Exponenta Banner
exponenta event banner

getAssetMoments

Получение среднего значения и ковариации возврата активов из объекта портфеля

свернуть все на странице

Синтаксис

[AssetMean, AssetCovar] = getAssetMoments (obj)

Описание

Используйте getAssetMoments функция с Portfolio объект получения средней и ковариации доходности активов.

Дополнительные сведения о рабочем процессе см. в разделе Рабочий процесс объекта портфеля.

пример

[AssetMean,AssetCovar] = getAssetMoments(obj) получает среднее значение и ковариацию доходности активов для Portfolio объект.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Учитывая среднее значение и ковариацию доходности активов в переменных m и C, свойства момента актива могут быть установлены и затем получены с помощью getAssetMoments функция: 

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
m = m/12;
C = C/12;
 
p = Portfolio;
p = setAssetMoments(p, m, C);
[assetmean, assetcovar] = getAssetMoments(p)
assetmean = 4×1

    0.0042
    0.0083
    0.0100
    0.0150


assetcovar = 4×4

    0.0005    0.0003    0.0002         0
    0.0003    0.0024    0.0017    0.0010
    0.0002    0.0017    0.0048    0.0028
         0    0.0010    0.0028    0.0102

Входные аргументы

свернуть все

Объект для портфеля, указанный с помощью Portfolio объект. Дополнительные сведения о создании объекта портфеля см. в разделе

Типы данных: object

Выходные аргументы

свернуть все

Среднее значение возврата основных средств, возвращаемое в виде вектора.

Ковариация возвратов активов, возвращаемых в виде матрицы.

Совет

Можно также использовать точечную нотацию для получения среднего значения и ковариации возврата основных средств из объекта Portfolio:

[AssetMean, AssetCovar] = obj.getAssetMoments;

См. также

Темы

Представлен в R2011a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка