Сведения о создании объекта CVaR см. в разделе Оптимизация портфеля CVaR (4 мин 56 с).
PortfolioCVaR | Создает объект CCVaR для оптимизации и анализа портфеля с условной ценностью и риском |
setAssetList | Настройка списка идентификаторов для активов |
setInitPort | Настройка начального или текущего портфеля |
setDefaultConstraints | Настройка ограничений портфеля с неотрицательными весами, которые составляют 1 |
setProbabilityLevel | Установить уровень вероятности для расчетов VaR и CVaR |
Чтобы создать полностью указанную задачу оптимизации портфеля CVaR, создайте экземпляр объекта CVaR с помощью функции CVaR.
Общие операции с объектом CCVaR
Общие операции по настройке объекта CCVaR.
Настройка начального или текущего портфеля
Свойство объекта CCVaR InitPort позволяет определить начальный или текущий портфель.
Портфели представляют собой элементы возможного набора активов, составляющих совокупность активов.
Использование объекта CCVaR и связанных с ним функций для оптимизации портфеля.
Поток операций объекта CVaR для создания и моделирования портфеля условных значений риска (CVaR).