReturn=9×2 table
       Dates        Prices 
    ___________    ________

    02-Jan-2015           2
    03-Jan-2015      2.3333
    04-Jan-2015        -1.5
    05-Jan-2015        -1.4
    06-Jan-2015         2.5
    07-Jan-2015    -0.57143
    08-Jan-2015     -1.3333
    09-Jan-2015           1
    10-Jan-2015        -1.5

Входные аргументы

свернуть все

Общие цены возврата для данного ценной бумаги, указанные как NUMOBSоколо-NASSETS + 1 где столбец 1 содержит серийные номера MATLAB ®. Остальные столбцы содержат данные общей цены возврата .

При указании TotalReturnPrices в качестве таблицы первый столбец таблицы представляет даты (серийные номера дат, векторы символов даты или массивы datetime), в то время как другие столбцы представляют возвращаемые данные. Если используется таблица, TotalReturn возвращается в виде таблицы.

Примечание

Несмотря на то, что входные возвраты могут иметь даты в порядке возрастания или убывания, итоговые выходные возвраты в TotalReturn иметь даты в порядке возрастания, с самой ранней датой в первой строке TotalReturnи самая последняя дата в последней строке TotalReturn.

Типы данных: double | table

(Необязательно) Флаг периодичности, используемый для вычисления суммарной доходности, указанный как одно из следующих значений:

  • 'd' = суточные значения (по умолчанию)

  • 'w' = недельные значения

  • 'm' = месячные значения

  • n = циклические значения скользящего возврата, где n - целое число

Типы данных: char | double

Выходные аргументы

свернуть все

Общие возвращаемые значения, возвращаемые в виде Pоколо-N матрица или таблица, состоящая из дат в столбце 1 и значений суточного возврата в оставшихся столбцах или дат окончания периода в столбце 1 и значений месячного возврата в оставшихся столбцах. Формат TotalReturn соответствует формату ввода TotalReturnPrices.

См. также

Темы

Представлен до R2006a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка